⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-09-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-09-01 → 2026-09-03 (3 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.55% | -0.84% | +0.44pp | +0.19pp |
| HS300 | +0.10% | -1.28% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.40% | -1.03% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 4.31%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +1.33% | +0.27pp | +0.71% | +0.14pp |
| 机械设备 | -0.71% | -0.14pp | +1.30% | +0.26pp |
| 电力设备 | -0.97% | -0.19pp | +0.68% | +0.14pp |
| 钢铁 | -1.81% | -0.36pp | -0.19% | -0.04pp |
| 基础化工 | -2.04% | -0.41pp | +0.27% | +0.05pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -1.28% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.19pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 140.30 | 141.64 | 143.98 | +1.65% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 29.04 | 28.80 | 29.17 | +1.28% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 85.36 | 85.50 | 86.25 | +0.88% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.51 | 24.89 | 25.09 | +0.80% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.61 | 34.44 | 34.60 | +0.76% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 32.81 | 31.93 | 32.09 | +0.50% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 358.10 | 348.29 | 349.50 | +0.35% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 34.20 | 33.25 | 33.35 | +0.30% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 19.03 | 18.78 | 18.83 | +0.27% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.92 | 22.59 | 22.59 | +0.00% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.36pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.76 | 3.65 | 3.70 | +1.37% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 27.72 | 26.07 | 26.39 | +1.23% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.68 | 13.83 | 13.89 | +0.43% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.74 | 9.58 | 9.62 | +0.42% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.73 | 4.74 | 4.75 | +0.21% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 16.96 | 16.37 | 16.30 | -0.43% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.27 | 5.26 | 5.23 | -0.57% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 20.73 | 20.15 | 19.86 | -1.44% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 13.67 | 13.67 | 13.46 | -1.54% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.90 | 3.88 | 3.82 | -1.55% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.41pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.05 | 38.03 | 38.55 | +1.37% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.85 | 7.60 | 7.70 | +1.32% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 59.18 | 58.50 | 59.22 | +1.23% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.37 | 24.21 | 24.38 | +0.70% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.85 | 26.94 | 27.07 | +0.48% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 27.12 | 26.65 | 26.72 | +0.26% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.96 | 30.91 | 30.92 | +0.03% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.67 | 20.68 | 20.68 | +0.00% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 60.71 | 59.86 | 59.22 | -1.07% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 48.56 | 48.03 | 47.24 | -1.64% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.14pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 65.90 | 66.23 | 68.49 | +3.41% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 268.00 | 260.60 | 269.17 | +3.29% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.39 | 45.51 | 46.90 | +3.05% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.29 | 29.80 | 30.55 | +2.52% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.67 | 14.25 | 14.39 | +0.98% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 26.34 | 25.84 | 26.00 | +0.62% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 46.32 | 45.70 | 45.97 | +0.59% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 60.95 | 60.00 | 60.15 | +0.25% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 101.88 | 100.28 | 100.16 | -0.12% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 43.29 | 42.95 | 42.28 | -1.56% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.27pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 8.38 | 9.22 | 9.89 | +7.27% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.21 | 23.76 | 24.45 | +2.90% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 24.06 | 23.36 | 23.89 | +2.27% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 12.51 | 12.50 | 12.58 | +1.62% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.69 | 14.57 | 14.62 | +0.34% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.67 | 5.82 | 5.83 | +0.17% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 17.01 | 16.64 | 16.56 | -0.48% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 138.60 | 136.30 | 134.10 | -1.61% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 50.85 | 50.79 | 49.77 | -2.01% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 43.02 | 44.13 | 42.63 | -3.40% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,942.09 | +0.02% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,552.58 | +0.10% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,755.36 | +0.34% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,600.10 | +0.22% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,625.12 | +0.10% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,312.54 | +0.01% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.11pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 非银金融 | +1.33% |
| 有色金属 | +1.24% |
| 交通运输 | +1.16% |
| 综合 | +0.76% |
| 机械设备 | +0.68% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 农林牧渔 | -0.69% |
| 纺织服饰 | -0.78% |
| 建筑材料 | -0.85% |
| 美容护理 | -0.85% |
| 社会服务 | -0.89% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 59 / 23 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1846 / 3570 / 133 家
- 当日均涨: -0.40%
- 总成交额: 17,802 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1846 / 下跌 3570 (33% / 67%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 48% · 在 MA200 之上 36%
- 涨停封板率: 46 / 59 = 78% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.11pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 91%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 813.00 | -1.14% | 1,769,093 |
| 688825.SH | 688825.SH | 55.55 | +2.26% | 1,116,253 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 384.76 | -0.50% | 1,011,542 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 86.35 | +0.77% | 968,773 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 349.50 | +0.35% | 923,558 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 383.20 | -1.46% | 919,922 |
| 600183.SH | 生益科技 | 143.19 | -1.23% | 906,319 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 42.63 | -3.40% | 884,463 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 65.29 | -2.41% | 861,793 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 179.16 | -2.33% | 794,374 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920071.BJ | 920071.BJ | 24.23 | +149.28% | 80,391 |
| 301489.SZ | 思泉新材 | 140.40 | +20.00% | 209,412 |
| 688622.SH | 禾信仪器 | 103.74 | +20.00% | 12,042 |
| 300830.SZ | 金现代 | 10.09 | +19.98% | 33,968 |
| 301086.SZ | 鸿富瀚 | 157.57 | +15.17% | 164,961 |
| 301008.SZ | 宏昌科技 | 46.16 | +13.69% | 87,219 |
| 300400.SZ | 劲拓股份 | 33.65 | +13.45% | 75,070 |
| 688479.SH | 友车科技 | 36.88 | +12.89% | 23,065 |
| 688485.SH | 九州一轨 | 99.83 | +12.67% | 105,339 |
| 688026.SH | 洁特生物 | 20.94 | +12.58% | 30,025 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301688.SZ | 301688.SZ | 44.66 | -17.02% | 69,014 |
| 301591.SZ | 肯特股份 | 46.65 | -13.96% | 101,653 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 63.77 | -12.31% | 36,252 |
| 300078.SZ | 思创智联 | 2.81 | -11.36% | 29,271 |
| 300563.SZ | 神宇股份 | 24.07 | -10.55% | 33,290 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 45.80 | -10.32% | 137,821 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 2.86 | -10.06% | 166,220 |
| 002678.SZ | 珠江钢琴 | 4.66 | -10.04% | 14,305 |
| 603339.SH | 四方科技 | 13.91 | -10.03% | 4,486 |
| 600722.SH | 金牛化工 | 17.33 | -10.02% | 251,576 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 87,273 | 95,830 |
| 688825.SH | 688825.SH | 90,259 | 83,345 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 22,683 | 82,201 |
| 601138.SH | 工业富联 | 82,443 | 70,536 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 38,576 | 66,794 |
| 600030.SH | 中信证券 | 119,806 | 59,312 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 61,869 | 54,509 |
| 600048.SH | 保利发展 | 371,763 | 50,086 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 148,751 | 45,747 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 26,288 | 42,605 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 370,713 | 143 |
| 非银金融 | 276,323 | 81 |
| 房地产 | 59,120 | 100 |
| 家用电器 | 25,314 | 103 |
| 交通运输 | -4,537 | 128 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -722,253 | 494 |
| 计算机 | -591,731 | 356 |
| 通信 | -449,248 | 127 |
| 基础化工 | -440,103 | 440 |
| 传媒 | -324,448 | 131 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日