量化日报 · 2026-09-09

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-09-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-09-01 → 2026-09-09 (7 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+0.29%	-1.57%	-0.73pp	-1.42pp
HS300	+0.30%	-0.84%	—	—
全 A 等权	-0.44%	-0.15%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 11.61%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
钢铁	+0.10%	+0.02pp	+1.30%	+0.26pp
建筑材料	-0.38%	-0.08pp	+0.10%	+0.02pp
基础化工	-0.92%	-0.18pp	+0.61%	+0.12pp
电力设备	-2.91%	-0.58pp	+0.04%	+0.01pp
机械设备	-3.74%	-0.75pp	-0.60%	-0.12pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -0.84% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.58pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
605117.SH	德业股份	85.36	81.33	82.20	+1.07%
600089.SH	特变电工	19.03	19.08	19.28	+1.05%
601877.SH	正泰电器	25.51	25.54	25.75	+0.82%
300750.SZ	宁德时代	358.10	335.49	336.84	+0.40%
600406.SH	国电南瑞	22.92	22.41	22.45	+0.18%
002709.SZ	天赐材料	35.61	33.67	33.66	-0.03%
300450.SZ	先导智能	32.81	30.88	30.83	-0.16%
002028.SZ	思源电气	140.30	139.45	138.58	-0.62%
600580.SH	卧龙电驱	29.04	28.52	28.32	-0.70%
002487.SZ	大金重工	34.20	33.11	32.57	-1.63%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.02pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
000923.SZ	河钢资源	16.96	17.34	18.55	+6.98%
601969.SH	海南矿业	9.74	9.68	9.88	+2.07%
600295.SH	鄂尔多斯	13.68	13.88	14.05	+1.22%
600282.SH	南钢股份	4.73	4.78	4.83	+1.05%
601003.SH	柳钢股份	3.90	3.89	3.91	+0.51%
001203.SZ	大中矿业	27.72	25.50	25.63	+0.51%
000708.SZ	中信特钢	13.67	13.66	13.71	+0.37%
000959.SZ	首钢股份	3.76	3.75	3.76	+0.27%
601686.SH	友发集团	5.27	5.27	5.27	+0.00%
002318.SZ	久立特材	20.73	19.14	19.14	+0.00%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.18pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603650.SH	彤程新材	60.71	59.29	65.22	+10.00%
600989.SH	宝丰能源	24.37	24.39	24.91	+2.13%
002001.SZ	新和成	27.12	26.65	26.98	+1.24%
600160.SH	巨化股份	39.05	38.23	38.40	+0.44%
600426.SH	华鲁恒升	21.67	21.14	21.17	+0.14%
600873.SH	梅花生物	7.85	7.92	7.90	-0.25%
603379.SH	三美股份	59.18	59.48	59.32	-0.27%
000792.SZ	盐湖股份	27.85	26.83	26.72	-0.41%
600096.SH	云天化	31.96	31.91	31.62	-0.91%
000893.SZ	亚钾国际	48.56	46.00	43.23	-6.02%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.75pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002444.SZ	巨星科技	30.29	29.12	29.43	+1.06%
603699.SH	纽威股份	48.39	44.02	44.29	+0.61%
002595.SZ	豪迈科技	43.29	40.92	40.86	-0.15%
301200.SZ	大族数控	268.00	264.27	263.04	-0.47%
601100.SH	恒立液压	101.88	102.13	101.63	-0.49%
603298.SH	杭叉集团	26.34	25.31	25.16	-0.59%
002837.SZ	英维克	65.90	63.00	62.43	-0.90%
688097.SH	博众精工	46.32	46.88	46.25	-1.34%
601717.SH	中创智领	14.67	14.87	14.63	-1.61%
300124.SZ	汇川技术	60.95	57.15	55.92	-2.15%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.08pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600176.SH	中国巨石	43.02	41.39	42.67	+3.09%
002080.SZ	中材科技	50.85	49.87	50.53	+1.32%
603256.SH	宏和科技	138.60	126.78	128.25	+1.16%
000672.SZ	上峰水泥	14.69	15.18	15.28	+0.66%
600801.SH	华新建材	24.06	25.01	25.10	+0.36%
601636.SH	旗滨集团	5.67	5.78	5.79	+0.17%
002043.SZ	兔宝宝	12.51	11.65	11.58	-0.60%
000786.SZ	北新建材	17.01	16.48	16.37	-0.67%
002201.SZ	九鼎新材	8.38	9.30	9.16	-1.51%
603737.SH	三棵树	24.21	23.60	22.90	-2.97%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,951.51	+0.28%
沪深300 (000300.SH)	4,572.60	+0.30%
中证500 (000905.SH)	7,768.11	-0.03%
中证1000 (000852.SH)	7,648.80	-0.14%
深证成指 (399001.SZ)	13,723.32	+0.15%
创业板指 (399006.SZ)	3,354.97	-0.14%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.45pp · 大盘强于小盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
煤炭	+2.98%
有色金属	+1.49%
交通运输	+1.27%
国防军工	+1.27%
公用事业	+0.79%

