⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-19 (13 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.92% | +2.48% | +1.48pp | -1.94pp |
| HS300 | -2.90% | +1.00% | — | — |
| 全 A 等权 | -4.02% | +4.42% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.35%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +9.36% | +1.87pp | -3.71% | -0.74pp |
| 机械设备 | +3.97% | +0.79pp | -3.96% | -0.79pp |
| 基础化工 | +2.24% | +0.45pp | -1.23% | -0.25pp |
| 电力设备 | +0.45% | +0.09pp | -4.16% | -0.83pp |
| 钢铁 | -3.60% | -0.72pp | -1.57% | -0.31pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.00% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.09pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.54 | 23.51 | -0.13% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 396.26 | 389.00 | -1.83% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 20.77 | 20.31 | -2.21% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 39.17 | 37.97 | -3.06% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 24.75 | 23.89 | -3.47% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 98.42 | 94.87 | -3.61% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 35.24 | 33.52 | -4.88% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 41.34 | 38.82 | -6.10% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 182.44 | 171.00 | -6.27% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 37.87 | 34.08 | -10.01% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.72pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.82 | 13.01 | +1.48% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.72 | 4.78 | +1.27% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 14.12 | 14.04 | -0.57% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.15 | 5.10 | -0.97% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.51 | 3.46 | -1.42% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.83 | 19.41 | -2.12% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.50 | 9.23 | -2.84% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.19 | 26.41 | -2.87% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 15.71 | 15.18 | -3.37% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.76 | 3.60 | -4.26% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.45pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 47.49 | 48.22 | +1.54% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 29.00 | 29.14 | +0.48% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.55 | 23.66 | +0.47% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.04 | 20.96 | -0.38% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.80 | 7.75 | -0.64% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.19 | 27.84 | -1.24% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 63.38 | 61.53 | -2.92% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 30.71 | 29.79 | -3.00% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 40.00 | 38.80 | -3.00% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 70.57 | 68.00 | -3.64% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.79pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 53.14 | 53.33 | +0.36% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.17 | 15.14 | -0.20% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.26 | 25.91 | -1.33% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.54 | 30.10 | -1.44% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 62.18 | 59.75 | -3.91% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 52.28 | 50.08 | -4.21% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 309.00 | 294.01 | -4.85% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 107.99 | 101.00 | -6.47% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 57.57 | 52.59 | -8.65% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 50.65 | 46.16 | -8.86% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.87pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.39 | 12.97 | +4.68% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 24.60 | 25.66 | +4.31% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 22.78 | 22.98 | +0.88% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.44 | 18.52 | +0.43% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.50 | 8.04 | -5.41% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 14.49 | 13.68 | -5.59% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 6.30 | 5.88 | -6.67% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 44.91 | 40.56 | -9.69% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 157.22 | 141.50 | -10.00% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 60.10 | 54.09 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,894.42 | -2.40% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,588.70 | -2.90% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,783.46 | -4.81% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,517.77 | -5.39% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,890.15 | -5.01% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,473.49 | -6.26% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +2.49pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +1.78% |
| 石油石化 | +1.12% |
| 煤炭 | +0.73% |
| 交通运输 | -0.14% |
| 家用电器 | -0.55% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 国防军工 | -5.11% |
| 计算机 | -5.47% |
| 机械设备 | -6.58% |
| 电子 | -7.77% |
| 通信 | -7.95% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 43 / 367 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 449 / 5069 / 23 家
- 当日均涨: -4.02%
- 总成交额: 25,300 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 449 / 下跌 5069 (8% / 92%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 37% · 在 MA200 之上 31%
- 涨停封板率: 37 / 43 = 86% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +2.49pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 100% ⚠️ · 银行 88%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 895.60 | -9.36% | 3,288,241 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 403.71 | -7.56% | 2,691,898 |
| 688825.SH | 688825.SH | 57.55 | -2.77% | 2,626,831 |
| 688836.SH | 688836.SH | 845.00 | +460.34% | 2,315,954 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 411.50 | -9.00% | 2,289,887 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 277.40 | -4.82% | 1,756,018 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1050.49 | -9.64% | 1,700,302 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.01 | -7.11% | 1,631,402 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 197.10 | -7.82% | 1,475,060 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 58.91 | -9.94% | 1,402,321 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688836.SH | 688836.SH | 845.00 | +460.34% | 2,315,954 |
| 920059.BJ | 920059.BJ | 24.75 | +122.37% | 80,999 |
| 301106.SZ | 骏成科技 | 25.42 | +20.02% | 52,534 |
| 300069.SZ | 金利华电 | 34.66 | +20.01% | 61,506 |
| 301130.SZ | 西点药业 | 33.38 | +19.99% | 53,175 |
| 300911.SZ | 亿田智能 | 26.66 | +19.98% | 82,047 |
| 301211.SZ | 亨迪药业 | 14.54 | +19.97% | 80,418 |
| 920169.BJ | 七丰精工 | 22.17 | +17.30% | 22,305 |
| 688569.SH | 铁科轨道 | 19.70 | +13.28% | 16,809 |
| 300313.SZ | *ST天山 | 14.45 | +12.19% | 88,752 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688585.SH | 上纬新材 | 152.50 | -19.30% | 185,475 |
| 301717.SZ | 301717.SZ | 383.00 | -19.03% | 289,548 |
| 688826.SH | 688826.SH | 942.03 | -18.23% | 366,518 |
| 688828.SH | 688828.SH | 79.42 | -18.21% | 66,395 |
| 920510.BJ | 丰光精密 | 23.01 | -18.20% | 29,770 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 313.53 | -17.67% | 521,116 |
| 688218.SH | 江苏北人 | 39.08 | -17.29% | 38,717 |
| 688141.SH | 杰华特 | 120.00 | -16.42% | 317,353 |
| 301529.SZ | 福赛科技 | 88.01 | -16.18% | 55,134 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 157.71 | -16.10% | 135,584 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 600547.SH | 山东黄金 | 96,820 | 79,777 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 14,607 | 65,762 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 282,158 | 54,854 |
| 601166.SH | 兴业银行 | -55,202 | 51,328 |
| 601288.SH | 农业银行 | 463,363 | 46,671 |
| 000001.SZ | 平安银行 | 72,995 | 45,451 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 3,978 | 42,868 |
| 600919.SH | 江苏银行 | -102,522 | 42,429 |
| 600219.SH | 南山铝业 | 763,663 | 38,638 |
| 600036.SH | 招商银行 | -17,451 | 36,965 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 497,628 | 42 |
| 石油石化 | 31,007 | 48 |
| 交通运输 | -601 | 128 |
| 煤炭 | -18,386 | 37 |
| 美容护理 | -35,323 | 31 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -5,377,326 | 495 |
| 机械设备 | -1,567,349 | 592 |
| 计算机 | -1,403,726 | 356 |
| 通信 | -1,328,811 | 128 |
| 电力设备 | -1,181,921 | 399 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日