量化日报 · 2026-08-18

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-18 (12 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+0.31%	+5.90%	+1.88pp	-2.90pp
HS300	-0.32%	+4.02%	—	—
全 A 等权	+0.05%	+8.79%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.52%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
建筑材料	+14.41%	+2.88pp	-0.74%	-0.15pp
机械设备	+8.54%	+1.71pp	-0.09%	-0.02pp
电力设备	+4.92%	+0.98pp	+0.27%	+0.05pp
基础化工	+3.65%	+0.73pp	+1.12%	+0.22pp
钢铁	-2.05%	-0.41pp	+0.97%	+0.19pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 +4.02% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.98pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600580.SH	卧龙电驱	34.51	35.26	37.87	+7.40%
605117.SH	德业股份	80.94	95.59	98.42	+2.96%
600406.SH	国电南瑞	25.07	23.55	23.54	-0.04%
002028.SZ	思源电气	157.11	183.15	182.44	-0.39%
300450.SZ	先导智能	33.92	35.38	35.24	-0.40%
601877.SH	正泰电器	25.88	24.90	24.75	-0.60%
300750.SZ	宁德时代	394.40	399.98	396.26	-0.93%
002487.SZ	大金重工	40.80	41.92	41.34	-1.38%
600089.SH	特变电工	21.38	21.14	20.77	-1.75%
002709.SZ	天赐材料	35.94	40.04	39.17	-2.17%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.41pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600295.SH	鄂尔多斯	12.48	12.40	12.82	+3.39%
600282.SH	南钢股份	5.00	4.59	4.72	+2.83%
000708.SZ	中信特钢	14.69	13.80	14.12	+2.32%
002318.SZ	久立特材	21.28	19.43	19.83	+2.06%
601969.SH	海南矿业	9.23	9.34	9.50	+1.71%
601003.SH	柳钢股份	3.99	3.72	3.76	+1.08%
000923.SZ	河钢资源	14.52	15.71	15.71	+0.00%
601686.SH	友发集团	5.33	5.17	5.15	-0.39%
000959.SZ	首钢股份	3.89	3.53	3.51	-0.57%
001203.SZ	大中矿业	26.95	27.94	27.19	-2.68%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.73pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603650.SH	彤程新材	50.77	67.80	70.57	+4.09%
600096.SH	云天化	29.55	29.54	30.71	+3.96%
600989.SH	宝丰能源	22.91	22.93	23.55	+2.70%
000893.SZ	亚钾国际	50.52	46.25	47.49	+2.68%
002001.SZ	新和成	30.47	28.64	29.00	+1.26%
600426.SH	华鲁恒升	21.48	20.92	21.04	+0.57%
000792.SZ	盐湖股份	27.40	28.04	28.19	+0.54%
600873.SH	梅花生物	8.18	7.90	7.80	-1.27%
603379.SH	三美股份	60.32	64.20	63.38	-1.28%
600160.SH	巨化股份	39.86	40.84	40.00	-2.06%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.71pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
301200.SZ	大族数控	223.27	300.88	309.00	+2.70%
688097.SH	博众精工	39.20	49.45	50.65	+2.43%
002444.SZ	巨星科技	29.85	30.07	30.54	+1.56%
300124.SZ	汇川技术	64.11	61.97	62.18	+0.34%
603298.SH	杭叉集团	27.49	26.30	26.26	-0.15%
601100.SH	恒立液压	109.84	108.82	107.99	-0.76%
601717.SH	中创智领	16.36	15.33	15.17	-1.04%
603699.SH	纽威股份	48.56	53.89	53.14	-1.39%
002837.SZ	英维克	46.45	58.69	57.57	-1.91%
002595.SZ	豪迈科技	53.04	53.73	52.28	-2.70%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.88pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
601636.SH	旗滨集团	5.80	6.17	6.30	+2.11%
603737.SH	三棵树	23.78	24.21	24.60	+1.61%
000786.SZ	北新建材	19.46	18.31	18.44	+0.71%
002201.SZ	九鼎新材	7.88	8.52	8.50	-0.23%
600801.SH	华新建材	21.20	22.87	22.78	-0.39%
002043.SZ	兔宝宝	13.46	12.56	12.39	-1.35%
000672.SZ	上峰水泥	12.85	14.70	14.49	-1.43%
603256.SH	宏和科技	115.32	160.93	157.22	-2.31%
600176.SH	中国巨石	34.06	46.32	44.91	-3.04%
002080.SZ	中材科技	40.34	62.00	60.10	-3.06%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,990.30	+0.19%
沪深300 (000300.SH)	4,725.81	-0.32%
中证500 (000905.SH)	8,177.18	-0.09%
中证1000 (000852.SH)	7,945.96	-0.28%
深证成指 (399001.SZ)	14,622.50	-0.56%
创业板指 (399006.SZ)	3,705.56	-0.92%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.04pp · 风格均衡

