⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-06 (4 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.27% | +3.39% | +1.01pp | -0.92pp |
| HS300 | -0.15% | +2.38% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.56% | +4.30% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 8.94%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +9.01% | +1.80pp | +2.12% | +0.42pp |
| 机械设备 | +4.13% | +0.83pp | -0.14% | -0.03pp |
| 基础化工 | +4.03% | +0.81pp | +1.60% | +0.32pp |
| 电力设备 | +1.56% | +0.31pp | -1.53% | -0.31pp |
| 钢铁 | -1.79% | -0.36pp | -0.72% | -0.14pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.38% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.31pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 39.05 | 39.25 | +0.51% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 160.95 | 160.56 | -0.24% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 83.76 | 83.50 | -0.31% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 24.54 | 24.17 | -1.51% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 36.86 | 36.23 | -1.71% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.86 | 25.39 | -1.82% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 42.56 | 41.76 | -1.88% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 35.18 | 34.50 | -1.93% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 21.64 | 21.18 | -2.13% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 405.20 | 388.00 | -4.24% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.36pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.88 | 4.96 | +1.64% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.22 | 5.23 | +0.19% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.17 | 12.14 | -0.25% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 14.16 | 14.10 | -0.42% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.79 | 3.77 | -0.53% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 28.02 | 27.70 | -1.14% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.97 | 3.92 | -1.26% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.26 | 9.12 | -1.51% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 14.97 | 14.71 | -1.74% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 20.33 | 19.89 | -2.16% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.81pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 58.13 | 62.16 | +6.93% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 63.03 | 65.75 | +4.32% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 29.80 | 30.45 | +2.18% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 43.09 | 43.84 | +1.74% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.14 | 23.47 | +1.43% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.00 | 21.23 | +1.10% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 28.28 | 28.53 | +0.88% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 7.93 | 7.90 | -0.38% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 30.17 | 30.02 | -0.50% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 49.00 | 48.18 | -1.67% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.83pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 261.39 | 269.31 | +3.03% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 52.33 | 52.93 | +1.15% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 30.22 | 30.34 | +0.40% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 16.04 | 16.05 | +0.06% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 51.78 | 51.78 | +0.00% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 43.30 | 43.19 | -0.25% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 105.68 | 105.10 | -0.55% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 53.15 | 52.79 | -0.68% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 64.39 | 63.39 | -1.55% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 27.23 | 26.40 | -3.05% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.80pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 138.11 | 148.74 | +7.70% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 48.81 | 51.52 | +5.55% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 21.93 | 23.01 | +4.92% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 39.28 | 40.78 | +3.82% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.21 | 8.31 | +1.22% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.75 | 13.87 | +0.87% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.99 | 6.03 | +0.67% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.69 | 18.51 | -0.96% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 23.77 | 23.46 | -1.30% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.82 | 12.65 | -1.33% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,900.35 | +0.57% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,651.31 | -0.15% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,829.36 | +0.26% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,530.43 | +0.50% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,110.12 | -0.24% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,515.56 | -0.55% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.65pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
(sw_daily 数据不可用)
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 112 / 6 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2789 / 2590 / 154 家
- 当日均涨: +0.56%
- 总成交额: 25,475 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2789 / 下跌 2590 (50% / 50%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 38% · 在 MA200 之上 30%
- 涨停封板率: 82 / 112 = 73% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.65pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 97% ⚠️ · 有色金属 85%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 955.00 | +0.77% | 3,976,715 |
| 688825.SH | 688825.SH | 51.96 | -4.31% | 2,915,190 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 385.00 | -0.11% | 2,339,631 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 421.87 | -0.57% | 2,155,283 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 250.15 | +5.84% | 1,801,225 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 388.00 | -4.24% | 1,775,019 |
| 600584.SH | 长电科技 | 75.87 | +10.00% | 1,725,996 |
| 601138.SH | 工业富联 | 68.27 | +3.56% | 1,671,842 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 187.68 | -0.61% | 1,609,518 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 56.15 | +3.20% | 1,602,699 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603468.SH | 603468.SH | 37.49 | +114.72% | 123,028 |
| 301251.SZ | 威尔高 | 39.83 | +20.01% | 49,812 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 64.32 | +20.00% | 252,533 |
| 688693.SH | 锴威特 | 77.82 | +20.00% | 3,533 |
| 300540.SZ | 蜀道装备 | 33.61 | +19.99% | 74,117 |
| 688549.SH | 中巨芯-U | 27.85 | +19.99% | 494,434 |
| 300711.SZ | 广哈通信 | 19.03 | +19.99% | 26,432 |
| 300615.SZ | 欣天科技 | 18.02 | +19.97% | 78,384 |
| 300386.SZ | 飞天诚信 | 12.56 | +19.96% | 26,044 |
| 300311.SZ | ST任子行 | 7.16 | +19.93% | 110,707 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920092.BJ | 汉鑫科技 | 32.50 | -13.19% | 29,463 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 75.41 | -12.93% | 272,941 |
| 001232.SZ | 001232.SZ | 176.81 | -11.56% | 378,592 |
| 300654.SZ | 世纪天鸿 | 11.18 | -10.56% | 64,669 |
| 600363.SH | 联创光电 | 22.18 | -9.98% | 8,079 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 12.19 | -9.90% | 188,272 |
| 000820.SZ | *ST节能 | 3.76 | -8.74% | 29,497 |
| 600664.SH | 哈药股份 | 6.22 | -8.12% | 348,393 |
| 920130.BJ | 立方控股 | 19.45 | -7.86% | 16,452 |
| 301677.SZ | 301677.SZ | 64.17 | -7.83% | 65,623 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601138.SH | 工业富联 | 57,232 | 261,046 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 36,091 | 99,749 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | -151,432 | 75,649 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | -6,472 | 74,880 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 53,962 | 69,486 |
| 600584.SH | 长电科技 | 307,892 | 63,680 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 20,401 | 56,708 |
| 688146.SH | 中船特气 | 947 | 49,613 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 21,804 | 43,502 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | -2,638 | 42,903 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 煤炭 | 109,228 | 37 |
| 银行 | 94,709 | 42 |
| 石油石化 | 54,114 | 48 |
| 电子 | 23,475 | 495 |
| 房地产 | -3,461 | 99 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -1,639,840 | 399 |
| 医药生物 | -828,468 | 501 |
| 有色金属 | -743,789 | 143 |
| 计算机 | -728,686 | 355 |
| 传媒 | -696,495 | 131 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日