量化日报 · 2026-09-02

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-09-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-09-01 → 2026-09-02 (2 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	-1.39%	-1.39%	-0.02pp	-0.76pp
HS300	-1.38%	-1.38%	—	—
全 A 等权	-0.64%	-0.64%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 0.20%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
建筑材料	+0.56%	+0.11pp	+0.56%	+0.11pp
钢铁	-1.62%	-0.32pp	-1.62%	-0.32pp
电力设备	-1.64%	-0.33pp	-1.64%	-0.33pp
机械设备	-1.98%	-0.40pp	-1.98%	-0.40pp
基础化工	-2.29%	-0.46pp	-2.29%	-0.46pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -1.38% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.33pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002028.SZ	思源电气	140.30	140.30	141.64	+0.96%
605117.SH	德业股份	85.36	85.36	85.50	+0.16%
600580.SH	卧龙电驱	29.04	29.04	28.80	-0.83%
600089.SH	特变电工	19.03	19.03	18.78	-1.31%
600406.SH	国电南瑞	22.92	22.92	22.59	-1.44%
601877.SH	正泰电器	25.51	25.51	24.89	-2.43%
300450.SZ	先导智能	32.81	32.81	31.93	-2.68%
300750.SZ	宁德时代	358.10	358.10	348.29	-2.74%
002487.SZ	大金重工	34.20	34.20	33.25	-2.78%
002709.SZ	天赐材料	35.61	35.61	34.44	-3.29%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.32pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600295.SH	鄂尔多斯	13.68	13.68	13.83	+1.10%
600282.SH	南钢股份	4.73	4.73	4.74	+0.21%
000708.SZ	中信特钢	13.67	13.67	13.67	+0.00%
601686.SH	友发集团	5.27	5.27	5.26	-0.19%
601003.SH	柳钢股份	3.90	3.90	3.88	-0.51%
601969.SH	海南矿业	9.74	9.74	9.58	-1.64%
002318.SZ	久立特材	20.73	20.73	20.15	-2.80%
000959.SZ	首钢股份	3.76	3.76	3.65	-2.93%
000923.SZ	河钢资源	16.96	16.96	16.37	-3.48%
001203.SZ	大中矿业	27.72	27.72	26.07	-5.95%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.46pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600989.SH	宝丰能源	24.37	24.37	24.21	-0.66%
000893.SZ	亚钾国际	48.56	48.56	48.03	-1.09%
603379.SH	三美股份	59.18	59.18	58.50	-1.15%
603650.SH	彤程新材	60.71	60.71	59.86	-1.40%
002001.SZ	新和成	27.12	27.12	26.65	-1.73%
600160.SH	巨化股份	39.05	39.05	38.03	-2.61%
600873.SH	梅花生物	7.85	7.85	7.60	-3.18%
000792.SZ	盐湖股份	27.85	27.85	26.94	-3.27%
600096.SH	云天化	31.96	31.96	30.91	-3.29%
600426.SH	华鲁恒升	21.67	21.67	20.68	-4.57%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.40pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002837.SZ	英维克	65.90	65.90	66.23	+0.50%
002595.SZ	豪迈科技	43.29	43.29	42.95	-0.79%
688097.SH	博众精工	46.32	46.32	45.70	-1.34%
300124.SZ	汇川技术	60.95	60.95	60.00	-1.56%
601100.SH	恒立液压	101.88	101.88	100.28	-1.57%
002444.SZ	巨星科技	30.29	30.29	29.80	-1.62%
603298.SH	杭叉集团	26.34	26.34	25.84	-1.90%
301200.SZ	大族数控	268.00	268.00	260.60	-2.76%
601717.SH	中创智领	14.67	14.67	14.25	-2.86%
603699.SH	纽威股份	48.39	48.39	45.51	-5.95%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.11pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002201.SZ	九鼎新材	8.38	8.38	9.22	+10.02%
601636.SH	旗滨集团	5.67	5.67	5.82	+2.65%
600176.SH	中国巨石	43.02	43.02	44.13	+2.58%
002043.SZ	兔宝宝	12.51	12.51	12.50	-0.08%
002080.SZ	中材科技	50.85	50.85	50.79	-0.12%
000672.SZ	上峰水泥	14.69	14.69	14.57	-0.82%
603256.SH	宏和科技	138.60	138.60	136.30	-1.66%
603737.SH	三棵树	24.21	24.21	23.76	-1.86%
000786.SZ	北新建材	17.01	17.01	16.64	-2.18%
600801.SH	华新建材	24.06	24.06	23.36	-2.91%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,941.39	-0.97%
沪深300 (000300.SH)	4,547.96	-1.38%
中证500 (000905.SH)	7,729.23	-1.65%
中证1000 (000852.SH)	7,583.76	-1.40%
深证成指 (399001.SZ)	13,611.55	-1.88%
创业板指 (399006.SZ)	3,312.24	-2.39%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.02pp · 风格均衡

