⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-26 (18 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +1.09% | +1.90% | +0.85pp | -4.55pp |
| HS300 | +0.85% | +1.05% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.26% | +6.45% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.23%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +7.41% | +1.48pp | +1.09% | +0.22pp |
| 机械设备 | +4.85% | +0.97pp | +0.34% | +0.07pp |
| 钢铁 | -0.49% | -0.10pp | +2.24% | +0.45pp |
| 基础化工 | -0.54% | -0.11pp | +0.96% | +0.19pp |
| 电力设备 | -1.73% | -0.35pp | +0.80% | +0.16pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.05% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.35pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 95.01 | 96.50 | +1.57% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 19.00 | 19.26 | +1.37% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.15 | 23.42 | +1.17% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 36.40 | 36.78 | +1.04% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 29.74 | 29.96 | +0.74% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 376.73 | 379.00 | +0.60% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 33.40 | 33.60 | +0.60% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 169.60 | 170.49 | +0.52% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 35.16 | 35.26 | +0.28% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.95 | 25.97 | +0.08% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.10pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.95 | 13.63 | +5.25% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 26.10 | 27.35 | +4.79% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 15.61 | 16.20 | +3.78% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.43 | 9.63 | +2.12% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.81 | 14.06 | +1.81% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.56 | 3.62 | +1.69% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.67 | 3.71 | +1.09% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.74 | 4.79 | +1.05% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.23 | 5.27 | +0.76% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.58 | 19.59 | +0.05% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.11pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 46.38 | 48.29 | +4.12% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 27.45 | 28.15 | +2.55% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 19.96 | 20.40 | +2.20% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 29.78 | 30.23 | +1.51% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 37.92 | 38.15 | +0.61% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 26.32 | 26.46 | +0.53% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.85 | 7.87 | +0.25% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 62.13 | 61.99 | -0.23% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.24 | 23.11 | -0.56% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 59.52 | 58.69 | -1.39% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.97pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 60.23 | 62.07 | +3.06% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 29.48 | 30.26 | +2.65% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.20 | 26.88 | +2.60% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.09 | 15.23 | +0.93% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 61.39 | 61.90 | +0.83% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 269.06 | 268.60 | -0.17% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 52.92 | 52.75 | -0.32% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 47.47 | 46.90 | -1.20% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 47.90 | 47.22 | -1.42% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 100.74 | 97.15 | -3.56% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.48pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 17.00 | 17.62 | +3.65% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 23.30 | 23.88 | +2.49% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.82 | 14.15 | +2.39% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 49.00 | 49.94 | +1.92% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.75 | 5.79 | +0.70% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 133.16 | 133.92 | +0.57% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 25.14 | 25.25 | +0.44% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.14 | 8.17 | +0.37% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 39.79 | 39.50 | -0.73% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.93 | 12.82 | -0.85% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,912.52 | +0.59% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,590.79 | +0.85% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,770.53 | +0.77% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,544.67 | +0.23% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,841.33 | +0.69% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,414.88 | +0.51% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.62pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 非银金融 | +2.47% |
| 有色金属 | +1.84% |
| 钢铁 | +1.34% |
| 房地产 | +1.25% |
| 环保 | +1.20% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 石油石化 | -0.12% |
| 家用电器 | -0.13% |
| 机械设备 | -0.22% |
| 传媒 | -0.42% |
| 综合 | -0.56% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 65 / 8 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2946 / 2448 / 153 家
- 当日均涨: +0.26%
- 总成交额: 18,218 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2946 / 下跌 2448 (53% / 47%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 44% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 55 / 65 = 85% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.62pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 88%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 850.90 | +0.58% | 1,860,394 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 64.83 | +0.36% | 1,367,845 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 398.78 | -0.52% | 1,363,997 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 194.36 | +1.84% | 1,237,043 |
| 688825.SH | 688825.SH | 56.10 | -0.71% | 1,133,512 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 392.50 | -0.76% | 1,115,926 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 34.47 | +2.35% | 1,092,415 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1020.00 | +0.94% | 995,252 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 253.58 | -1.37% | 929,299 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 19.59 | +6.35% | 908,261 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688835.SH | 688835.SH | 299.48 | +27.44% | 252,915 |
| 301177.SZ | 迪阿股份 | 28.73 | +20.01% | 20,349 |
| 688185.SH | 康希诺 | 85.62 | +20.00% | 46,612 |
| 301630.SZ | 同宇新材 | 196.81 | +20.00% | 87,359 |
| 300333.SZ | 兆日科技 | 12.34 | +16.75% | 109,066 |
| 300647.SZ | 超频三 | 6.77 | +16.32% | 52,605 |
| 688828.SH | 688828.SH | 118.50 | +15.09% | 116,535 |
| 920735.BJ | 德源药业 | 27.50 | +13.40% | 21,617 |
| 920790.BJ | 联迪信息 | 23.99 | +13.00% | 16,685 |
| 300010.SZ | 豆神教育 | 2.71 | +12.92% | 35,591 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 26.07 | -17.24% | 44,551 |
| 301516.SZ | 中远通 | 19.58 | -16.57% | 64,071 |
| 300615.SZ | 欣天科技 | 14.09 | -12.10% | 55,436 |
| 920808.BJ | 曙光数创 | 58.59 | -10.92% | 32,572 |
| 300902.SZ | 国安达 | 15.45 | -10.49% | 21,759 |
| 603959.SH | 百利科技 | 4.66 | -10.04% | 14,338 |
| 301518.SZ | 长华化学 | 22.82 | -10.02% | 15,683 |
| 688196.SH | 卓越新能 | 32.12 | -10.00% | 15,025 |
| 300345.SZ | 华民股份 | 8.70 | -9.84% | 80,821 |
| 605305.SH | 中际联合 | 33.88 | -9.70% | 49,074 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | -983 | 202,781 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 230,075 | 178,972 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,180,460 | 178,713 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 52,952 | 110,939 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 21,960 | 107,330 |
| 601318.SH | 中国平安 | 128,302 | 103,658 |
| 600030.SH | 中信证券 | 298,621 | 96,825 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 443,634 | 93,850 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1,117 | 89,664 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 169,147 | 81,622 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 非银金融 | 841,503 | 81 |
| 有色金属 | 473,512 | 142 |
| 银行 | 272,763 | 42 |
| 公用事业 | 248,976 | 133 |
| 通信 | 137,126 | 128 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -552,514 | 502 |
| 机械设备 | -344,223 | 595 |
| 汽车 | -178,817 | 313 |
| 计算机 | -160,491 | 356 |
| 传媒 | -127,736 | 131 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日