⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-11 (7 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.97% | +4.21% | +1.55pp | -2.31pp |
| HS300 | -0.81% | +2.65% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.21% | +6.51% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 7.67%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +12.15% | +2.43pp | -0.56% | -0.11pp |
| 机械设备 | +4.52% | +0.90pp | -1.01% | -0.20pp |
| 基础化工 | +4.01% | +0.80pp | -2.21% | -0.44pp |
| 电力设备 | +3.04% | +0.61pp | +0.38% | +0.08pp |
| 钢铁 | -2.69% | -0.54pp | -1.47% | -0.29pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.65% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.61pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 85.76 | 91.40 | +6.58% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 35.45 | 36.65 | +3.38% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 39.62 | 39.48 | -0.35% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 21.47 | 21.38 | -0.42% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 35.05 | 34.90 | -0.43% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 24.14 | 23.99 | -0.62% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 393.87 | 390.40 | -0.88% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.53 | 25.30 | -0.90% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 42.10 | 41.65 | -1.07% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 165.42 | 162.92 | -1.51% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.54pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.59 | 12.60 | +0.08% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.83 | 3.83 | +0.00% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.73 | 4.68 | -1.06% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 13.93 | 13.76 | -1.22% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.22 | 5.15 | -1.34% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.37 | 9.24 | -1.39% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.71 | 3.65 | -1.62% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 15.32 | 14.96 | -2.35% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 20.34 | 19.77 | -2.80% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 28.43 | 27.58 | -2.99% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.80pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.90 | 23.79 | -0.46% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 30.14 | 29.83 | -1.03% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 65.58 | 64.68 | -1.37% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 48.16 | 47.35 | -1.68% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 8.11 | 7.96 | -1.85% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 31.07 | 30.40 | -2.16% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 29.50 | 28.68 | -2.78% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.65 | 21.00 | -3.00% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 67.72 | 65.58 | -3.16% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 44.26 | 42.22 | -4.61% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.90pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 103.88 | 107.22 | +3.22% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 42.79 | 43.29 | +1.17% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 64.34 | 63.97 | -0.58% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 55.24 | 54.68 | -1.01% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 16.03 | 15.86 | -1.06% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 276.01 | 272.76 | -1.18% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.94 | 30.56 | -1.23% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.88 | 26.41 | -1.75% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 53.34 | 51.38 | -3.67% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 53.22 | 51.09 | -4.00% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.43pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 6.07 | 6.17 | +1.65% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 24.02 | 24.38 | +1.50% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.39 | 18.48 | +0.49% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 56.84 | 56.77 | -0.12% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.70 | 12.68 | -0.16% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 14.06 | 13.91 | -1.07% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 43.28 | 42.69 | -1.36% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 23.83 | 23.42 | -1.72% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.47 | 8.32 | -1.77% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 157.54 | 152.82 | -3.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,934.09 | -0.82% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,663.79 | -0.81% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,967.54 | -0.79% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,698.05 | -0.46% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,259.44 | -0.40% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,549.16 | +0.34% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.35pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +1.13% |
| 石油石化 | +0.50% |
| 医药生物 | +0.31% |
| 公用事业 | +0.27% |
| 家用电器 | +0.20% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 交通运输 | -1.43% |
| 钢铁 | -1.52% |
| 基础化工 | -1.57% |
| 国防军工 | -2.38% |
| 有色金属 | -4.42% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 73 / 4 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1615 / 3777 / 147 家
- 当日均涨: -0.21%
- 总成交额: 23,356 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1615 / 下跌 3777 (29% / 71%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 43% · 在 MA200 之上 33%
- 涨停封板率: 58 / 73 = 79% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.35pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 97% ⚠️ · 有色金属 88% · 建筑材料 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 886.96 | +2.59% | 2,995,863 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 415.30 | +3.93% | 1,997,740 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 402.29 | -0.18% | 1,772,140 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 193.87 | +4.26% | 1,758,917 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 65.85 | +6.73% | 1,729,342 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 72.88 | -4.24% | 1,551,923 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 33.18 | -6.40% | 1,529,874 |
| 603259.SH | 药明康德 | 160.21 | -0.70% | 1,493,916 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1090.64 | -2.97% | 1,475,122 |
| 688825.SH | 688825.SH | 50.40 | -1.75% | 1,439,889 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301717.SZ | 301717.SZ | 503.00 | +662.24% | 704,017 |
| 688828.SH | 688828.SH | 110.23 | +419.46% | 232,359 |
| 920165.BJ | 920165.BJ | 45.94 | +138.53% | 41,744 |
| 301529.SZ | 福赛科技 | 96.16 | +20.00% | 55,758 |
| 300426.SZ | 华智数媒 | 7.80 | +20.00% | 42,106 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 87.42 | +20.00% | 117,306 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 70.39 | +20.00% | 140,417 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 27.37 | +19.99% | 1,708 |
| 301209.SZ | 联合化学 | 58.74 | +15.04% | 39,089 |
| 300158.SZ | 振东制药 | 6.01 | +14.26% | 68,023 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688102.SH | 斯瑞新材 | 34.05 | -11.58% | 131,958 |
| 920176.BJ | 920176.BJ | 68.29 | -11.31% | 20,399 |
| 002350.SZ | 北京科锐 | 15.01 | -10.01% | 52,800 |
| 600730.SH | 中国高科 | 10.18 | -9.99% | 20,935 |
| 603158.SH | 腾龙股份 | 9.99 | -9.84% | 51,308 |
| 600449.SH | 宁夏建材 | 12.58 | -9.82% | 81,534 |
| 688148.SH | 芳源股份 | 6.68 | -9.73% | 28,978 |
| 920038.BJ | 920038.BJ | 41.61 | -9.66% | 35,156 |
| 301707.SZ | 301707.SZ | 97.80 | -9.61% | 129,673 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 16.48 | -9.35% | 284,950 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | 96,922 | 244,757 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 63,421 | 161,540 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 54,257 | 122,779 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 20,914 | 113,359 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 24,441 | 87,687 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 514,570 | 78,541 |
| 301717.SZ | 301717.SZ | 54,032 | 73,833 |
| 603501.SH | 豪威集团 | 30,792 | 69,285 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 6,320 | 59,861 |
| 603259.SH | 药明康德 | 22,525 | 59,716 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 通信 | 196,024 | 128 |
| 石油石化 | 10,917 | 48 |
| 家用电器 | 1,180 | 103 |
| 综合 | -11,412 | 15 |
| 美容护理 | -14,011 | 31 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -1,666,433 | 143 |
| 基础化工 | -870,714 | 441 |
| 电子 | -534,645 | 495 |
| 非银金融 | -423,208 | 81 |
| 国防军工 | -347,815 | 141 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日