⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-05 (3 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +2.04% | +3.01% | +0.48pp | -0.71pp |
| HS300 | +1.24% | +2.53% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.80% | +3.72% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 10.41%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +6.52% | +1.30pp | +3.57% | +0.71pp |
| 机械设备 | +4.20% | +0.84pp | +2.55% | +0.51pp |
| 电力设备 | +3.12% | +0.62pp | +2.05% | +0.41pp |
| 基础化工 | +2.29% | +0.46pp | +1.90% | +0.38pp |
| 钢铁 | -1.07% | -0.21pp | +0.14% | +0.03pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.53% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.62pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 35.94 | 37.11 | 39.05 | +5.23% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 157.11 | 155.50 | 160.95 | +3.50% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 34.51 | 35.67 | 36.86 | +3.34% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 394.40 | 395.10 | 405.20 | +2.56% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 33.92 | 34.33 | 35.18 | +2.48% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 40.80 | 41.57 | 42.56 | +2.38% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 80.94 | 82.48 | 83.76 | +1.55% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 21.38 | 21.38 | 21.64 | +1.22% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 25.88 | 25.88 | 25.86 | -0.08% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.07 | 24.97 | 24.54 | -1.72% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.21pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 14.52 | 14.51 | 14.97 | +3.17% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 26.95 | 27.51 | 28.02 | +1.85% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.23 | 9.18 | 9.26 | +0.87% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.86 | 4.88 | +0.41% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.89 | 3.78 | 3.79 | +0.26% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.99 | 3.98 | 3.97 | -0.25% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.33 | 5.26 | 5.22 | -0.76% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.69 | 14.33 | 14.16 | -1.19% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 12.48 | 12.35 | 12.17 | -1.46% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 21.28 | 20.64 | 20.33 | -1.50% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.46pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.77 | 53.80 | 58.13 | +8.05% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 39.86 | 41.35 | 43.09 | +4.21% | |
| 600096.SH | 云天化 | 29.55 | 29.40 | 30.17 | +2.62% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 27.40 | 27.61 | 28.28 | +2.43% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 60.32 | 61.63 | 63.03 | +2.27% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 50.52 | 48.40 | 49.00 | +1.24% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 22.91 | 23.09 | 23.14 | +0.22% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 21.48 | 21.02 | 21.00 | -0.10% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 8.18 | 8.00 | 7.93 | -0.88% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 30.47 | 30.11 | 29.80 | -1.03% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.84pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 39.20 | 40.64 | 43.30 | +6.55% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 46.45 | 49.43 | 52.33 | +5.87% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 223.27 | 247.49 | 261.39 | +5.62% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 29.85 | 29.38 | 30.22 | +2.86% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.56 | 50.40 | 51.78 | +2.74% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 53.04 | 52.52 | 53.15 | +1.20% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 27.49 | 27.10 | 27.23 | +0.48% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 64.11 | 64.10 | 64.39 | +0.45% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 16.36 | 15.99 | 16.04 | +0.31% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 109.84 | 106.30 | 105.68 | -0.58% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +1.30pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 40.34 | 44.37 | 48.81 | +10.01% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 115.32 | 125.55 | 138.11 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 34.06 | 36.19 | 39.28 | +8.54% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 12.85 | 13.29 | 13.75 | +3.46% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 