量化日报 · 2026-08-04

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-08-03 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-08-03 → 2026-08-04 (2 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+0.87%	+0.87%	-0.40pp	-1.02pp
HS300	+1.27%	+1.27%	—	—
全 A 等权	+1.89%	+1.89%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 4.51%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
建筑材料	+2.69%	+0.54pp	+2.69%	+0.54pp
机械设备	+1.53%	+0.31pp	+1.53%	+0.31pp
电力设备	+1.04%	+0.21pp	+1.04%	+0.21pp
基础化工	+0.32%	+0.06pp	+0.32%	+0.06pp
钢铁	-1.22%	-0.24pp	-1.22%	-0.24pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 +1.27% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.21pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600580.SH	卧龙电驱	34.51	34.51	35.67	+3.36%
002709.SZ	天赐材料	35.94	35.94	37.11	+3.26%
605117.SH	德业股份	80.94	80.94	82.48	+1.90%
002487.SZ	大金重工	40.80	40.80	41.57	+1.89%
300450.SZ	先导智能	33.92	33.92	34.33	+1.21%
300750.SZ	宁德时代	394.40	394.40	395.10	+0.18%
601877.SH	正泰电器	25.88	25.88	25.88	+0.00%
600089.SH	特变电工	21.38	21.38	21.38	+0.00%
600406.SH	国电南瑞	25.07	25.07	24.97	-0.40%
002028.SZ	思源电气	157.11	157.11	155.50	-1.02%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.24pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
001203.SZ	大中矿业	26.95	26.95	27.51	+2.08%
000923.SZ	河钢资源	14.52	14.52	14.51	-0.07%
601003.SH	柳钢股份	3.99	3.99	3.98	-0.25%
601969.SH	海南矿业	9.23	9.23	9.18	-0.54%
600295.SH	鄂尔多斯	12.48	12.48	12.35	-1.04%
601686.SH	友发集团	5.33	5.33	5.26	-1.31%
000708.SZ	中信特钢	14.69	14.69	14.33	-2.45%
600282.SH	南钢股份	5.00	5.00	4.86	-2.80%
000959.SZ	首钢股份	3.89	3.89	3.78	-2.83%
002318.SZ	久立特材	21.28	21.28	20.64	-3.01%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.06pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603650.SH	彤程新材	50.77	50.77	53.80	+5.97%
600160.SH	巨化股份	39.86	39.86	41.35	+3.74%
603379.SH	三美股份	60.32	60.32	61.63	+2.17%
600989.SH	宝丰能源	22.91	22.91	23.09	+0.79%
000792.SZ	盐湖股份	27.40	27.40	27.61	+0.77%
600096.SH	云天化	29.55	29.55	29.40	-0.51%
002001.SZ	新和成	30.47	30.47	30.11	-1.18%
600426.SH	华鲁恒升	21.48	21.48	21.02	-2.14%
600873.SH	梅花生物	8.18	8.18	8.00	-2.20%
000893.SZ	亚钾国际	50.52	50.52	48.40	-4.20%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.31pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
301200.SZ	大族数控	223.27	223.27	247.49	+10.85%
002837.SZ	英维克	46.45	46.45	49.43	+6.42%
603699.SH	纽威股份	48.56	48.56	50.40	+3.79%
688097.SH	博众精工	39.20	39.20	40.64	+3.67%
300124.SZ	汇川技术	64.11	64.11	64.10	-0.02%
002595.SZ	豪迈科技	53.04	53.04	52.52	-0.98%
603298.SH	杭叉集团	27.49	27.49	27.10	-1.42%
002444.SZ	巨星科技	29.85	29.85	29.38	-1.57%
601717.SH	中创智领	16.36	16.36	15.99	-2.26%
601100.SH	恒立液压	109.84	109.84	106.30	-3.22%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.54pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002080.SZ	中材科技	40.34	40.34	44.37	+9.99%
603256.SH	宏和科技	115.32	115.32	125.55	+8.87%
600176.SH	中国巨石	34.06	34.06	36.19	+6.25%
000672.SZ	上峰水泥	12.85	12.85	13.29	+3.42%
601636.SH	旗滨集团	5.80	5.80	5.98	+3.10%
002201.SZ	九鼎新材	7.88	7.88	8.03	+1.90%
600801.SH	华新建材	21.20	21.20	21.46	+1.23%
603737.SH	三棵树	23.78	23.78	23.70	-0.34%
000786.SZ	北新建材	19.46	19.46	18.83	-3.24%
002043.SZ	兔宝宝	13.46	13.46	12.88	-4.31%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,822.28	+0.33%
沪深300 (000300.SH)	4,600.93	+1.27%
中证500 (000905.SH)	7,607.49	+2.60%
中证1000 (000852.SH)	7,279.19	+2.82%
深证成指 (399001.SZ)	13,885.71	+3.25%
创业板指 (399006.SZ)	3,488.97	+5.64%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.55pp · 小盘强于大盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
通信	+9.41%
电子	+5.73%
综合	+4.73%
机械设备	+3.37%
传媒	+3.24%

