量化日报 · 2026-09-01

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-09-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-09-01 → 2026-09-01 (1 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	-0.87%	+0.00%	+0.00pp	+0.00pp
HS300	-0.30%	+0.00%	—	—
全 A 等权	+0.58%	+0.00%	—	—

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
基础化工	+0.00%	+0.00pp	-0.24%	-0.05pp
建筑材料	+0.00%	+0.00pp	-1.41%	-0.28pp
机械设备	+0.00%	+0.00pp	-1.66%	-0.33pp
电力设备	+0.00%	+0.00pp	-1.50%	-0.30pp
钢铁	+0.00%	+0.00pp	+0.47%	+0.09pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 +0.00% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
002028.SZ	思源电气	140.30	140.12	140.30	+0.13%
600406.SH	国电南瑞	22.92	22.97	22.92	-0.22%
600089.SH	特变电工	19.03	19.13	19.03	-0.52%
601877.SH	正泰电器	25.51	25.68	25.51	-0.66%
600580.SH	卧龙电驱	29.04	29.48	29.04	-1.49%
300750.SZ	宁德时代	358.10	363.55	358.10	-1.50%
002709.SZ	天赐材料	35.61	36.44	35.61	-2.28%
300450.SZ	先导智能	32.81	33.62	32.81	-2.41%
002487.SZ	大金重工	34.20	35.25	34.20	-2.98%
605117.SH	德业股份	85.36	88.04	85.36	-3.04%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
002318.SZ	久立特材	20.73	20.23	20.73	+2.47%
601003.SH	柳钢股份	3.90	3.84	3.90	+1.56%
601686.SH	友发集团	5.27	5.19	5.27	+1.54%
000923.SZ	河钢资源	16.96	16.74	16.96	+1.31%
601969.SH	海南矿业	9.74	9.64	9.74	+1.04%
600282.SH	南钢股份	4.73	4.70	4.73	+0.64%
000959.SZ	首钢股份	3.76	3.76	3.76	+0.00%
000708.SZ	中信特钢	13.67	13.75	13.67	-0.58%
600295.SH	鄂尔多斯	13.68	13.91	13.68	-1.65%
001203.SZ	大中矿业	27.72	28.19	27.72	-1.67%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
600096.SH	云天化	31.96	31.44	31.96	+1.65%
000893.SZ	亚钾国际	48.56	47.92	48.56	+1.34%
600426.SH	华鲁恒升	21.67	21.45	21.67	+1.03%
603379.SH	三美股份	59.18	58.73	59.18	+0.77%
600873.SH	梅花生物	7.85	7.80	7.85	+0.64%
002001.SZ	新和成	27.12	27.02	27.12	+0.37%
600989.SH	宝丰能源	24.37	24.72	24.37	+0.29%
000792.SZ	盐湖股份	27.85	28.19	27.85	-1.21%
603650.SH	彤程新材	60.71	63.00	60.71	-3.63%
600160.SH	巨化股份	39.05	40.54	39.05	-3.68%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
601717.SH	中创智领	14.67	14.23	14.67	+3.09%
603298.SH	杭叉集团	26.34	26.02	26.34	+1.23%
002444.SZ	巨星科技	30.29	30.21	30.29	+0.26%
601100.SH	恒立液压	101.88	102.50	101.88	-0.60%
002595.SZ	豪迈科技	43.29	43.87	43.29	-1.32%
300124.SZ	汇川技术	60.95	61.87	60.95	-1.49%
002837.SZ	英维克	65.90	68.21	65.90	-3.39%
301200.SZ	大族数控	268.00	280.00	268.00	-4.29%
603699.SH	纽威股份	48.39	50.94	48.39	-5.01%
688097.SH	博众精工	46.32	48.80	46.32	-5.08%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
600801.SH	华新建材	24.06	23.35	24.06	+3.04%
000786.SZ	北新建材	17.01	16.86	17.01	+0.89%
000672.SZ	上峰水泥	14.69	14.58	14.69	+0.75%
002201.SZ	九鼎新材	8.38	8.37	8.38	+0.12%
002043.SZ	兔宝宝	12.51	12.66	12.51	-1.18%
601636.SH	旗滨集团	5.67	5.76	5.67	-1.56%
600176.SH	中国巨石	43.02	43.93	43.02	-2.07%
603737.SH	三棵树	24.21	25.05	24.21	-3.35%
002080.SZ	中材科技	50.85	53.35	50.85	-4.69%
603256.SH	宏和科技	138.60	147.55	138.60	-6.07%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,979.89	-0.16%
沪深300 (000300.SH)	4,611.44	-0.30%
中证500 (000905.SH)	7,858.52	-1.18%
中证1000 (000852.SH)	7,691.37	-1.02%
深证成指 (399001.SZ)	13,872.38	-1.02%
创业板指 (399006.SZ)	3,393.43	-1.32%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.72pp · 大盘强于小盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
商贸零售	+3.08%
农林牧渔	+2.48%
银行	+1.88%
美容护理	+1.58%
传媒	+1.43%

