⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-20 (14 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.12% | +2.30% | +1.21pp | -3.58pp |
| HS300 | +0.09% | +1.09% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.39% | +5.88% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.13%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +9.44% | +1.89pp | +0.18% | +0.04pp |
| 机械设备 | +4.15% | +0.83pp | +0.20% | +0.04pp |
| 基础化工 | +1.27% | +0.25pp | -0.84% | -0.17pp |
| 电力设备 | -0.10% | -0.02pp | -0.48% | -0.10pp |
| 钢铁 | -3.27% | -0.65pp | +0.33% | +0.07pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.09% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.02pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 23.89 | 26.28 | +10.00% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 171.00 | 173.63 | +1.54% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 38.82 | 39.19 | +0.95% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 33.52 | 33.33 | -0.57% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 389.00 | 385.00 | -1.03% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 94.87 | 93.73 | -1.20% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 20.31 | 20.05 | -1.28% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.51 | 23.07 | -1.87% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 37.97 | 37.08 | -2.34% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 34.08 | 31.00 | -9.04% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.65pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.10 | 5.17 | +1.37% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.46 | 3.50 | +1.16% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 13.01 | 13.15 | +1.08% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 15.18 | 15.25 | +0.46% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 26.41 | 26.45 | +0.15% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 14.04 | 14.04 | +0.00% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | +0.00% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.60 | 3.60 | +0.00% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.78 | 4.77 | -0.21% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.41 | 19.28 | -0.67% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.25pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.75 | 7.85 | +1.29% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 27.84 | 27.93 | +0.32% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 29.79 | 29.83 | +0.13% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 38.80 | 38.70 | -0.26% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 20.96 | 20.86 | -0.48% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 61.53 | 61.19 | -0.55% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 48.22 | 47.82 | -0.83% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.66 | 23.40 | -1.10% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 29.14 | 28.25 | -3.05% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 68.00 | 65.36 | -3.88% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.83pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 46.16 | 46.95 | +1.71% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 25.91 | 26.32 | +1.58% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 53.33 | 54.17 | +1.58% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.10 | 30.51 | +1.36% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 52.59 | 52.93 | +0.65% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 101.00 | 101.40 | +0.40% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 50.08 | 49.65 | -0.86% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.14 | 14.99 | -0.99% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 59.75 | 59.12 | -1.05% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 294.01 | 286.93 | -2.41% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.89pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.97 | 13.60 | +4.86% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 40.56 | 41.42 | +2.12% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.88 | 5.93 | +0.85% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.52 | 18.65 | +0.70% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.68 | 13.69 | +0.07% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.04 | 8.03 | -0.12% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 22.98 | 22.77 | -0.91% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 54.09 | 53.59 | -0.92% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 25.66 | 25.17 | -1.91% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 141.50 | 137.40 | -2.90% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,903.72 | +0.24% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,592.75 | +0.09% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,850.40 | +0.86% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,589.78 | +0.96% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,972.78 | +0.59% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,495.59 | +0.64% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.87pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 医药生物 | +3.73% |
| 美容护理 | +2.96% |
| 商贸零售 | +1.83% |
| 通信 | +1.75% |
| 社会服务 | +1.66% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 煤炭 | -0.22% |
| 食品饮料 | -0.28% |
| 综合 | -0.36% |
| 电力设备 | -0.62% |
| 国防军工 | -0.85% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 130 / 25 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 4096 / 1347 / 98 家
- 当日均涨: +1.39%
- 总成交额: 20,939 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 4096 / 下跌 1347 (74% / 26%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 41% · 在 MA200 之上 33%
- 涨停封板率: 84 / 130 = 65% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.87pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 100% ⚠️ · 农林牧渔 97% ⚠️
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 904.20 | +0.96% | 2,033,831 |
| 688825.SH | 688825.SH | 57.57 | +0.03% | 1,696,574 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1010.88 | -3.77% | 1,519,110 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 403.50 | -0.05% | 1,462,918 |
| 603259.SH | 药明康德 | 167.90 | +2.38% | 1,458,931 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 276.25 | -0.41% | 1,419,554 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 34.25 | +4.55% | 1,417,891 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 49.50 | -6.00% | 1,192,992 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 62.02 | +5.28% | 1,184,364 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 414.02 | +0.61% | 1,174,294 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301655.SZ | 301655.SZ | 32.49 | +282.24% | 132,517 |
| 920344.BJ | 三元基因 | 24.76 | +29.97% | 13,135 |
| 301166.SZ | 优宁维 | 34.06 | +20.01% | 18,469 |
| 688276.SH | 百克生物 | 18.71 | +20.01% | 12,142 |
| 300710.SZ | 万隆光电 | 32.27 | +20.01% | 20,126 |
| 688185.SH | 康希诺 | 64.43 | +20.00% | 21,259 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 67.49 | +20.00% | 15,599 |
| 688114.SH | 华大智造 | 69.11 | +20.00% | 46,760 |
| 688356.SH | 键凯科技 | 89.45 | +20.00% | 5,189 |
| 688433.SH | 华曙高科 | 103.25 | +20.00% | 107,104 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920059.BJ | 920059.BJ | 17.33 | -29.98% | 33,013 |
| 688836.SH | 688836.SH | 687.00 | -18.70% | 907,187 |
| 300246.SZ | 宝莱特 | 15.71 | -15.45% | 57,445 |
| 300591.SZ | 万里马 | 6.66 | -14.83% | 42,853 |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 71.92 | -14.23% | 173,549 |
| 688615.SH | 合合信息 | 96.79 | -13.15% | 114,733 |
| 301232.SZ | 飞沃科技 | 102.16 | -13.01% | 118,579 |
| 300465.SZ | 高伟达 | 12.25 | -12.25% | 52,599 |
| 300069.SZ | 金利华电 | 30.71 | -11.40% | 97,139 |
| 301106.SZ | 骏成科技 | 22.54 | -11.33% | 39,967 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 629,278 | 159,152 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 54,432 | 70,186 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 14,422 | 67,431 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 2,889 | 59,291 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | -59,350 | 56,385 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 150,505 | 56,294 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 53,056 | 55,564 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 63,517 | 51,126 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | -25,016 | 50,629 |
| 603259.SH | 药明康德 | 42,566 | 45,311 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | 360,468 | 502 |
| 银行 | 262,198 | 42 |
| 通信 | 134,111 | 128 |
| 汽车 | 77,293 | 311 |
| 社会服务 | 64,974 | 84 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -927,860 | 495 |
| 电力设备 | -686,427 | 399 |
| 基础化工 | -383,357 | 441 |
| 有色金属 | -265,355 | 142 |
| 国防军工 | -226,840 | 141 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日