⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-14 (10 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.24% | +3.31% | +0.61pp | -3.51pp |
| HS300 | +0.04% | +2.70% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.12% | +6.82% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 9.85%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +12.70% | +2.54pp | +1.36% | +0.27pp |
| 机械设备 | +5.24% | +1.05pp | +0.68% | +0.14pp |
| 电力设备 | +1.98% | +0.40pp | -0.63% | -0.13pp |
| 基础化工 | +0.86% | +0.17pp | -0.06% | -0.01pp |
| 钢铁 | -4.24% | -0.85pp | -0.17% | -0.03pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.70% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.40pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 38.81 | 39.47 | +1.70% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 34.63 | 34.78 | +0.43% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 90.71 | 90.31 | -0.44% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 396.30 | 393.93 | -0.60% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 167.58 | 166.50 | -0.64% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 21.01 | 20.87 | -0.67% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.28 | 25.01 | -1.07% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 35.06 | 34.57 | -1.40% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 42.55 | 41.85 | -1.65% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.69 | 23.23 | -1.94% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.85pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 14.25 | 14.41 | +1.12% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.11 | 9.18 | +0.77% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.69 | 13.79 | +0.73% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.69 | 3.71 | +0.54% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.78 | 27.77 | -0.04% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.14 | 5.12 | -0.39% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.62 | 4.59 | -0.65% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.47 | 12.34 | -1.04% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.56 | 3.52 | -1.12% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.85 | 19.53 | -1.61% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 27.65 | 28.27 | +2.24% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 63.21 | 64.51 | +2.06% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.92 | 7.95 | +0.38% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 22.81 | 22.89 | +0.35% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 28.80 | 28.89 | +0.31% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 28.26 | 28.06 | -0.71% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 45.86 | 45.35 | -1.11% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 41.32 | 40.77 | -1.33% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 20.89 | 20.61 | -1.34% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 63.30 | 62.37 | -1.47% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.05pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 55.45 | 57.09 | +2.96% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 43.99 | 44.63 | +1.45% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 287.06 | 290.09 | +1.06% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 51.17 | 51.60 | +0.84% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 53.00 | 53.33 | +0.62% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 106.01 | 106.28 | +0.25% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 61.07 | 61.20 | +0.21% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.36 | 15.39 | +0.20% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 29.73 | 29.70 | -0.10% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 25.71 | 25.52 | -0.74% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.54pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 55.76 | 59.93 | +7.48% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 41.90 | 44.39 | +5.94% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.29 | 8.45 | +1.93% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 151.68 | 154.18 | +1.65% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 6.01 | 6.07 | +1.00% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.84 | 13.89 | +0.36% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 22.80 | 22.86 | +0.26% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.58 | 12.45 | -1.03% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 24.20 | 23.80 | -1.65% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.73 | 18.29 | -2.35% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,927.18 | +0.01% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,665.88 | +0.04% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,990.33 | +0.28% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,769.82 | +0.70% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,354.31 | +0.45% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,626.30 | +1.12% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.66pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +3.45% |
| 综合 | +2.39% |
| 建筑材料 | +1.82% |
| 煤炭 | +1.51% |
| 有色金属 | +1.30% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 商贸零售 | -1.37% |
| 非银金融 | -1.49% |
| 农林牧渔 | -1.56% |
| 公用事业 | -1.75% |
| 美容护理 | -1.86% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 84 / 18 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2400 / 2970 / 170 家
- 当日均涨: +0.12%
- 总成交额: 21,566 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2400 / 下跌 2970 (43% / 57%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 43% · 在 MA200 之上 32%
- 涨停封板率: 66 / 84 = 79% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.66pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 90%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 55.18 | +4.35% | 1,986,192 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 417.48 | +3.21% | 1,969,893 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 62.98 | +10.01% | 1,919,673 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 943.00 | +2.38% | 1,869,099 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 448.08 | +4.23% | 1,715,153 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 267.71 | +4.10% | 1,373,499 |
| 600522.SH | 中天科技 | 35.55 | +8.05% | 1,328,019 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 39.95 | +0.88% | 1,304,212 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 44.39 | +5.94% | 1,217,301 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 205.19 | +1.52% | 1,141,957 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920083.BJ | 920083.BJ | 40.89 | +29.97% | 32,716 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 17.33 | +20.01% | 766,250 |
| 688286.SH | 敏芯股份 | 53.56 | +20.01% | 61,518 |
| 300684.SZ | 中石科技 | 67.36 | +20.01% | 28,646 |
| 688485.SH | 九州一轨 | 72.10 | +20.01% | 127,861 |
| 688662.SH | 富信科技 | 98.40 | +20.00% | 168,719 |
| 300404.SZ | 博济医药 | 17.34 | +20.00% | 132,004 |
| 301419.SZ | 阿莱德 | 37.62 | +20.00% | 43,787 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 47.29 | +19.99% | 349,457 |
| 301130.SZ | 西点药业 | 30.85 | +19.99% | 31,940 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688496.SH | 清越科技 | 0.92 | -11.54% | 2,658 |
| 300935.SZ | 盈建科 | 31.47 | -10.55% | 23,882 |
| 600936.SH | 北投科技 | 5.36 | -10.07% | 75,203 |
| 603682.SH | 锦和商管 | 11.84 | -10.03% | 50,797 |
| 603696.SH | 安记食品 | 14.73 | -10.02% | 54,526 |
| 603137.SH | 恒尚节能 | 26.08 | -10.01% | 91,304 |
| 605286.SH | 同力天启 | 30.68 | -10.00% | 58,897 |
| 002047.SZ | *ST宝鹰 | 3.78 | -10.00% | 34,320 |
| 000593.SZ | 德龙汇能 | 25.02 | -10.00% | 94,227 |
| 000582.SZ | 北部湾港 | 11.34 | -10.00% | 111,925 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 600487.SH | 亨通光电 | 521,415 | 248,290 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 1,257,315 | 181,361 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 10,266 | 177,095 |
| 688825.SH | 688825.SH | 377,672 | 176,778 |
| 600522.SH | 中天科技 | 449,192 | 151,444 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 253,572 | 151,334 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -3,744 | 143,991 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 42,700 | 137,131 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 143,583 | 121,860 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 177,714 | 81,709 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 通信 | 996,215 | 128 |
| 有色金属 | 355,635 | 143 |
| 建筑材料 | 159,894 | 75 |
| 煤炭 | 47,183 | 37 |
| 钢铁 | 38,613 | 44 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -979,810 | 502 |
| 非银金融 | -585,941 | 81 |
| 公用事业 | -488,782 | 133 |
| 电力设备 | -387,396 | 399 |
| 食品饮料 | -371,453 | 127 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日