bottom 5

行业	涨跌
机械设备	-1.42%
电力设备	-1.42%
综合	-1.64%
煤炭	-2.13%
电子	-2.99%

6. 涨跌停 + 总览

• 涨停 / 跌停: 105 / 3 家
• 上涨 / 下跌 / 平盘: 3387 / 2040 / 119 家
• 当日均涨: +0.58%
• 总成交额: 20,519 亿

7. 市场状态

• 市场宽度: 上涨 3387 / 下跌 2040 (61% / 39%)
• 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 50% · 在 MA200 之上 39%
• 涨停封板率: 86 / 105 = 82% (代理: close==high)
• 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.72pp
• 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 97% ⚠️ · 银行 93% · 传媒 92% · 煤炭 88%

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	859.30	+0.87%	2,466,547
300502.SZ	新易盛	402.81	+0.23%	1,506,174
688825.SH	688825.SH	56.50	-2.60%	1,318,199
600176.SH	中国巨石	43.02	-2.07%	1,283,086
002384.SZ	东山精密	188.69	-4.70%	1,190,683
600183.SH	生益科技	144.42	-5.85%	1,150,859
600487.SH	亨通光电	67.34	-0.06%	1,095,177
688256.SH	寒武纪	1109.00	-0.29%	1,073,134
603986.SH	兆易创新	393.00	-3.20%	1,016,418
000977.SZ	浪潮信息	85.60	+0.49%	944,263

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
601123.SH	601123.SH	26.00	+290.98%	197,879
301697.SZ	301697.SZ	35.90	+196.69%	134,493
920855.BJ	浙江大农	16.82	+29.98%	10,541
920895.BJ	花溪科技	26.32	+29.98%	24,677
920592.BJ	华信永道	28.50	+29.96%	33,452
920866.BJ	绿亨科技	8.02	+21.70%	14,693
920403.BJ	康农种业	25.85	+21.30%	35,951
300189.SZ	神农种业	7.55	+20.03%	234,142
300413.SZ	芒果超媒	20.38	+20.02%	279,379
300927.SZ	江天化学	34.92	+20.00%	88,335

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688020.SH	方邦股份	119.29	-11.06%	65,407
688308.SH	欧科亿	90.50	-10.85%	142,706
300870.SZ	欧陆通	198.00	-10.00%	215,472
001326.SZ	联域股份	66.73	-9.58%	26,798
688551.SH	科威尔	37.45	-9.37%	25,698
301526.SZ	国际复材	28.15	-9.19%	554,638
688627.SH	精智达	475.00	-9.06%	359,587
688677.SH	海泰新光	85.50	-9.04%	84,810
000011.SZ	深物业A	9.16	-9.04%	50,836
688371.SH	菲沃泰	27.36	-8.83%	33,161

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
601318.SH	中国平安	157,851	114,865
600036.SH	招商银行	110,115	91,893
300308.SZ	中际旭创	16,885	90,629
600900.SH	长江电力	216,277	73,316
300604.SZ	长川科技	40,395	71,922
300502.SZ	新易盛	10,522	71,569
600016.SH	民生银行	76,276	59,492
002131.SZ	利欧股份	806,423	57,648
300418.SZ	昆仑万维	-30,716	57,608
601336.SH	新华保险	23,794	51,989

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
银行	710,087	42
非银金融	534,255	81
商贸零售	170,123	98
公用事业	168,262	133
交通运输	108,573	128

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
电子	-3,759,100	494
电力设备	-1,067,434	398
有色金属	-879,629	143
机械设备	-868,367	595
基础化工	-533,874	439