⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-21 (15 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.21% | +2.58% | +0.91pp | -3.22pp |
| HS300 | +0.57% | +1.67% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.07% | +5.80% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.94%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +9.33% | +1.87pp | -0.27% | -0.05pp |
| 机械设备 | +4.60% | +0.92pp | +0.35% | +0.07pp |
| 基础化工 | +1.31% | +0.26pp | +0.05% | +0.01pp |
| 电力设备 | +0.80% | +0.16pp | +0.85% | +0.17pp |
| 钢铁 | -3.17% | -0.63pp | +0.08% | +0.02pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.67% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.16pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 93.73 | 96.20 | +2.64% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 37.08 | 37.96 | +2.37% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 173.63 | 176.69 | +1.76% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 33.33 | 33.91 | +1.74% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 385.00 | 391.15 | +1.60% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.07 | 23.17 | +0.43% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 20.05 | 20.05 | +0.00% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 39.19 | 39.18 | -0.03% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 31.00 | 30.92 | -0.26% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 26.28 | 25.82 | -1.75% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.63pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 26.45 | 28.36 | +7.22% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.23 | 9.46 | +2.49% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.28 | 19.28 | +0.00% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.17 | 5.15 | -0.39% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 15.25 | 15.19 | -0.39% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 13.15 | 13.08 | -0.53% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.60 | 3.58 | -0.56% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.50 | 3.47 | -0.86% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 14.04 | 13.64 | -2.85% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.77 | 4.61 | -3.35% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 27.93 | 28.81 | +3.15% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.40 | 24.06 | +2.82% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 61.19 | 61.45 | +0.42% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 38.70 | 38.70 | +0.00% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 20.86 | 20.77 | -0.43% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 29.83 | 29.67 | -0.54% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 47.82 | 47.37 | -0.94% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.85 | 7.76 | -1.15% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 65.36 | 64.47 | -1.36% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 28.25 | 27.82 | -1.52% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.92pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 46.95 | 49.10 | +4.58% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 101.40 | 105.79 | +4.33% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 54.17 | 55.65 | +2.73% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 52.93 | 54.12 | +2.25% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 59.12 | 59.03 | -0.15% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 14.99 | 14.87 | -0.80% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.32 | 25.90 | -1.60% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 286.93 | 282.01 | -1.71% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 49.65 | 48.42 | -2.48% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.51 | 29.41 | -3.61% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.87pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.69 | 13.99 | +2.19% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 137.40 | 140.41 | +2.19% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 22.77 | 23.18 | +1.80% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 41.42 | 42.04 | +1.50% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.03 | 8.08 | +0.62% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 53.59 | 53.91 | +0.60% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 25.17 | 25.29 | +0.48% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.93 | 5.94 | +0.17% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 13.60 | 13.15 | -3.31% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.65 | 16.98 | -8.95% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,905.20 | +0.04% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,618.90 | +0.57% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,854.33 | +0.05% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,601.80 | +0.16% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,094.17 | +0.87% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,545.58 | +1.43% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.41pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 有色金属 | +2.72% |
| 通信 | +2.47% |
| 石油石化 | +1.36% |
| 电力设备 | +1.32% |
| 国防军工 | +0.99% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 房地产 | -1.08% |
| 食品饮料 | -1.36% |
| 美容护理 | -1.79% |
| 农林牧渔 | -2.51% |
| 医药生物 | -3.48% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 72 / 28 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2505 / 2862 / 176 家
- 当日均涨: -0.07%
- 总成交额: 18,923 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2505 / 下跌 2862 (45% / 55%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 40% · 在 MA200 之上 31%
- 涨停封板率: 59 / 72 = 82% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.41pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 96% ⚠️ · 农林牧渔 87%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 943.00 | +4.29% | 2,668,640 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 442.00 | +6.76% | 2,079,281 |
| 688825.SH | 688825.SH | 58.00 | +0.75% | 1,610,795 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 273.08 | -1.15% | 1,405,565 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 409.06 | +1.38% | 1,386,801 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1035.00 | +2.39% | 1,244,685 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 201.08 | +1.73% | 1,040,181 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 34.74 | +2.69% | 1,033,856 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 62.18 | +0.26% | 1,026,363 |
| 603259.SH | 药明康德 | 162.86 | -3.00% | 938,510 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920093.BJ | 920093.BJ | 23.19 | +61.60% | 63,703 |
| 300839.SZ | 博汇股份 | 12.47 | +20.02% | 22,595 |
| 301591.SZ | 肯特股份 | 37.78 | +20.01% | 38,120 |
| 688185.SH | 康希诺 | 77.32 | +20.01% | 189,102 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 80.99 | +20.00% | 79,465 |
| 300016.SZ | 北陆药业 | 10.44 | +20.00% | 123,029 |
| 688356.SH | 键凯科技 | 107.34 | +20.00% | 35,103 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 12.90 | +20.00% | 79,041 |
| 688328.SH | 深科达 | 91.16 | +19.99% | 110,320 |
| 300716.SZ | ST泉为 | 19.03 | +17.61% | 10,555 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301655.SZ | 301655.SZ | 26.60 | -18.13% | 77,956 |
| 920087.BJ | 秋乐种业 | 14.27 | -15.21% | 33,525 |
| 300069.SZ | 金利华电 | 27.00 | -12.08% | 66,013 |
| 301207.SZ | 华兰疫苗 | 17.85 | -11.85% | 40,039 |
| 300189.SZ | 神农种业 | 5.59 | -11.83% | 150,984 |
| 300970.SZ | 华绿生物 | 19.18 | -11.78% | 57,770 |
| 300212.SZ | 易华录 | 7.67 | -11.74% | 23,888 |
| 300009.SZ | 安科生物 | 8.97 | -11.63% | 138,393 |
| 300006.SZ | 莱美药业 | 5.27 | -11.28% | 71,901 |
| 300363.SZ | 博腾股份 | 21.89 | -10.58% | 149,771 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 63,092 | 262,815 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 40,190 | 238,751 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 10,015 | 174,382 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 104,028 | 135,359 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 416,434 | 132,231 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 153 | 115,230 |
| 600664.SH | 哈药股份 | 14,250 | 108,501 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 261,962 | 107,739 |
| 600183.SH | 生益科技 | 79,032 | 99,964 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 21,562 | 99,786 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 1,168,418 | 142 |
| 电子 | 893,502 | 495 |
| 电力设备 | 588,166 | 399 |
| 通信 | 425,768 | 128 |
| 国防军工 | 146,828 | 141 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -1,454,987 | 502 |
| 农林牧渔 | -253,069 | 114 |
| 食品饮料 | -236,929 | 127 |
| 传媒 | -108,130 | 131 |
| 房地产 | -100,110 | 100 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日