bottom 5

行业	涨跌
石油石化	-1.11%
钢铁	-1.23%
交通运输	-1.56%
食品饮料	-1.71%
银行	-2.75%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 243 / 2 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 3642 / 1747 / 140 家
当日均涨: +1.89%
总成交额: 22,284 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 3642 / 下跌 1747 (66% / 34%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 35% · 在 MA200 之上 29%
涨停封板率: 144 / 243 = 59% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.55pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 传媒 90% · 银行 86%

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	1021.99	+13.24%	4,978,958
300502.SZ	新易盛	448.00	+13.68%	2,991,388
688825.SH	688825.SH	55.00	+0.02%	2,776,326
603986.SH	兆易创新	356.02	+4.48%	2,216,588
688256.SH	寒武纪	1078.21	+4.88%	1,860,302
300394.SZ	天孚通信	212.00	+17.45%	1,587,288
002384.SZ	东山精密	179.09	+10.00%	1,532,903
300058.SZ	蓝色光标	15.72	+6.79%	1,192,441
600487.SH	亨通光电	50.27	+6.12%	1,117,725
603259.SH	药明康德	141.35	+10.00%	1,050,273

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
001232.SZ	001232.SZ	208.01	+146.28%	688,346
920092.BJ	汉鑫科技	30.43	+29.99%	19,694
920045.BJ	蘅东光	294.09	+20.83%	73,639
300615.SZ	欣天科技	12.52	+20.04%	1,056
301227.SZ	森鹰窗业	21.46	+20.02%	13,497
300052.SZ	中青宝	12.05	+20.02%	58,186
300209.SZ	行云科技	33.64	+20.01%	550,589
301270.SZ	汉仪股份	35.26	+20.01%	50,590
300720.SZ	海川智能	59.75	+20.00%	79,387
300620.SZ	光库科技	254.33	+20.00%	429,490

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920258.BJ	920258.BJ	14.00	-10.94%	28,970
600530.SH	交大昂立	4.49	-10.02%	493
688036.SH	传音控股	57.83	-8.21%	224,139
688068.SH	热景生物	98.93	-6.92%	46,120
002541.SZ	鸿路钢构	19.20	-6.71%	37,443
002726.SZ	龙大美食	2.07	-6.33%	22,046
002244.SZ	滨江集团	8.52	-5.54%	44,445
600180.SH	瑞茂通	1.57	-5.42%	6,479
300677.SZ	英科医疗	47.30	-4.41%	66,074
002043.SZ	兔宝宝	12.88	-4.31%	18,477

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
300308.SZ	中际旭创	55,679	606,565
300502.SZ	新易盛	112,225	282,214
000725.SZ	京东方Ａ	2,142,388	232,239
300394.SZ	天孚通信	151,806	178,545
601138.SH	工业富联	239,224	174,557
300857.SZ	协创数据	24,051	143,482
603986.SH	兆易创新	45,005	132,198
002371.SZ	北方华创	223	123,272
002475.SZ	立讯精密	68,352	115,579
002156.SZ	通富微电	147,982	102,460

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
电子	4,173,927	495
通信	1,611,147	128
机械设备	496,923	595
有色金属	448,740	143
计算机	355,756	356

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
银行	-686,745	42
非银金融	-474,937	81
食品饮料	-311,170	127
公用事业	-309,669	133
交通运输	-234,650	128