⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-12 (8 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.65% | +4.89% | +1.64pp | -2.94pp |
| HS300 | +0.58% | +3.25% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.24% | +7.83% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 7.14%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +13.65% | +2.73pp | +1.48% | +0.30pp |
| 机械设备 | +4.94% | +0.99pp | +0.26% | +0.05pp |
| 电力设备 | +4.13% | +0.83pp | +1.04% | +0.21pp |
| 基础化工 | +3.71% | +0.74pp | -0.26% | -0.05pp |
| 钢铁 | -1.98% | -0.40pp | +0.72% | +0.14pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +3.25% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.83pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 41.65 | 43.63 | +4.75% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 91.40 | 94.09 | +2.94% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 162.92 | 165.89 | +1.82% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 34.90 | 35.39 | +1.40% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 390.40 | 393.93 | +0.90% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.30 | 25.48 | +0.71% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 23.99 | 24.06 | +0.29% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 39.48 | 39.46 | -0.05% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 21.38 | 21.34 | -0.19% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 36.65 | 35.86 | -2.16% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.40pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.77 | 20.26 | +2.48% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.58 | 28.16 | +2.10% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.24 | 9.39 | +1.62% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.60 | 12.79 | +1.51% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.15 | 5.17 | +0.39% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.76 | 13.78 | +0.15% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 14.96 | 14.96 | +0.00% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.68 | 4.67 | -0.21% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.65 | 3.64 | -0.27% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.83 | 3.81 | -0.52% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.74pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.00 | 21.39 | +1.86% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.68 | 29.06 | +1.32% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 30.40 | 30.66 | +0.86% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 29.83 | 29.82 | -0.03% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 64.68 | 64.63 | -0.08% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 47.35 | 47.20 | -0.32% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.96 | 7.92 | -0.50% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.79 | 23.43 | -1.51% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 65.58 | 64.39 | -1.81% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 42.22 | 41.20 | -2.42% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.99pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 272.76 | 281.16 | +3.08% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 43.29 | 44.51 | +2.82% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 54.68 | 56.01 | +2.43% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 51.38 | 51.86 | +0.93% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 51.09 | 51.06 | -0.06% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.86 | 15.71 | -0.95% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.41 | 26.13 | -1.06% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 63.97 | 63.15 | -1.28% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.56 | 30.08 | -1.57% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 107.22 | 105.35 | -1.74% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.73pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 23.42 | 24.74 | +5.64% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.48 | 19.06 | +3.14% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.68 | 12.94 | +2.05% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.32 | 8.49 | +2.04% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.91 | 14.17 | +1.87% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 6.17 | 6.27 | +1.62% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 42.69 | 43.31 | +1.45% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 152.82 | 154.49 | +1.09% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 56.77 | 57.00 | +0.41% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 24.38 | 23.28 | -4.51% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,946.68 | +0.32% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,690.92 | +0.58% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,045.31 | +0.98% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,793.72 | +1.24% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,414.43 | +1.09% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,602.08 | +1.49% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.66pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 房地产 | +3.46% |
| 通信 | +3.37% |
| 综合 | +3.09% |
| 电子 | +2.05% |
| 机械设备 | +1.28% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | -0.34% |
| 公用事业 | -0.45% |
| 家用电器 | -0.67% |
| 煤炭 | -1.42% |
| 石油石化 | -1.55% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 122 / 2 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 4128 / 1280 / 131 家
- 当日均涨: +1.24%
- 总成交额: 21,672 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 4128 / 下跌 1280 (75% / 25%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 46% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 97 / 122 = 80% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.66pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 87%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 921.00 | +3.84% | 2,840,844 |
| 688825.SH | 688825.SH | 53.52 | +6.19% | 2,715,574 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 428.20 | +3.11% | 1,875,155 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 413.17 | +2.70% | 1,874,883 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 200.19 | +3.26% | 1,570,460 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 240.05 | +7.89% | 1,271,855 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 66.51 | +1.00% | 1,177,579 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1105.38 | +1.35% | 1,146,056 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 105.98 | +5.68% | 1,120,459 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 279.39 | +1.77% | 1,103,895 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920138.BJ | 920138.BJ | 53.26 | +182.40% | 157,038 |
| 920856.BJ | 浩淼科技 | 14.93 | +29.94% | 14,137 |
| 920826.BJ | 盖世食品 | 9.78 | +22.25% | 16,682 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 245.52 | +20.00% | 200,194 |
| 688635.SH | 688635.SH | 300.02 | +20.00% | 125,698 |
| 301315.SZ | 威士顿 | 46.16 | +19.99% | 26,171 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 32.84 | +19.99% | 6,819 |
| 301602.SZ | 超研股份 | 18.38 | +19.97% | 22,679 |
| 300197.SZ | 节能铁汉 | 2.30 | +19.79% | 61,224 |
| 301129.SZ | 瑞纳智能 | 24.88 | +17.25% | 18,931 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301201.SZ | 诚达药业 | 35.75 | -10.49% | 111,852 |
| 920165.BJ | 920165.BJ | 41.33 | -10.03% | 18,196 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 6.69 | -9.35% | 61,988 |
| 600285.SH | 羚锐制药 | 20.47 | -9.22% | 90,177 |
| 300483.SZ | 首华燃气 | 23.10 | -7.15% | 46,830 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 11.92 | -6.36% | 150,443 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 12.20 | -6.23% | 96,177 |
| 605336.SH | 帅丰电器 | 11.51 | -5.96% | 6,519 |
| 300426.SZ | 华智数媒 | 7.35 | -5.77% | 61,065 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 53.33 | -5.61% | 32,941 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 691,490 | 477,969 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 29,901 | 338,994 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 22,602 | 178,507 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 45,911 | 166,531 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 53,283 | 145,463 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 23,834 | 135,622 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 397,435 | 126,190 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 44,130 | 115,558 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 164,354 | 112,847 |
| 600183.SH | 生益科技 | 90,472 | 102,222 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 1,351,224 | 495 |
| 通信 | 1,109,199 | 128 |
| 电力设备 | 477,201 | 399 |
| 机械设备 | 262,844 | 593 |
| 房地产 | 259,157 | 100 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -711,617 | 502 |
| 计算机 | -392,996 | 355 |
| 石油石化 | -147,540 | 48 |
| 公用事业 | -143,916 | 133 |
| 有色金属 | -141,202 | 143 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日