⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-13 (9 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.87% | +2.93% | +0.28pp | -3.76pp |
| HS300 | -0.57% | +2.66% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.06% | +6.69% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 10.33%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +10.83% | +2.17pp | -2.48% | -0.50pp |
| 机械设备 | +4.46% | +0.89pp | -0.53% | -0.11pp |
| 电力设备 | +2.60% | +0.52pp | -1.43% | -0.29pp |
| 基础化工 | +0.86% | +0.17pp | -2.75% | -0.55pp |
| 钢铁 | -4.09% | -0.82pp | -2.13% | -0.43pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.66% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.52pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 165.89 | 167.58 | +1.02% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 393.93 | 396.30 | +0.60% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.48 | 25.28 | -0.78% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 24.06 | 23.69 | -1.54% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 21.34 | 21.01 | -1.55% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 39.46 | 38.81 | -1.65% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 35.39 | 34.63 | -2.15% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 35.86 | 35.06 | -2.23% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 43.63 | 42.55 | -2.48% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 94.09 | 90.71 | -3.59% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.82pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.17 | 5.14 | -0.58% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.78 | 13.69 | -0.65% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.67 | 4.62 | -1.07% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 28.16 | 27.78 | -1.35% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 20.26 | 19.85 | -2.02% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.64 | 3.56 | -2.20% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.79 | 12.47 | -2.50% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.39 | 9.11 | -2.98% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.81 | 3.69 | -3.15% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 14.96 | 14.25 | -4.75% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 41.20 | 41.32 | +0.29% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.92 | 7.92 | +0.00% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 64.39 | 63.30 | -1.69% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 64.63 | 63.21 | -2.20% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.39 | 20.89 | -2.34% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.43 | 22.81 | -2.65% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 47.20 | 45.86 | -2.84% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 29.82 | 28.80 | -3.42% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 29.06 | 27.65 | -4.85% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 30.66 | 28.26 | -7.83% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.89pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 51.86 | 53.00 | +2.20% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 281.16 | 287.06 | +2.10% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 105.35 | 106.01 | +0.63% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 51.06 | 51.17 | +0.22% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 56.01 | 55.45 | -1.00% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.08 | 29.73 | -1.16% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 44.51 | 43.99 | -1.17% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.13 | 25.71 | -1.61% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.71 | 15.36 | -2.23% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 63.15 | 61.07 | -3.29% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 19.06 | 18.73 | -1.73% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 154.49 | 151.68 | -1.82% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 23.28 | 22.80 | -2.06% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 57.00 | 55.76 | -2.18% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 24.74 | 24.20 | -2.18% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 14.17 | 13.84 | -2.33% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.49 | 8.29 | -2.36% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.94 | 12.58 | -2.78% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 43.31 | 41.90 | -3.26% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 6.27 | 6.01 | -4.15% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,926.96 | -0.50% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,663.95 | -0.57% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,968.38 | -0.96% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,715.89 | -1.00% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,289.44 | -0.87% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,586.04 | -0.45% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.42pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 医药生物 | +1.13% |
| 综合 | +0.93% |
| 银行 | +0.52% |
| 公用事业 | +0.49% |
| 通信 | +0.35% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 传媒 | -1.72% |
| 基础化工 | -2.04% |
| 房地产 | -2.20% |
| 建筑材料 | -2.51% |
| 有色金属 | -3.63% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 77 / 8 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1143 / 4317 / 80 家
- 当日均涨: -1.06%
- 总成交额: 25,680 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1143 / 下跌 4317 (21% / 79%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 44% · 在 MA200 之上 33%
- 涨停封板率: 62 / 77 = 81% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.42pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 98% ⚠️ · 传媒 89%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 921.04 | +0.00% | 2,774,504 |
| 688825.SH | 688825.SH | 52.88 | -1.20% | 2,538,608 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 404.50 | -2.10% | 2,290,103 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 429.90 | +0.40% | 1,944,750 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 202.11 | +0.96% | 1,727,766 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 257.16 | +7.13% | 1,685,888 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 39.60 | +7.03% | 1,646,090 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1105.50 | +0.01% | 1,483,477 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 271.30 | -2.90% | 1,455,351 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 62.02 | -6.75% | 1,333,802 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920367.BJ | 新赣江 | 31.13 | +29.60% | 37,855 |
| 300404.SZ | 博济医药 | 14.45 | +20.02% | 82,293 |
| 688265.SH | 南模生物 | 52.42 | +20.01% | 28,883 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 64.00 | +20.01% | 42,501 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 39.41 | +20.01% | 41,016 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 88.68 | +20.00% | 127,643 |
| 300937.SZ | 药易购 | 31.70 | +19.98% | 55,308 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 18.92 | +19.97% | 173,073 |
| 301060.SZ | 兰卫医学 | 11.96 | +19.96% | 42,615 |
| 300333.SZ | 兆日科技 | 10.64 | +19.95% | 3,354 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688828.SH | 688828.SH | 98.51 | -14.25% | 128,554 |
| 920138.BJ | 920138.BJ | 46.59 | -12.52% | 88,391 |
| 300983.SZ | 尤安设计 | 38.38 | -10.74% | 15,175 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 17.70 | -10.52% | 208,486 |
| 002827.SZ | 高争民爆 | 55.10 | -10.00% | 125,791 |
| 003032.SZ | *ST传智 | 11.62 | -9.99% | 111,839 |
| 603990.SH | 麦迪科技 | 22.26 | -9.99% | 141,967 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 10.73 | -9.98% | 128,504 |
| 601619.SH | 嘉泽新能 | 4.47 | -9.70% | 77,109 |
| 002667.SZ | 威领股份 | 13.60 | -9.63% | 31,989 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 603019.SH | 中科曙光 | 79,826 | 106,911 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 41,104 | 106,895 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 15,003 | 100,297 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 368,247 | 98,801 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 134,523 | 94,083 |
| 601288.SH | 农业银行 | 820,872 | 82,567 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 29,589 | 81,835 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 2,652,063 | 72,388 |
| 603259.SH | 药明康德 | 47,492 | 63,442 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 30,248 | 59,215 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | 541,915 | 502 |
| 银行 | 173,556 | 42 |
| 公用事业 | 39,819 | 133 |
| 非银金融 | 18,398 | 81 |
| 美容护理 | -24,584 | 31 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,204,691 | 495 |
| 有色金属 | -1,687,723 | 143 |
| 基础化工 | -1,087,362 | 441 |
| 电力设备 | -1,017,034 | 399 |
| 机械设备 | -998,658 | 594 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日