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
农林牧渔	+3.63%
石油石化	+1.92%
煤炭	+1.22%
家用电器	+0.87%
银行	+0.67%

bottom 5

行业	涨跌
建筑材料	-1.07%
非银金融	-1.22%
通信	-1.38%
传媒	-1.43%
综合	-1.63%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 108 / 11 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 2121 / 3292 / 127 家
当日均涨: +0.05%
总成交额: 24,198 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 2121 / 下跌 3292 (38% / 62%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 46% · 在 MA200 之上 35%
涨停封板率: 81 / 108 = 75% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.04pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 农林牧渔 98% ⚠️

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
603986.SH	兆易创新	436.74	-1.64%	2,679,487
688825.SH	688825.SH	59.19	-4.22%	2,546,005
300308.SZ	中际旭创	988.10	-1.29%	2,183,070
000725.SZ	京东方Ａ	6.47	+6.41%	2,048,440
300502.SZ	新易盛	452.21	-3.10%	1,768,471
600487.SH	亨通光电	65.41	+0.54%	1,709,570
300394.SZ	天孚通信	291.44	+1.70%	1,571,598
002156.SZ	通富微电	70.66	+2.02%	1,303,887
600584.SH	长电科技	85.42	-0.50%	1,292,318
688256.SH	寒武纪	1162.50	+0.56%	1,256,991

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688826.SH	688826.SH	1152.00	+516.44%	727,215
920087.BJ	秋乐种业	15.61	+29.98%	46,851
920403.BJ	康农种业	23.65	+24.47%	28,050
300189.SZ	神农种业	6.23	+20.04%	229,104
300313.SZ	*ST天山	12.88	+20.04%	18,781
300598.SZ	诚迈科技	34.60	+20.01%	76,850
300684.SZ	中石科技	97.00	+20.00%	484,793
688112.SH	鼎阳科技	69.83	+20.00%	33,186
300970.SZ	华绿生物	21.66	+20.00%	23,067
688152.SH	麒麟信安	34.98	+20.00%	22,567

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300558.SZ	贝达药业	55.72	-20.00%	178,112
920107.BJ	920107.BJ	24.07	-19.90%	29,235
301520.SZ	万邦医药	73.86	-13.17%	105,858
301047.SZ	义翘神州	121.31	-13.03%	190,395
688137.SH	近岸蛋白	59.99	-12.33%	47,000
301459.SZ	丰茂股份	34.82	-12.05%	18,057
002951.SZ	金时科技	16.79	-10.02%	32,335
002172.SZ	澳洋健康	4.49	-10.02%	85,846
603887.SH	城地香江	10.33	-10.02%	91,325
001260.SZ	坤泰股份	19.71	-10.00%	18,752

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
000725.SZ	京东方Ａ	1,413,071	307,922
601398.SH	工商银行	335,811	79,465
300558.SZ	贝达药业	-90,790	78,476
688012.SH	中微公司	12,395	76,150
601288.SH	农业银行	886,479	73,702
688256.SH	寒武纪	1,361	65,246
688072.SH	拓荆科技	7,426	56,512
688503.SH	聚和材料	1,854	48,171
600580.SH	卧龙电驱	54,531	47,997
601988.SH	中国银行	71,848	47,761

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
银行	237,133	42
农林牧渔	179,994	114
石油石化	83,925	48
煤炭	-4,516	37
交通运输	-13,817	128

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
电子	-3,081,396	495
通信	-1,580,652	128
计算机	-1,301,293	356
电力设备	-1,067,709	399
有色金属	-838,495	143