bottom 5

行业	涨跌
食品饮料	-1.13%
医药生物	-1.32%
美容护理	-1.40%
房地产	-1.77%
传媒	-2.79%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 59 / 11 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 1794 / 3642 / 114 家
当日均涨: -0.44%
总成交额: 18,731 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 1794 / 下跌 3642 (32% / 68%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 49% · 在 MA200 之上 39%
涨停封板率: 46 / 59 = 78% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.45pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 100% ⚠️

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	908.90	+0.72%	1,842,092
002384.SZ	东山精密	196.06	+5.17%	1,616,006
600487.SH	亨通光电	66.62	+5.56%	1,449,271
300750.SZ	宁德时代	336.84	+0.40%	1,295,747
300502.SZ	新易盛	414.80	-0.38%	1,202,495
000988.SZ	华工科技	108.79	+8.22%	1,111,640
688825.SH	688825.SH	56.87	-2.60%	1,027,724
600522.SH	中天科技	34.12	+4.95%	899,623
601869.SH	长飞光纤	442.03	+6.04%	888,627
603986.SH	兆易创新	381.87	-1.06%	881,638

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
301699.SZ	301699.SZ	31.99	+101.45%	184,077
920268.BJ	920268.BJ	26.88	+57.19%	27,040
300913.SZ	兆龙互连	41.08	+14.72%	173,380
920019.BJ	铜冠矿建	18.17	+12.79%	19,929
688559.SH	海目星	59.03	+12.50%	146,717
688033.SH	天宜新材	7.36	+12.20%	12,156
300810.SZ	中科海讯	27.73	+11.59%	27,624
301322.SZ	绿通科技	45.61	+11.33%	44,800
920128.BJ	胜业电气	20.40	+11.29%	13,418
301055.SZ	张小泉	31.19	+11.08%	25,667

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688496.SH	清越科技	0.73	-19.78%	1,910
920021.BJ	流金科技	8.05	-10.26%	34,932
603123.SH	翠微股份	11.05	-10.02%	97,339
001366.SZ	播恩集团	14.74	-10.01%	39,758
002855.SZ	捷荣技术	16.65	-10.00%	20,396
002084.SZ	海鸥住工	6.12	-10.00%	82,298
605168.SH	三人行	49.64	-9.99%	37,782
003005.SZ	竞业达	16.85	-9.99%	41,993
600892.SH	*ST大晟	4.42	-9.98%	53,186
601999.SH	出版传媒	7.22	-9.98%	35,074

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
300750.SZ	宁德时代	17,992	176,381
600487.SH	亨通光电	199,639	152,095
002384.SZ	东山精密	98,653	136,016
600176.SH	中国巨石	194,027	106,805
600522.SH	中天科技	296,459	101,978
600105.SH	永鼎股份	262,230	82,508
300209.SZ	行云科技	105,907	71,487
000807.SZ	云铝股份	74,072	69,548
000933.SZ	神火股份	8,883	60,701
601600.SH	中国铝业	81,864	60,343

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
有色金属	491,776	143
国防军工	270,037	141
公用事业	230,201	133
煤炭	129,806	37
建筑材料	79,292	75

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
电子	-1,040,897	494
医药生物	-830,016	502
机械设备	-808,750	595
传媒	-715,299	129
计算机	-703,953	355