7.88 | 8.03 | 8.21 | +2.24% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 21.20 | 21.46 | 21.93 | +2.19% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 23.78 | 23.70 | 23.77 | +0.30% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 5.80 | 5.98 | 5.99 | +0.17% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.46 | 12.88 | 12.82 | -0.47% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.46 | 18.83 | 18.69 | -0.74% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,878.43 | +1.47% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,658.15 | +1.24% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,809.21 | +2.65% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,493.05 | +2.94% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,144.20 | +1.86% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,535.14 | +1.32% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.69pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +5.66% |
| 有色金属 | +5.34% |
| 建筑材料 | +3.91% |
| 机械设备 | +3.20% |
| 计算机 | +2.55% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 石油石化 | -0.41% |
| 公用事业 | -0.54% |
| 食品饮料 | -1.07% |
| 银行 | -1.14% |
| 通信 | -1.65% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 181 / 2 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3725 / 1621 / 186 家
- 当日均涨: +1.80%
- 总成交额: 26,799 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3725 / 下跌 1621 (67% / 33%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 37% · 在 MA200 之上 30%
- 涨停封板率: 104 / 181 = 57% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.69pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 通信 96% ⚠️ · 建筑材料 92% · 计算机 91% · 传媒 87% · 食品饮料 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 947.74 | -7.27% | 6,751,052 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 424.30 | -5.29% | 3,640,093 |
| 688825.SH | 688825.SH | 54.30 | -1.27% | 3,137,939 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 385.44 | +8.26% | 2,617,949 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 188.83 | +5.44% | 2,444,070 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1136.90 | +5.44% | 2,055,710 |
| 603259.SH | 药明康德 | 147.50 | +4.35% | 1,974,016 |
| 601138.SH | 工业富联 | 65.92 | +9.99% | 1,855,311 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 54.41 | +8.24% | 1,822,358 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 216.85 | +2.29% | 1,776,931 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920038.BJ | 920038.BJ | 48.31 | +66.24% | 109,654 |
| 920117.BJ | 920117.BJ | 35.17 | +29.97% | 30,004 |
| 920092.BJ | 汉鑫科技 | 37.44 | +23.04% | 38,157 |
| 300248.SZ | 新开普 | 10.07 | +20.02% | 34,440 |
| 300552.SZ | 万集科技 | 24.88 | +20.02% | 52,768 |
| 688549.SH | 中巨芯-U | 23.21 | +20.01% | 219,996 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 57.42 | +20.00% | 246,644 |
| 301045.SZ | 天禄科技 | 63.36 | +20.00% | 26,022 |
| 300686.SZ | 智动力 | 15.06 | +20.00% | 21,906 |
| 301026.SZ | 浩通科技 | 21.49 | +19.99% | 55,842 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300912.SZ | 凯龙高科 | 20.42 | -10.79% | 33,648 |
| 600363.SH | 联创光电 | 24.64 | -10.01% | 13,240 |
| 600499.SH | 科达制造 | 14.52 | -7.34% | 140,379 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 947.74 | -7.27% | 6,751,052 |
| 920651.BJ | 天罡股份 | 22.50 | -6.60% | 3,684 |
| 920339.BJ | 恒太照明 | 11.55 | -6.25% | 3,208 |
| 300989.SZ | 蕾奥规划 | 13.62 | -6.07% | 24,969 |
| 688622.SH | 禾信仪器 | 108.20 | -6.01% | 7,561 |
| 600530.SH | 交大昂立 | 4.24 | -5.57% | 13,832 |
| 300164.SZ | 通源石油 | 10.66 | -5.33% | 180,152 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 848,060 | 280,906 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 1,363,742 | 202,746 |
| 002384.SZ | 东山精密 | -41,877 | 189,469 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 614,510 | 172,503 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 46,889 | 158,370 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 65,868 | 146,329 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 14,941 | 145,521 |
| 601138.SH | 工业富联 | 656,427 | 106,938 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 151,614 | 96,379 |
| 301236.SZ | 软通动力 | 46,185 | 89,807 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,386,654 | 495 |
| 有色金属 | 1,072,577 | 143 |
| 计算机 | 230,982 | 355 |
| 基础化工 | 222,819 | 441 |
| 电力设备 | 221,793 | 399 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | -352,405 | 42 |
| 食品饮料 | -251,250 | 127 |
| 医药生物 | -226,655 | 501 |
| 公用事业 | -171,013 | 133 |
| 建筑装饰 | -156,762 | 162 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日