⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-17 (11 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +2.12% | +5.63% | +1.27pp | -3.11pp |
| HS300 | +1.61% | +4.36% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.79% | +8.74% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.74%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +15.52% | +3.10pp | +2.32% | +0.46pp |
| 机械设备 | +8.54% | +1.71pp | +3.01% | +0.60pp |
| 电力设备 | +4.61% | +0.92pp | +2.49% | +0.50pp |
| 基础化工 | +2.43% | +0.49pp | +1.47% | +0.29pp |
| 钢铁 | -2.96% | -0.59pp | +1.30% | +0.26pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +4.36% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.92pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 166.50 | 183.15 | +10.00% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 90.31 | 95.59 | +5.85% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 34.57 | 35.26 | +2.00% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 34.78 | 35.38 | +1.73% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 393.93 | 399.98 | +1.54% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 39.47 | 40.04 | +1.44% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.23 | 23.55 | +1.38% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 20.87 | 21.14 | +1.29% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 41.85 | 41.92 | +0.17% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.01 | 24.90 | -0.44% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.59pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 14.41 | 15.71 | +9.02% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.18 | 9.34 | +1.74% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.12 | 5.17 | +0.98% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.77 | 27.94 | +0.61% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.34 | 12.40 | +0.49% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.52 | 3.53 | +0.28% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.71 | 3.72 | +0.27% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.79 | 13.80 | +0.07% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | +0.00% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.53 | 19.43 | -0.51% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.49pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 64.51 | 67.80 | +5.10% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 62.37 | 64.20 | +2.93% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 28.89 | 29.54 | +2.25% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 28.06 | 28.64 | +2.07% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 45.35 | 46.25 | +1.98% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 20.61 | 20.92 | +1.50% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 22.89 | 22.93 | +0.17% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 40.77 | 40.84 | +0.17% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.95 | 7.90 | -0.63% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.27 | 28.04 | -0.81% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.71pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 44.63 | 49.45 | +10.80% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 51.60 | 53.73 | +4.13% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 290.09 | 300.88 | +3.72% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 25.52 | 26.30 | +3.06% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 57.09 | 58.69 | +2.80% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 106.28 | 108.82 | +2.39% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 61.20 | 61.97 | +1.26% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 29.70 | 30.07 | +1.25% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 53.33 | 53.89 | +1.05% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.39 | 15.33 | -0.39% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +3.10pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.89 | 14.70 | +5.83% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 154.18 | 160.93 | +4.38% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 44.39 | 46.32 | +4.35% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 59.93 | 62.00 | +3.45% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 23.80 | 24.21 | +1.72% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 6.07 | 6.17 | +1.65% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.45 | 12.56 | +0.88% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.45 | 8.52 | +0.83% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.29 | 18.31 | +0.11% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 22.86 | 22.87 | +0.04% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,982.65 | +1.41% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,741.10 | +1.61% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,184.64 | +2.43% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,968.38 | +2.56% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,704.27 | +2.44% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,740.16 | +3.14% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.94pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +4.61% |
| 通信 | +4.19% |
| 机械设备 | +2.89% |
| 有色金属 | +2.86% |
| 电力设备 | +2.43% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 公用事业 | -0.03% |
| 银行 | -0.20% |
| 煤炭 | -0.29% |
| 传媒 | -0.84% |
| 食品饮料 | -1.87% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 153 / 2 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 4335 / 1064 / 140 家
- 当日均涨: +1.79%
- 总成交额: 24,025 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 4335 / 下跌 1064 (78% / 22%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 47% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 112 / 153 = 73% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.94pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 食品饮料 95%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1001.03 | +6.15% | 3,527,405 |
| 688825.SH | 688825.SH | 61.80 | +12.00% | 3,351,844 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 466.68 | +4.15% | 2,656,775 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 444.00 | +6.35% | 2,570,978 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 65.06 | +3.30% | 1,924,271 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 286.56 | +7.04% | 1,789,914 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1156.00 | +5.76% | 1,583,856 |
| 600584.SH | 长电科技 | 85.85 | +9.07% | 1,582,707 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 217.66 | +6.08% | 1,561,834 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.08 | +4.65% | 1,304,856 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920107.BJ | 920107.BJ | 30.05 | +87.58% | 56,793 |
| 300314.SZ | 戴维医疗 | 14.74 | +20.03% | 37,600 |
| 300313.SZ | *ST天山 | 10.73 | +20.02% | 25,301 |
| 688503.SH | 聚和材料 | 95.68 | +20.00% | 254,025 |
| 300679.SZ | 电连技术 | 51.17 | +20.00% | 177,471 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 193.80 | +20.00% | 450,801 |
| 301516.SZ | 中远通 | 19.32 | +20.00% | 34,757 |
| 301626.SZ | 苏州天脉 | 307.08 | +20.00% | 123,489 |
| 688003.SH | 天准科技 | 94.80 | +20.00% | 110,011 |
| 688677.SH | 海泰新光 | 89.76 | +20.00% | 130,594 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300682.SZ | 朗新科技 | 10.20 | -10.99% | 49,097 |
| 000802.SZ | 北京文化 | 5.33 | -9.97% | 10,760 |
| 688253.SH | 英诺特 | 60.42 | -9.74% | 29,999 |
| 603226.SH | 菲林格尔 | 48.92 | -8.56% | 37,561 |
| 002235.SZ | 安妮股份 | 9.55 | -8.44% | 82,386 |
| 002739.SZ | 万达电影 | 8.79 | -8.34% | 210,849 |
| 300467.SZ | 迅游科技 | 35.23 | -8.06% | 47,249 |
| 301365.SZ | 矩阵股份 | 40.01 | -7.83% | 40,139 |
| 688100.SH | 威胜信息 | 26.83 | -7.77% | 31,155 |
| 301448.SZ | 开创电气 | 45.23 | -7.32% | 15,261 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 638,485 | 457,301 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 2,807,799 | 291,756 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1,020 | 244,635 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 212,180 | 180,024 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 69,588 | 163,676 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 37,093 | 155,612 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 21,307 | 153,138 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 34,553 | 146,840 |
| 600584.SH | 长电科技 | 188,333 | 140,425 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 22,447 | 140,293 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 4,135,883 | 495 |
| 电力设备 | 996,985 | 399 |
| 有色金属 | 665,983 | 143 |
| 机械设备 | 552,151 | 593 |
| 基础化工 | 369,158 | 441 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 传媒 | -222,053 | 131 |
| 食品饮料 | -111,452 | 127 |
| 公用事业 | -75,655 | 133 |
| 银行 | -68,806 | 42 |
| 医药生物 | -67,175 | 502 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日