量化日报 · 2026-08-10

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-10 (6 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+0.94%	+5.25%	+1.75pp	-1.49pp
HS300	+0.16%	+3.50%	—	—
全 A 等权	+1.36%	+6.74%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 7.83%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
建筑材料	+12.85%	+2.57pp	+0.63%	+0.13pp
基础化工	+6.37%	+1.27pp	+1.80%	+0.36pp
机械设备	+5.62%	+1.12pp	+0.34%	+0.07pp
电力设备	+2.63%	+0.53pp	+0.48%	+0.10pp
钢铁	-1.23%	-0.25pp	+1.46%	+0.29pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 +3.50% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.53pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002028.SZ	思源电气	157.11	161.40	165.42	+2.49%
300750.SZ	宁德时代	394.40	388.07	393.87	+1.86%
605117.SH	德业股份	80.94	84.82	85.76	+1.11%
002709.SZ	天赐材料	35.94	39.33	39.62	+0.74%
601877.SH	正泰电器	25.88	25.35	25.53	+0.71%
600089.SH	特变电工	21.38	21.33	21.47	+0.66%
300450.SZ	先导智能	33.92	34.90	35.05	+0.43%
600406.SH	国电南瑞	25.07	24.12	24.14	+0.08%
002487.SZ	大金重工	40.80	42.12	42.10	-0.05%
600580.SH	卧龙电驱	34.51	36.64	35.45	-3.25%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.25pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600295.SH	鄂尔多斯	12.48	12.04	12.59	+4.57%
000923.SZ	河钢资源	14.52	14.72	15.32	+4.08%
601969.SH	海南矿业	9.23	9.17	9.37	+2.18%
601003.SH	柳钢股份	3.99	3.75	3.83	+2.13%
002318.SZ	久立特材	21.28	19.97	20.34	+1.85%
601686.SH	友发集团	5.33	5.17	5.22	+0.97%
001203.SZ	大中矿业	26.95	28.25	28.43	+0.64%
000708.SZ	中信特钢	14.69	13.89	13.93	+0.29%
000959.SZ	首钢股份	3.89	3.72	3.71	-0.27%
600282.SH	南钢股份	5.00	4.82	4.73	-1.87%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.27pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603379.SH	三美股份	60.32	65.30	67.72	+3.71%
600873.SH	梅花生物	8.18	7.88	8.11	+2.92%
600426.SH	华鲁恒升	21.48	21.11	21.65	+2.56%
000792.SZ	盐湖股份	27.40	28.80	29.50	+2.43%
600160.SH	巨化股份	39.86	43.29	44.26	+2.24%
603650.SH	彤程新材	50.77	64.52	65.58	+1.64%
002001.SZ	新和成	30.47	30.59	31.07	+1.57%
600989.SH	宝丰能源	22.91	23.67	23.90	+0.97%
600096.SH	云天化	29.55	30.10	30.14	+0.13%
000893.SZ	亚钾国际	50.52	48.23	48.16	-0.15%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.12pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002444.SZ	巨星科技	29.85	30.04	30.94	+3.00%
603298.SH	杭叉集团	27.49	26.14	26.88	+2.83%
603699.SH	纽威股份	48.56	52.25	53.34	+2.09%
002595.SZ	豪迈科技	53.04	52.40	53.22	+1.56%
601717.SH	中创智领	16.36	15.82	16.03	+1.33%
601100.SH	恒立液压	109.84	104.00	103.88	-0.12%
300124.SZ	汇川技术	64.11	64.60	64.34	-0.40%
002837.SZ	英维克	46.45	55.90	55.24	-1.18%
301200.SZ	大族数控	223.27	283.80	276.01	-2.74%
688097.SH	博众精工	39.20	44.10	42.79	-2.97%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.57pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600801.SH	华新建材	21.20	22.85	24.02	+5.12%
603737.SH	三棵树	23.78	23.13	23.83	+3.03%
002043.SZ	兔宝宝	13.46	12.38	12.70	+2.58%
000786.SZ	北新建材	19.46	18.19	18.39	+1.10%
002080.SZ	中材科技	40.34	56.56	56.84	+0.49%
002201.SZ	九鼎新材	7.88	8.48	8.47	-0.12%
603256.SH	宏和科技	115.32	158.80	157.54	-0.79%
601636.SH	旗滨集团	5.80	6.13	6.07	-0.98%
000672.SZ	上峰水泥	12.85	14.29	14.06	-1.61%
600176.SH	中国巨石	34.06	44.38	43.28	-2.48%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,966.59	+0.67%
沪深300 (000300.SH)	4,702.02	+0.16%
中证500 (000905.SH)	8,030.95	+0.64%
中证1000 (000852.SH)	7,733.90	+0.71%
深证成指 (399001.SZ)	14,316.96	+0.04%
创业板指 (399006.SZ)	3,537.21	-0.73%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.55pp · 小盘强于大盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
农林牧渔	+3.14%
食品饮料	+2.51%
纺织服饰	+2.40%
煤炭	+2.34%
有色金属	+2.02%

