⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-24 (16 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.34% | +1.08% | +0.64pp | -3.49pp |
| HS300 | -1.21% | +0.44% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.16% | +4.57% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.72%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +6.86% | +1.37pp | -1.96% | -0.39pp |
| 机械设备 | +2.63% | +0.53pp | -1.72% | -0.34pp |
| 基础化工 | -0.52% | -0.10pp | -1.85% | -0.37pp |
| 电力设备 | -1.42% | -0.28pp | -2.29% | -0.46pp |
| 钢铁 | -2.12% | -0.42pp | +1.13% | +0.23pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.44% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.28pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.82 | 26.22 | +1.55% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.17 | 23.27 | +0.43% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 33.91 | 33.84 | -0.21% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 391.15 | 387.89 | -0.83% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 176.69 | 175.20 | -0.84% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 37.96 | 37.48 | -1.26% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 96.20 | 94.31 | -1.96% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 30.92 | 29.52 | -4.53% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 20.05 | 19.00 | -5.24% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 39.18 | 35.26 | -10.01% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.42pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.61 | 4.78 | +3.69% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 15.19 | 15.71 | +3.42% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.64 | 13.94 | +2.20% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.47 | 3.53 | +1.73% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.28 | 19.55 | +1.40% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.15 | 5.20 | +0.97% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.58 | 3.61 | +0.84% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 13.08 | 13.04 | -0.31% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.46 | 9.37 | -0.95% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 28.36 | 27.87 | -1.73% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.10pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.76 | 7.87 | +1.42% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 29.67 | 29.91 | +0.81% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 64.47 | 63.95 | -0.81% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.81 | 28.48 | -1.15% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 47.37 | 46.53 | -1.77% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 38.70 | 37.82 | -2.27% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 61.45 | 59.90 | -2.52% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 20.77 | 20.07 | -3.37% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 24.06 | 23.22 | -3.49% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 27.82 | 26.32 | -5.39% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.53pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 14.87 | 15.12 | +1.68% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 54.12 | 54.75 | +1.16% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 25.90 | 25.80 | -0.39% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 105.79 | 105.11 | -0.64% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 48.42 | 48.06 | -0.74% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 59.03 | 58.30 | -1.24% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 49.10 | 48.37 | -1.49% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 29.41 | 28.59 | -2.79% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 282.01 | 267.00 | -5.32% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 55.65 | 51.53 | -7.40% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.37pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 23.18 | 23.59 | +1.77% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 13.15 | 13.32 | +1.29% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 16.98 | 17.09 | +0.65% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.99 | 14.05 | +0.43% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 25.29 | 25.07 | -0.87% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.08 | 7.98 | -1.24% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.94 | 5.73 | -3.54% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 140.41 | 133.90 | -4.64% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 42.04 | 39.87 | -5.16% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 53.91 | 49.43 | -8.31% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,882.01 | -0.59% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,563.13 | -1.21% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,717.09 | -1.75% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,491.49 | -1.45% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,794.29 | -2.13% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,431.89 | -3.21% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.24pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 煤炭 | +2.35% |
| 银行 | +1.32% |
| 食品饮料 | +1.00% |
| 非银金融 | +0.97% |
| 钢铁 | +0.91% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 综合 | -2.26% |
| 建筑材料 | -2.51% |
| 电子 | -3.14% |
| 医药生物 | -3.24% |
| 通信 | -4.62% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 60 / 37 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1460 / 3965 / 120 家
- 当日均涨: -1.16%
- 总成交额: 20,212 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1460 / 下跌 3965 (26% / 74%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 38% · 在 MA200 之上 30%
- 涨停封板率: 48 / 60 = 80% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.24pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 870.22 | -7.72% | 3,449,167 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 412.00 | -6.79% | 2,057,460 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 381.66 | -6.70% | 1,736,227 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 969.05 | -6.37% | 1,688,655 |
| 688825.SH | 688825.SH | 56.60 | -2.41% | 1,669,804 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 249.50 | -8.63% | 1,634,522 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 193.60 | -3.72% | 1,521,949 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 34.54 | -0.58% | 1,175,147 |
| 603259.SH | 药明康德 | 155.84 | -4.31% | 1,076,774 |
| 600460.SH | 士兰微 | 35.56 | -0.92% | 941,885 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301152.SZ | 天力锂能 | 23.32 | +20.02% | 32,465 |
| 300313.SZ | *ST天山 | 15.36 | +20.00% | 63,951 |
| 301598.SZ | 博科测试 | 55.46 | +17.08% | 19,574 |
| 688419.SH | 耐科装备 | 56.78 | +16.28% | 59,679 |
| 920779.BJ | 武汉蓝电 | 25.47 | +15.98% | 9,329 |
| 301216.SZ | 万凯新材 | 19.13 | +15.87% | 95,123 |
| 688356.SH | 键凯科技 | 124.00 | +15.52% | 189,020 |
| 688136.SH | 科兴制药 | 23.60 | +14.84% | 71,338 |
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 110.00 | +14.46% | 50,211 |
| 300839.SZ | 博汇股份 | 14.12 | +13.23% | 53,856 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300097.SZ | 智云股份 | 8.78 | -17.17% | 44,127 |
| 920093.BJ | 920093.BJ | 19.39 | -16.39% | 24,681 |
| 688767.SH | 博拓生物 | 35.16 | -13.65% | 18,638 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 106.00 | -13.24% | 78,112 |
| 300936.SZ | 中英科技 | 76.42 | -12.02% | 51,694 |
| 300877.SZ | 金春股份 | 27.46 | -12.02% | 13,435 |
| 301051.SZ | 信濠光电 | 18.17 | -11.80% | 47,542 |
| 300683.SZ | 海特生物 | 25.78 | -11.41% | 30,663 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 411.00 | -11.36% | 564,188 |
| 301682.SZ | 宏明电子 | 109.68 | -11.12% | 36,481 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | -206 | 106,351 |
| 601318.SH | 中国平安 | 12,664 | 98,797 |
| 600036.SH | 招商银行 | 23,709 | 66,228 |
| 600028.SH | 中国石化 | 831,306 | 64,947 |
| 601166.SH | 兴业银行 | -61,840 | 50,314 |
| 600900.SH | 长江电力 | -19,106 | 47,230 |
| 601398.SH | 工商银行 | 51,562 | 47,003 |
| 000651.SZ | 格力电器 | -42,016 | 46,582 |
| 600010.SH | 包钢股份 | 764,741 | 45,731 |
| 688012.SH | 中微公司 | -14,240 | 45,067 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 458,465 | 42 |
| 非银金融 | 189,613 | 81 |
| 食品饮料 | 137,064 | 127 |
| 钢铁 | 42,459 | 44 |
| 交通运输 | 29,832 | 128 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,106,737 | 495 |
| 医药生物 | -1,255,511 | 502 |
| 通信 | -1,170,618 | 128 |
| 机械设备 | -849,330 | 594 |
| 电力设备 | -824,788 | 399 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日