⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-31 (21 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.61% | +2.65% | +0.84pp | -6.18pp |
| HS300 | +0.35% | +1.80% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.76% | +8.83% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.41%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +10.43% | +2.09pp | -0.38% | -0.08pp |
| 机械设备 | +5.70% | +1.14pp | -0.08% | -0.02pp |
| 基础化工 | +1.91% | +0.38pp | -0.70% | -0.14pp |
| 钢铁 | +0.87% | +0.17pp | -0.59% | -0.12pp |
| 电力设备 | -5.69% | -1.14pp | -1.32% | -0.26pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.80% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.14pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 33.44 | 33.62 | +0.54% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.01 | 22.97 | -0.17% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.74 | 25.68 | -0.23% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 19.30 | 19.13 | -0.88% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 29.79 | 29.48 | -1.04% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 368.50 | 363.55 | -1.34% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 35.76 | 35.25 | -1.43% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 37.15 | 36.44 | -1.91% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 143.18 | 140.12 | -2.14% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 92.30 | 88.04 | -4.62% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.86 | 20.23 | +1.86% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.71 | 3.76 | +1.35% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 13.74 | 13.91 | +1.24% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 16.70 | 16.74 | +0.24% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 28.28 | 28.19 | -0.32% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.24 | 5.19 | -0.95% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.75 | 4.70 | -1.05% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.96 | 13.75 | -1.50% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.79 | 9.64 | -1.53% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 4.05 | 3.84 | -5.19% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.38pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 62.36 | 63.00 | +1.03% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 24.49 | 24.72 | +0.94% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 40.54 | 40.54 | +0.00% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 27.14 | 27.02 | -0.44% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 31.58 | 31.44 | -0.44% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.38 | 28.19 | -0.67% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.89 | 7.80 | -1.14% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.81 | 21.45 | -1.65% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 48.80 | 47.92 | -1.80% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 60.45 | 58.73 | -2.85% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.14pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 64.48 | 68.21 | +5.78% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 268.36 | 280.00 | +4.34% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 47.71 | 48.80 | +2.28% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 101.36 | 102.50 | +1.12% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 50.70 | 50.94 | +0.47% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 62.05 | 61.87 | -0.29% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.41 | 30.21 | -0.66% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.26 | 26.02 | -0.91% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.05 | 14.23 | -5.45% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 47.41 | 43.87 | -7.47% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.09pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 139.17 | 147.55 | +6.02% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 52.41 | 53.35 | +1.79% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 43.20 | 43.93 | +1.69% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 14.39 | 14.58 | +1.32% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.35 | 8.37 | +0.24% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.88 | 5.76 | -2.04% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 25.60 | 25.05 | -2.15% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 23.97 | 23.35 | -2.59% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 13.10 | 12.66 | -3.36% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 17.70 | 16.86 | -4.75% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,986.30 | +0.86% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,625.09 | +0.35% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,952.10 | +0.72% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,770.42 | +0.85% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,015.00 | +0.44% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,438.68 | +0.42% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.50pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 传媒 | +3.80% |
| 计算机 | +2.20% |
| 煤炭 | +2.11% |
| 机械设备 | +2.08% |
| 电子 | +1.97% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 交通运输 | -0.79% |
| 商贸零售 | -1.18% |
| 医药生物 | -1.35% |
| 房地产 | -1.38% |
| 有色金属 | -1.39% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 121 / 19 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3181 / 2218 / 146 家
- 当日均涨: +0.76%
- 总成交额: 21,454 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3181 / 下跌 2218 (57% / 43%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 49% · 在 MA200 之上 37%
- 涨停封板率: 86 / 121 = 71% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.50pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 房地产 99% ⚠️ · 农林牧渔 97% ⚠️ · 银行 92%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 58.01 | -1.01% | 2,093,466 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 851.90 | -0.75% | 1,892,570 |
| 600183.SH | 生益科技 | 153.40 | +5.32% | 1,574,222 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1112.18 | +6.26% | 1,314,362 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 67.38 | -1.92% | 1,273,848 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 406.00 | +2.31% | 1,267,132 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 401.87 | +0.72% | 1,238,938 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 91.50 | -6.34% | 1,011,278 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 38.95 | +8.53% | 1,004,972 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 33.67 | -2.83% | 984,498 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920223.BJ | 荣亿精密 | 15.83 | +29.97% | 27,490 |
| 920021.BJ | 流金科技 | 8.85 | +29.96% | 58,756 |
| 301151.SZ | 冠龙节能 | 20.74 | +20.02% | 16,949 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 27.28 | +20.02% | 364,110 |
| 300911.SZ | 亿田智能 | 26.63 | +20.01% | 72,110 |
| 301218.SZ | 华是科技 | 58.14 | +20.00% | 94,060 |
| 300413.SZ | 芒果超媒 | 16.98 | +20.00% | 108,674 |
| 301262.SZ | 海看股份 | 22.33 | +19.99% | 73,696 |
| 301231.SZ | 荣信文化 | 31.28 | +19.98% | 37,477 |
| 300010.SZ | 豆神教育 | 3.68 | +19.09% | 61,562 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920288.BJ | 920288.BJ | 20.05 | -29.67% | 22,330 |
| 688356.SH | 键凯科技 | 91.00 | -16.36% | 113,995 |
| 300120.SZ | 经纬辉开 | 7.98 | -15.38% | 80,784 |
| 920023.BJ | 田野股份 | 1.58 | -15.05% | 1,762 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 61.29 | -13.81% | 75,853 |
| 002437.SZ | 誉衡药业 | 4.37 | -10.08% | 294,323 |
| 000545.SZ | 金浦钛业 | 2.42 | -10.04% | 4,206 |
| 002785.SZ | 万里石 | 32.01 | -10.01% | 44,419 |
| 600363.SH | 联创光电 | 16.37 | -10.01% | 36,200 |
| 600272.SH | 开开实业 | 18.26 | -10.00% | 57,170 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 931 | 215,684 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 21,502 | 141,620 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 269,727 | 119,061 |
| 600036.SH | 招商银行 | 20,030 | 111,548 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 1,458,836 | 104,518 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 171,786 | 81,571 |
| 601169.SH | 北京银行 | 432,317 | 74,686 |
| 601398.SH | 工商银行 | 283,810 | 73,141 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 614,589 | 72,247 |
| 601988.SH | 中国银行 | -49,329 | 69,231 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,063,739 | 494 |
| 计算机 | 807,053 | 356 |
| 机械设备 | 751,122 | 595 |
| 传媒 | 680,967 | 131 |
| 银行 | 614,025 | 42 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -464,903 | 502 |
| 基础化工 | -409,666 | 438 |
| 电力设备 | -384,849 | 398 |
| 房地产 | -382,459 | 100 |
| 农林牧渔 | -337,559 | 114 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日