bottom 5

行业	涨跌
非银金融	+0.18%
机械设备	+0.02%
计算机	-0.26%
电子	-0.49%
通信	-3.16%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 125 / 9 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 4068 / 1391 / 79 家
当日均涨: +1.36%
总成交额: 25,387 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 4068 / 下跌 1391 (73% / 27%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 44% · 在 MA200 之上 34%
涨停封板率: 100 / 125 = 80% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.55pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 99% ⚠️ · 建筑材料 96% ⚠️ · 食品饮料 92%

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	864.58	-6.01%	4,576,439
300502.SZ	新易盛	399.60	-5.07%	2,669,071
688825.SH	688825.SH	51.30	-2.25%	2,567,438
603986.SH	兆易创新	403.03	-3.36%	2,559,787
688256.SH	寒武纪	1124.00	-6.33%	2,375,165
603259.SH	药明康德	161.34	+4.21%	2,042,475
002384.SZ	东山精密	185.94	-4.78%	1,904,006
300476.SZ	胜宏科技	286.00	+2.07%	1,698,522
600487.SH	亨通光电	59.62	+0.17%	1,537,691
002281.SZ	光迅科技	178.30	-7.64%	1,419,647

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688073.SH	毕得医药	73.92	+20.00%	76,059
301080.SZ	百普赛斯	77.70	+20.00%	226,487
301357.SZ	北方长龙	113.23	+20.00%	120,444
300862.SZ	蓝盾光电	22.81	+19.99%	2,009
301051.SZ	信濠光电	20.72	+19.98%	52,479
688137.SH	近岸蛋白	54.90	+17.51%	43,515
688203.SH	海正生材	12.17	+17.36%	15,021
688130.SH	晶华微	25.76	+17.36%	21,911
920699.BJ	海达尔	82.40	+15.58%	21,312
301552.SZ	科力装备	26.79	+15.52%	16,660

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300246.SZ	宝莱特	15.41	-19.99%	3,875
301007.SZ	德迈仕	29.82	-12.99%	35,174
300935.SZ	盈建科	29.94	-11.13%	28,007
002721.SZ	金一文化	2.77	-10.06%	106,800
600363.SH	联创光电	20.52	-10.00%	84,627
600449.SH	宁夏建材	13.95	-10.00%	4,835
002762.SZ	*ST金比	9.37	-9.99%	6,583
000779.SZ	甘咨询	11.57	-9.96%	3,049
002194.SZ	武汉凡谷	10.00	-9.91%	94,860
300042.SZ	朗科科技	42.55	-9.66%	166,120

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
600519.SH	贵州茅台	5,257	131,831
300750.SZ	宁德时代	14,649	86,350
002428.SZ	云南锗业	-110,635	69,776
688072.SH	拓荆科技	4,184	69,594
688012.SH	中微公司	23,297	68,364
002714.SZ	牧原股份	-6,249	58,646
601899.SH	紫金矿业	33,579	54,349
002371.SZ	北方华创	4,389	49,727
300058.SZ	蓝色光标	138,608	49,597
300567.SZ	精测电子	13,145	43,901

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
食品饮料	295,561	127
银行	206,407	42
农林牧渔	190,927	114
基础化工	144,966	441
传媒	100,965	131

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
电子	-2,995,230	495
通信	-1,093,715	128
计算机	-526,057	355
医药生物	-465,596	502
机械设备	-440,375	595