⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-07 (5 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.75% | +4.34% | +1.01pp | -0.96pp |
| HS300 | +0.93% | +3.33% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.96% | +5.31% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 7.94%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +12.32% | +2.46pp | +2.61% | +0.52pp |
| 机械设备 | +5.42% | +1.08pp | +1.07% | +0.21pp |
| 基础化工 | +4.47% | +0.89pp | +0.37% | +0.07pp |
| 电力设备 | +2.16% | +0.43pp | +0.58% | +0.12pp |
| 钢铁 | -2.66% | -0.53pp | -0.89% | -0.18pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +3.33% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.43pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 83.50 | 84.82 | +1.58% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 34.50 | 34.90 | +1.16% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 36.23 | 36.64 | +1.13% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 41.76 | 42.12 | +0.86% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 21.18 | 21.33 | +0.71% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 160.56 | 161.40 | +0.52% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 39.25 | 39.33 | +0.20% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 388.00 | 388.07 | +0.02% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.39 | 25.35 | -0.16% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 24.17 | 24.12 | -0.21% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.53pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.70 | 28.25 | +1.99% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.12 | 9.17 | +0.55% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 19.89 | 19.97 | +0.40% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 14.71 | 14.72 | +0.07% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.14 | 12.04 | -0.82% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.23 | 5.17 | -1.15% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.77 | 3.72 | -1.33% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 14.10 | 13.89 | -1.49% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.96 | 4.82 | -2.82% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.92 | 3.75 | -4.34% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.89pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 62.16 | 64.52 | +3.80% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.53 | 28.80 | +0.95% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.47 | 23.67 | +0.85% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 30.45 | 30.59 | +0.46% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 30.02 | 30.10 | +0.27% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 48.18 | 48.23 | +0.10% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.90 | 7.88 | -0.25% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.23 | 21.11 | -0.57% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 65.75 | 65.30 | -0.68% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 43.84 | 43.29 | -1.25% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +1.08pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 52.93 | 55.90 | +5.61% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 269.31 | 283.80 | +5.38% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 43.19 | 44.10 | +2.11% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 63.39 | 64.60 | +1.91% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 51.78 | 52.25 | +0.91% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 52.79 | 52.40 | -0.74% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 26.40 | 26.14 | -0.98% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.34 | 30.04 | -0.99% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 105.10 | 104.00 | -1.05% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 16.05 | 15.82 | -1.43% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +2.46pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 51.52 | 56.56 | +9.78% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 40.78 | 44.38 | +8.83% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 148.74 | 158.80 | +6.76% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.87 | 14.29 | +3.03% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.31 | 8.48 | +2.05% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 6.03 | 6.13 | +1.66% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 23.01 | 22.85 | -0.70% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 23.46 | 23.13 | -1.41% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.51 | 18.19 | -1.73% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.65 | 12.38 | -2.13% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,940.04 | +1.02% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,694.44 | +0.93% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,980.12 | +1.93% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,679.53 | +1.98% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,311.01 | +1.42% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,563.12 | +1.35% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.05pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 医药生物 | +4.77% |
| 电子 | +3.53% |
| 建筑材料 | +3.33% |
| 有色金属 | +3.19% |
| 机械设备 | +2.08% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 房地产 | -0.51% |
| 计算机 | -0.60% |
| 交通运输 | -0.64% |
| 银行 | -0.65% |
| 家用电器 | -0.86% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 144 / 8 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2856 / 2536 / 143 家
- 当日均涨: +0.96%
- 总成交额: 26,834 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2856 / 下跌 2536 (52% / 48%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 39% · 在 MA200 之上 31%
- 涨停封板率: 76 / 144 = 53% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.05pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 100% ⚠️ · 医药生物 96% ⚠️ · 通信 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 919.87 | -3.68% | 5,467,064 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 417.05 | +8.32% | 3,052,129 |
| 688825.SH | 688825.SH | 52.48 | +1.00% | 2,670,171 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 420.95 | -0.22% | 2,579,350 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 195.27 | +4.04% | 2,009,889 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 280.20 | +12.01% | 1,975,066 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1199.93 | +2.72% | 1,875,291 |
| 600584.SH | 长电科技 | 77.75 | +2.48% | 1,748,305 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 59.52 | +6.00% | 1,650,537 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 44.38 | +8.83% | 1,547,138 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301707.SZ | 301707.SZ | 116.52 | +396.89% | 250,153 |
| 920178.BJ | 920178.BJ | 110.02 | +20.21% | 33,315 |
| 300986.SZ | 志特新材 | 14.80 | +20.03% | 109,640 |
| 300363.SZ | 博腾股份 | 20.44 | +20.02% | 138,342 |
| 688137.SH | 近岸蛋白 | 46.72 | +20.01% | 17,123 |
| 688073.SH | 毕得医药 | 61.60 | +20.01% | 32,312 |
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 83.62 | +20.01% | 54,875 |
| 688419.SH | 耐科装备 | 49.67 | +20.00% | 35,489 |
| 301366.SZ | 一博科技 | 53.33 | +20.00% | 102,217 |
| 301047.SZ | 义翘神州 | 107.88 | +20.00% | 137,094 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603468.SH | 603468.SH | 30.75 | -17.98% | 77,776 |
| 300506.SZ | ST名家汇 | 5.65 | -13.48% | 92,689 |
| 688121.SH | 卓然股份 | 2.27 | -10.28% | 3,894 |
| 601700.SH | 风范股份 | 6.44 | -10.06% | 64,376 |
| 600892.SH | *ST大晟 | 4.12 | -10.04% | 13,928 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 53.72 | -10.03% | 79,736 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 12.85 | -10.01% | 4,986 |
| 603106.SH | 恒银科技 | 9.04 | -9.96% | 64,905 |
| 300369.SZ | 绿盟科技 | 7.50 | -9.64% | 96,662 |
| 002731.SZ | ST萃华 | 1.71 | -9.04% | 9,500 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 176,166 | 156,684 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 48,447 | 136,806 |
| 603259.SH | 药明康德 | 60,870 | 129,465 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 61,009 | 104,036 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 89,186 | 103,010 |
| 600363.SH | 联创光电 | 58,025 | 96,707 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 586,701 | 75,617 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 111,443 | 73,673 |
| 001232.SZ | 001232.SZ | 37,510 | 71,920 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 15,377 | 69,762 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | 1,583,629 | 501 |
| 电子 | 1,132,157 | 495 |
| 有色金属 | 761,573 | 143 |
| 电力设备 | 152,570 | 399 |
| 国防军工 | 129,811 | 141 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 计算机 | -736,743 | 355 |
| 通信 | -297,355 | 128 |
| 银行 | -263,144 | 42 |
| 非银金融 | -256,798 | 81 |
| 汽车 | -217,545 | 313 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日