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
国防军工	+0.26%
银行	+0.05%
建筑材料	+0.03%
公用事业	-0.07%
美容护理	-0.22%

bottom 5

行业	涨跌
传媒	-2.06%
石油石化	-2.07%
有色金属	-2.15%
通信	-2.25%
煤炭	-2.44%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 66 / 13 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 1541 / 3901 / 105 家
当日均涨: -0.64%
总成交额: 18,203 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 1541 / 下跌 3901 (28% / 72%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 49% · 在 MA200 之上 38%
涨停封板率: 55 / 66 = 83% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.02pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 99% ⚠️

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	822.40	-4.29%	2,206,018
300502.SZ	新易盛	386.70	-4.00%	1,373,704
688825.SH	688825.SH	54.32	-3.86%	1,335,769
600176.SH	中国巨石	44.13	+2.58%	1,161,763
300394.SZ	天孚通信	250.00	-0.70%	1,021,425
600487.SH	亨通光电	66.90	-0.65%	1,003,546
300750.SZ	宁德时代	348.29	-2.74%	972,014
600183.SH	生益科技	144.98	+0.39%	955,344
688256.SH	寒武纪	1108.00	-0.09%	852,408
002384.SZ	东山精密	183.43	-2.79%	820,910

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
301688.SZ	301688.SZ	53.82	+104.41%	120,549
920176.BJ	920176.BJ	70.66	+29.99%	22,353
920006.BJ	晟楠科技	22.21	+29.96%	25,941
920212.BJ	智新电子	14.10	+29.95%	13,300
920748.BJ	路桥信息	32.71	+21.64%	21,982
920222.BJ	920222.BJ	28.77	+17.24%	16,779
920098.BJ	科隆新材	21.54	+14.57%	13,918
301357.SZ	北方长龙	106.30	+13.90%	111,012
688156.SH	路德科技	22.21	+12.51%	23,657
920158.BJ	长江能科	9.25	+12.12%	10,116

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
601123.SH	601123.SH	20.02	-23.00%	134,467
300189.SZ	神农种业	6.69	-11.39%	255,759
300970.SZ	华绿生物	19.57	-10.96%	62,041
301697.SZ	301697.SZ	32.08	-10.64%	79,009
000545.SZ	金浦钛业	2.13	-10.13%	40,231
600613.SH	神奇制药	10.04	-10.04%	120,814
002742.SZ	*ST三圣	5.03	-10.02%	51,808
605179.SH	一鸣食品	31.20	-10.01%	12,394
600272.SH	开开实业	18.08	-10.01%	77,701
002942.SZ	新农股份	19.88	-10.00%	32,061

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
300857.SZ	协创数据	23,787	84,273
300476.SZ	胜宏科技	-42,705	55,264
300757.SZ	罗博特科	5,210	47,187
600900.SH	长江电力	74,071	42,111
002371.SZ	北方华创	3,088	37,381
601985.SH	中国核电	351,679	30,167
601398.SH	工商银行	-188,807	29,283
600176.SH	中国巨石	86,323	28,230
300394.SZ	天孚通信	-34,878	28,160
600941.SH	中国移动	-4,694	26,236

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
国防军工	56,999	141
美容护理	-10,490	31
建筑材料	-15,642	75
纺织服饰	-22,377	106
综合	-25,524	15

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
基础化工	-828,461	440
电子	-765,504	494
医药生物	-712,040	502
电力设备	-669,461	398
非银金融	-654,437	81