⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-09-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-09-01 → 2026-09-08 (6 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.54% | -1.86% | -0.72pp | -2.15pp |
| HS300 | -0.36% | -1.14% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.67% | +0.29% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 12.70%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | -0.46% | -0.09pp | +0.49% | +0.10pp |
| 钢铁 | -1.21% | -0.24pp | +2.13% | +0.43pp |
| 基础化工 | -1.53% | -0.31pp | +2.20% | +0.44pp |
| 电力设备 | -2.95% | -0.59pp | -1.78% | -0.36pp |
| 机械设备 | -3.15% | -0.63pp | -0.33% | -0.07pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -1.14% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.59pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600089.SH | 特变电工 | 19.03 | 18.94 | 19.08 | +0.74% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 34.20 | 33.24 | 33.11 | -0.39% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.51 | 25.76 | 25.54 | -0.85% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.61 | 34.00 | 33.67 | -0.97% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 29.04 | 28.85 | 28.52 | -1.14% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.92 | 22.69 | 22.41 | -1.23% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 32.81 | 31.49 | 30.88 | -1.94% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 358.10 | 348.20 | 335.49 | -3.65% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 140.30 | 145.00 | 139.45 | -3.83% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 85.36 | 85.19 | 81.33 | -4.53% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.24pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 16.96 | 16.52 | 17.34 | +4.96% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.90 | 3.74 | 3.89 | +4.01% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.76 | 3.63 | 3.75 | +3.31% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.74 | 9.42 | 9.68 | +2.76% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.73 | 4.66 | 4.78 | +2.58% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.68 | 13.62 | 13.88 | +1.91% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 13.67 | 13.43 | 13.66 | +1.71% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.27 | 5.21 | 5.27 | +1.15% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 20.73 | 19.11 | 19.14 | +0.16% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 27.72 | 25.81 | 25.50 | -1.20% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.31pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096.SH | 云天化 | 31.96 | 30.34 | 31.91 | +5.17% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.37 | 23.41 | 24.39 | +4.19% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.67 | 20.32 | 21.14 | +4.04% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.85 | 26.28 | 26.83 | +2.09% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.85 | 7.78 | 7.92 | +1.80% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 59.18 | 58.49 | 59.48 | +1.69% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 48.56 | 45.58 | 46.00 | +0.92% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 60.71 | 58.81 | 59.29 | +0.82% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.05 | 37.95 | 38.23 | +0.74% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 27.12 | 26.51 | 26.65 | +0.53% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.63pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601717.SH | 中创智领 | 14.67 | 14.33 | 14.87 | +3.77% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 101.88 | 101.03 | 102.13 | +1.09% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 46.32 | 46.38 | 46.88 | +1.08% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.34 | 25.30 | 25.31 | +0.04% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.29 | 29.30 | 29.12 | -0.61% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.39 | 44.47 | 44.02 | -1.01% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 43.29 | 41.36 | 40.92 | -1.06% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 268.00 | 267.90 | 264.27 | -1.35% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 65.90 | 64.47 | 63.00 | -2.28% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 60.95 | 58.90 | 57.15 | -2.97% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.09pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 8.38 | 9.05 | 9.30 | +2.76% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 138.60 | 123.82 | 126.78 | +2.39% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 24.06 | 24.44 | 25.01 | +2.33% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.69 | 15.03 | 15.18 | +2.02% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 17.01 | 16.30 | 16.48 | +1.10% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 50.85 | 50.20 | 49.87 | -0.66% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.21 | 23.77 | 23.60 | -0.72% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 43.02 | 41.70 | 41.39 | -0.74% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 12.51 | 11.82 | 11.65 | -1.44% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.67 | 5.91 | 5.78 | -2.20% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,940.55 | +0.20% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,558.74 | -0.36% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,770.73 | +0.15% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,659.61 | +0.27% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,703.21 | -0.52% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,359.72 | -1.15% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.62pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
(sw_daily 数据不可用)
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 87 / 6 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3417 / 2026 / 106 家
- 当日均涨: +0.67%
- 总成交额: 19,782 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3417 / 下跌 2026 (62% / 38%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 50% · 在 MA200 之上 40%
- 涨停封板率: 75 / 87 = 86% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.62pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 100% ⚠️
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 902.37 | +0.44% | 2,622,281 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 335.49 | -3.65% | 1,744,539 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 416.40 | -0.19% | 1,557,506 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 385.96 | +0.13% | 1,460,553 |
| 688825.SH | 688825.SH | 58.39 | -0.14% | 1,156,598 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 40.12 | +9.17% | 1,141,155 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 186.42 | -2.17% | 1,102,194 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 222.30 | +7.33% | 1,094,531 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 258.50 | -3.18% | 1,088,770 |
| 600183.SH | 生益科技 | 146.28 | -1.26% | 1,024,754 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920371.BJ | 欧福蛋业 | 10.25 | +29.91% | 27,278 |
| 688293.SH | 奥浦迈 | 68.29 | +20.00% | 53,222 |
| 300788.SZ | 中信出版 | 31.75 | +19.99% | 47,424 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 71.01 | +15.33% | 60,022 |
| 688660.SH | 电气风电 | 8.95 | +14.60% | 82,206 |
| 301206.SZ | 三元生物 | 27.00 | +14.26% | 41,542 |
| 300290.SZ | 荣科科技 | 6.15 | +13.68% | 25,633 |
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 92.50 | +13.11% | 132,117 |
| 300553.SZ | 集智股份 | 57.86 | +12.83% | 55,097 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 37.58 | +12.48% | 41,042 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603448.SH | 603448.SH | 70.01 | -16.14% | 92,660 |
| 300684.SZ | 中石科技 | 88.23 | -15.46% | 371,177 |
| 920269.BJ | 920269.BJ | 35.85 | -13.09% | 17,042 |
| 301133.SZ | 金钟股份 | 28.82 | -13.01% | 29,888 |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 4.40 | -10.02% | 34,020 |
| 300889.SZ | 爱克股份 | 24.21 | -10.00% | 39,676 |
| 002827.SZ | 高争民爆 | 64.15 | -9.71% | 160,938 |
| 300961.SZ | 深水海纳 | 13.55 | -9.61% | 49,411 |
| 605398.SH | 新炬网络 | 25.38 | -9.32% | 44,893 |
| 688583.SH | 思看科技 | 81.73 | -9.19% | 61,858 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 265,386 | 150,763 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 13,702 | 76,134 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 64,576 | 74,091 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 379,312 | 73,380 |
| 300502.SZ | 新易盛 | -77 | 72,535 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | -19,184 | 66,397 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 300,196 | 58,308 |
| 001309.SZ | 德明利 | 6,465 | 55,580 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 3,567 | 55,353 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 98,736 | 49,895 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 基础化工 | 369,702 | 439 |
| 有色金属 | 358,814 | 143 |
| 石油石化 | 260,158 | 48 |
| 医药生物 | 234,166 | 502 |
| 公用事业 | 193,456 | 133 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -1,765,700 | 494 |
| 计算机 | -871,758 | 355 |
| 电力设备 | -468,563 | 399 |
| 机械设备 | -385,716 | 595 |
| 非银金融 | -328,254 | 81 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日