⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-27 (19 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.93% | +2.95% | +1.03pp | -4.77pp |
| HS300 | +0.86% | +1.92% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.19% | +7.72% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.01%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +10.11% | +2.02pp | +2.36% | +0.47pp |
| 机械设备 | +7.01% | +1.40pp | +1.86% | +0.37pp |
| 基础化工 | +1.29% | +0.26pp | +1.80% | +0.36pp |
| 钢铁 | -0.86% | -0.17pp | -0.40% | -0.08pp |
| 电力设备 | -2.81% | -0.56pp | -0.99% | -0.20pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.92% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.56pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 36.78 | 37.27 | +1.33% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 29.96 | 30.28 | +1.07% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 19.26 | 19.36 | +0.52% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 33.60 | 33.77 | +0.51% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 35.26 | 35.41 | +0.43% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 96.50 | 96.78 | +0.29% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.97 | 25.74 | -0.89% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.42 | 23.06 | -1.54% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 379.00 | 373.00 | -1.58% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 170.49 | 153.44 | -10.00% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 13.63 | 13.81 | +1.32% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.35 | 27.58 | +0.84% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.59 | 19.59 | +0.00% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 16.20 | 16.17 | -0.19% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 14.06 | 13.95 | -0.78% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.71 | 3.68 | -0.81% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.27 | 5.22 | -0.95% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.79 | 4.74 | -1.04% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.62 | 3.58 | -1.10% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.63 | 9.51 | -1.25% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.11 | 24.00 | +3.85% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 38.15 | 39.54 | +3.64% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 61.99 | 63.98 | +3.21% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 30.23 | 30.95 | +2.38% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 20.40 | 20.82 | +2.06% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 26.46 | 26.96 | +1.89% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 58.69 | 59.76 | +1.82% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.15 | 28.21 | +0.21% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 48.29 | 48.28 | -0.02% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.87 | 7.79 | -1.02% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.40pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 62.07 | 65.97 | +6.28% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 97.15 | 103.00 | +6.02% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 268.60 | 282.40 | +5.14% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 46.90 | 48.54 | +3.50% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.26 | 30.72 | +1.52% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 47.22 | 47.48 | +0.55% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 61.90 | 62.12 | +0.36% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.23 | 15.08 | -0.98% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 52.75 | 51.76 | -1.88% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.88 | 26.36 | -1.93% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.02pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 39.50 | 42.64 | +7.95% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 133.92 | 140.76 | +5.11% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 49.94 | 52.48 | +5.09% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 14.15 | 14.51 | +2.54% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.17 | 8.29 | +1.47% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.82 | 13.00 | +1.40% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.79 | 5.85 | +1.04% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 17.62 | 17.68 | +0.34% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 23.88 | 23.94 | +0.25% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 25.25 | 24.84 | -1.62% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,956.57 | +1.13% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,630.28 | +0.86% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,946.33 | +2.26% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,732.95 | +2.50% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,048.88 | +1.50% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,473.35 | +1.71% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.64pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +4.31% |
| 通信 | +3.39% |
| 建筑材料 | +2.86% |
| 综合 | +2.50% |
| 基础化工 | +2.39% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 美容护理 | -0.29% |
| 食品饮料 | -0.48% |
| 家用电器 | -0.60% |
| 电力设备 | -0.71% |
| 银行 | -1.04% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 126 / 4 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3394 / 1944 / 209 家
- 当日均涨: +1.19%
- 总成交额: 21,410 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3394 / 下跌 1944 (61% / 39%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 46% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 77 / 126 = 61% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.64pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 94%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 866.12 | +1.79% | 2,278,031 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 71.30 | +9.98% | 1,912,412 |
| 688825.SH | 688825.SH | 59.12 | +5.38% | 1,883,942 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 411.20 | +4.76% | 1,654,266 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 409.10 | +2.59% | 1,487,414 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 221.22 | +10.06% | 1,446,258 |
| 600183.SH | 生益科技 | 140.97 | +8.43% | 1,431,383 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 98.84 | -12.24% | 1,413,310 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 267.16 | +5.36% | 1,382,922 |
| 600522.SH | 中天科技 | 36.08 | +7.99% | 1,178,346 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920895.BJ | 花溪科技 | 16.25 | +30.00% | 10,743 |
| 300456.SZ | 赛微电子 | 37.06 | +20.01% | 287,336 |
| 688790.SH | 昂瑞微-UW | 114.10 | +20.00% | 20,664 |
| 301399.SZ | 英特科技 | 21.24 | +20.00% | 35,409 |
| 301666.SZ | C大普微-UW | 469.20 | +20.00% | 96,196 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 186.24 | +20.00% | 376,979 |
| 301591.SZ | 肯特股份 | 50.40 | +20.00% | 77,974 |
| 688368.SH | 晶丰明源 | 140.28 | +20.00% | 79,479 |
| 300368.SZ | 汇金股份 | 9.62 | +19.95% | 60,694 |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 116.80 | +17.79% | 146,115 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300274.SZ | 阳光电源 | 98.84 | -12.24% | 1,413,310 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 153.44 | -10.00% | 101,580 |
| 603839.SH | 安正时尚 | 6.49 | -9.99% | 13,066 |
| 003013.SZ | 地铁设计 | 16.07 | -9.97% | 32,324 |
| 920717.BJ | 瑞星股份 | 7.05 | -9.85% | 2,973 |
| 002731.SZ | ST萃华 | 0.94 | -9.62% | 869 |
| 688155.SH | 先惠技术 | 56.58 | -9.28% | 43,431 |
| 300486.SZ | 东杰智能 | 19.30 | -8.53% | 56,259 |
| 301177.SZ | 迪阿股份 | 26.38 | -8.18% | 28,930 |
| 688676.SH | 金盘科技 | 66.77 | -7.71% | 240,687 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 239,360 | 299,162 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 70,544 | 216,518 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 190,536 | 204,215 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 1,189,943 | 188,031 |
| 001309.SZ | 德明利 | 20,513 | 180,367 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 40,736 | 171,930 |
| 600522.SH | 中天科技 | 475,206 | 169,115 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 235,554 | 149,960 |
| 601138.SH | 工业富联 | 254,678 | 125,259 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 63,995 | 123,758 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 4,144,747 | 495 |
| 通信 | 1,065,093 | 128 |
| 机械设备 | 886,796 | 595 |
| 计算机 | 662,382 | 356 |
| 有色金属 | 563,308 | 143 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | -452,858 | 42 |
| 电力设备 | -412,425 | 399 |
| 医药生物 | -249,757 | 502 |
| 食品饮料 | -228,928 | 127 |
| 公用事业 | -129,195 | 133 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日