⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-28 (20 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.25% | +3.11% | +1.66pp | -4.90pp |
| HS300 | -0.46% | +1.45% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.27% | +8.01% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.04%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +10.58% | +2.12pp | +0.45% | +0.09pp |
| 机械设备 | +5.30% | +1.06pp | -1.44% | -0.29pp |
| 基础化工 | +2.58% | +0.52pp | +1.36% | +0.27pp |
| 钢铁 | +1.47% | +0.29pp | +2.40% | +0.48pp |
| 电力设备 | -4.36% | -0.87pp | -1.50% | -0.30pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.45% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.87pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 35.41 | 35.76 | +0.99% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.74 | 25.74 | +0.00% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.06 | 23.01 | -0.22% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 19.36 | 19.30 | -0.31% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 37.27 | 37.15 | -0.32% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 33.77 | 33.44 | -0.98% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 373.00 | 368.50 | -1.21% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 30.28 | 29.79 | -1.62% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 96.78 | 92.30 | -4.63% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 153.44 | 143.18 | -6.69% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.29pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.68 | 4.05 | +10.05% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.58 | 3.71 | +3.63% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 16.17 | 16.70 | +3.28% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.51 | 9.79 | +2.94% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.58 | 28.28 | +2.54% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.59 | 19.86 | +1.38% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.22 | 5.24 | +0.38% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.74 | 4.75 | +0.21% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.95 | 13.96 | +0.07% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 13.81 | 13.74 | -0.51% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.52pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 20.82 | 21.81 | +4.75% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 39.54 | 40.54 | +2.53% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 24.00 | 24.49 | +2.04% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 30.95 | 31.58 | +2.04% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.79 | 7.89 | +1.28% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 59.76 | 60.45 | +1.15% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 48.28 | 48.80 | +1.08% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 26.96 | 27.14 | +0.67% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.21 | 28.38 | +0.60% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 63.98 | 62.36 | -2.53% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.06pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 62.12 | 62.05 | -0.11% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 47.48 | 47.41 | -0.15% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.08 | 15.05 | -0.20% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.36 | 26.26 | -0.38% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.72 | 30.41 | -1.01% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 103.00 | 101.36 | -1.59% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 48.54 | 47.71 | -1.71% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 51.76 | 50.70 | -2.05% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 65.97 | 64.48 | -2.26% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 282.40 | 268.36 | -4.97% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.12pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 24.84 | 25.60 | +3.06% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 42.64 | 43.20 | +1.31% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 13.00 | 13.10 | +0.77% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.29 | 8.35 | +0.72% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.85 | 5.88 | +0.51% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 23.94 | 23.97 | +0.13% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 17.68 | 17.70 | +0.11% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 52.48 | 52.41 | -0.13% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 14.51 | 14.39 | -0.83% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 140.76 | 139.17 | -1.13% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,952.18 | -0.11% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,609.18 | -0.46% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,895.45 | -0.64% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,705.03 | -0.36% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,953.07 | -0.68% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,424.40 | -1.41% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.09pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
(sw_daily 数据不可用)
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 94 / 15 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3013 / 2390 / 144 家
- 当日均涨: +0.27%
- 总成交额: 21,177 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3013 / 下跌 2390 (54% / 46%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 47% · 在 MA200 之上 36%
- 涨停封板率: 83 / 94 = 88% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.09pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 97% ⚠️
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 858.35 | -0.90% | 2,804,863 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 68.70 | -3.65% | 1,832,344 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 399.00 | -2.47% | 1,754,822 |
| 600183.SH | 生益科技 | 145.65 | +3.32% | 1,447,484 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 241.60 | -8.15% | 1,431,195 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 396.82 | -3.50% | 1,420,887 |
| 688825.SH | 688825.SH | 58.60 | -0.88% | 1,329,059 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1046.63 | -0.13% | 1,163,672 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 195.62 | -2.48% | 1,114,243 |
| 601138.SH | 工业富联 | 64.04 | +0.28% | 1,031,464 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920288.BJ | 920288.BJ | 28.51 | +126.81% | 47,361 |
| 920895.BJ | 花溪科技 | 21.12 | +29.97% | 19,304 |
| 920469.BJ | 富恒新材 | 6.99 | +23.94% | 11,061 |
| 688152.SH | 麒麟信安 | 38.04 | +20.00% | 26,672 |
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 37.45 | +19.99% | 51,833 |
| 688209.SH | 英集芯 | 29.54 | +19.98% | 168,847 |
| 920304.BJ | 迪尔化工 | 10.75 | +15.22% | 10,414 |
| 301591.SZ | 肯特股份 | 57.50 | +14.09% | 155,927 |
| 920223.BJ | 荣亿精密 | 12.18 | +12.99% | 9,953 |
| 920130.BJ | 立方控股 | 19.30 | +12.27% | 14,377 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301520.SZ | 万邦医药 | 71.11 | -17.55% | 120,274 |
| 688356.SH | 键凯科技 | 108.80 | -14.53% | 140,273 |
| 688351.SH | 微电生理 | 18.19 | -13.09% | 37,175 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 15.05 | -13.01% | 135,296 |
| 300772.SZ | 运达股份 | 9.77 | -11.90% | 45,593 |
| 301468.SZ | 博盈特焊 | 31.22 | -11.41% | 33,034 |
| 688826.SH | 688826.SH | 900.89 | -11.35% | 181,060 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 73.32 | -11.29% | 48,851 |
| 688185.SH | 康希诺 | 82.87 | -10.68% | 142,574 |
| 688503.SH | 聚和材料 | 77.85 | -10.52% | 262,094 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | -7,028 | 108,738 |
| 600183.SH | 生益科技 | 13,781 | 103,374 |
| 600309.SH | 万华化学 | 28,774 | 68,843 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1,203 | 67,797 |
| 688183.SH | 生益电子 | -23,050 | 63,478 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 174,958 | 59,833 |
| 300454.SZ | 深信服 | 9,096 | 54,644 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 8,357 | 46,020 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 18,264 | 45,877 |
| 601138.SH | 工业富联 | -1,922 | 39,981 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 117,226 | 143 |
| 石油石化 | 112,293 | 48 |
| 农林牧渔 | 106,542 | 114 |
| 食品饮料 | 104,354 | 127 |
| 钢铁 | 67,918 | 44 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -2,874,365 | 495 |
| 医药生物 | -1,089,372 | 502 |
| 机械设备 | -997,182 | 595 |
| 通信 | -899,841 | 128 |
| 计算机 | -510,393 | 356 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日