⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-09-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-09-01 → 2026-09-07 (5 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.68% | -2.38% | -1.59pp | -2.00pp |
| HS300 | +0.59% | -0.79% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.94% | -0.38% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 11.17%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | -0.95% | -0.19pp | +0.07% | +0.01pp |
| 电力设备 | -1.18% | -0.24pp | -0.29% | -0.06pp |
| 机械设备 | -2.84% | -0.57pp | +0.07% | +0.01pp |
| 钢铁 | -3.30% | -0.66pp | -1.91% | -0.38pp |
| 基础化工 | -3.64% | -0.73pp | -1.33% | -0.27pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -0.79% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.24pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 29.04 | 28.64 | 28.85 | +0.73% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.61 | 33.83 | 34.00 | +0.50% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 19.03 | 18.88 | 18.94 | +0.32% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 34.20 | 33.22 | 33.24 | +0.06% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.92 | 22.71 | 22.69 | -0.09% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 32.81 | 31.57 | 31.49 | -0.25% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.51 | 25.87 | 25.76 | -0.43% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 358.10 | 351.00 | 348.20 | -0.80% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 85.36 | 86.42 | 85.19 | -1.42% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 140.30 | 147.20 | 145.00 | -1.49% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.66pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 16.96 | 16.31 | 16.52 | +1.29% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.27 | 5.24 | 5.21 | -0.57% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.90 | 3.77 | 3.74 | -0.80% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.74 | 9.52 | 9.42 | -1.05% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 13.67 | 13.59 | 13.43 | -1.18% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.73 | 4.74 | 4.66 | -1.69% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 27.72 | 26.30 | 25.81 | -1.86% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.76 | 3.72 | 3.63 | -2.42% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 20.73 | 19.78 | 19.11 | -3.39% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.68 | 14.71 | 13.62 | -7.41% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.73pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 60.71 | 57.16 | 58.81 | +2.89% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 59.18 | 58.56 | 58.49 | +0.78% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.05 | 37.92 | 37.95 | +0.08% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.85 | 7.82 | 7.78 | -0.51% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 27.12 | 26.86 | 26.51 | -1.30% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.85 | 26.65 | 26.28 | -1.39% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.96 | 30.80 | 30.34 | -1.49% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.67 | 20.83 | 20.32 | -2.45% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.37 | 24.40 | 23.41 | -4.06% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 48.56 | 48.41 | 45.58 | -5.85% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.57pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 268.00 | 254.40 | 267.90 | +5.31% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 46.32 | 44.38 | 46.38 | +4.51% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 101.88 | 99.03 | 101.03 | +2.02% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 65.90 | 63.91 | 64.47 | +0.88% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 60.95 | 59.31 | 58.90 | -0.69% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.67 | 14.47 | 14.33 | -0.97% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.34 | 25.64 | 25.30 | -1.33% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 43.29 | 42.40 | 41.36 | -2.45% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.39 | 45.62 | 44.47 | -2.52% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.29 | 30.55 | 29.30 | -4.09% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.19pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 50.85 | 47.44 | 50.20 | +5.82% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 43.02 | 40.18 | 41.70 | +3.78% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 138.60 | 120.69 | 123.82 | +2.59% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.67 | 5.81 | 5.91 | +1.72% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.69 | 14.89 | 15.03 | +0.94% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 17.01 | 16.28 | 16.30 | +0.12% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 24.06 | 24.80 | 24.44 | -1.45% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 8.38 | 9.27 | 9.05 | -2.37% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.21 | 24.58 | 23.77 | -3.30% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 12.51 | 12.73 | 11.82 | -7.15% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,932.70 | +0.07% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,575.02 | +0.59% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,759.37 | +1.39% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,639.36 | +1.75% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,774.91 | +1.91% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,398.68 | +3.41% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.16pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +6.17% |
| 电子 | +3.92% |
| 综合 | +2.71% |
| 机械设备 | +2.51% |
| 农林牧渔 | +1.72% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 钢铁 | -1.19% |
| 银行 | -1.49% |
| 石油石化 | -1.53% |
| 非银金融 | -1.87% |
| 煤炭 | -2.53% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 148 / 6 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3167 / 2196 / 186 家
- 当日均涨: +0.94%
- 总成交额: 19,642 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3167 / 下跌 2196 (57% / 43%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 49% · 在 MA200 之上 37%
- 涨停封板率: 96 / 148 = 65% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.16pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 99% ⚠️
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 898.46 | +10.38% | 3,763,455 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 417.20 | +8.08% | 2,091,800 |
| 688825.SH | 688825.SH | 58.47 | +6.70% | 2,049,270 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 190.55 | +6.65% | 1,368,899 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 267.00 | +7.36% | 1,360,654 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 385.44 | +3.65% | 1,341,209 |
| 600183.SH | 生益科技 | 148.15 | +7.75% | 1,216,889 |
| 601138.SH | 工业富联 | 66.57 | +4.52% | 1,150,607 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1092.38 | +1.90% | 1,102,636 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 74.74 | -3.83% | 1,094,054 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920269.BJ | 920269.BJ | 41.25 | +34.36% | 37,595 |
| 603448.SH | 603448.SH | 83.48 | +33.25% | 155,433 |
| 920821.BJ | 则成电子 | 23.59 | +29.97% | 32,918 |
| 300112.SZ | 万讯自控 | 10.55 | +20.02% | 38,870 |
| 688655.SH | 迅捷兴 | 50.52 | +20.00% | 62,100 |
| 301516.SZ | 中远通 | 19.98 | +20.00% | 53,935 |
| 688001.SH | 华兴源创 | 58.26 | +20.00% | 109,214 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 122.77 | +20.00% | 101,006 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 97.75 | +20.00% | 158,866 |
| 920045.BJ | 蘅东光 | 549.50 | +18.86% | 122,484 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920289.BJ | 920289.BJ | 28.24 | -24.69% | 24,857 |
| 688795.SH | 摩尔线程-U | 415.49 | -20.00% | 346,734 |
| 300840.SZ | 酷特智能 | 18.18 | -10.49% | 48,593 |
| 300911.SZ | 亿田智能 | 27.88 | -10.47% | 73,111 |
| 600076.SH | 康欣新材 | 2.85 | -10.09% | 1,683 |
| 002674.SZ | 兴业科技 | 20.93 | -10.02% | 3,205 |
| 688802.SH | 沐曦股份-U | 570.08 | -9.67% | 154,215 |
| 300123.SZ | 亚光科技 | 4.74 | -8.85% | 32,737 |
| 605177.SH | 东亚药业 | 20.05 | -8.74% | 35,421 |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.62 | -7.41% | 32,992 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 80,484 | 654,819 |
| 688825.SH | 688825.SH | 576,700 | 323,119 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 95,709 | 300,585 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 473 | 273,396 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 131,912 | 252,718 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 108 | 219,770 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 120,568 | 157,943 |
| 688795.SH | 摩尔线程-U | 5,105 | 150,986 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 33,775 | 147,558 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 55,450 | 145,290 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 4,515,942 | 494 |
| 通信 | 1,674,353 | 127 |
| 机械设备 | 1,132,844 | 595 |
| 电力设备 | 349,148 | 399 |
| 建筑材料 | 147,269 | 75 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 非银金融 | -714,743 | 81 |
| 计算机 | -504,638 | 356 |
| 银行 | -294,254 | 42 |
| 国防军工 | -247,063 | 141 |
| 公用事业 | -238,365 | 133 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日