⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-31 (23 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.51% | -7.44% | +0.04pp | +1.29pp |
| HS300 | +0.85% | -7.48% | — | — |
| 全 A 等权 | +2.60% | -8.73% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 22.80%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +6.33% | +1.27pp | -0.43% | -0.09pp |
| 基础化工 | -4.62% | -0.92pp | -0.70% | -0.14pp |
| 机械设备 | -8.08% | -1.62pp | +2.06% | +0.41pp |
| 电力设备 | -9.97% | -1.99pp | +1.02% | +0.20pp |
| 建筑材料 | -20.86% | -4.17pp | +0.59% | +0.12pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -7.48% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.99pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 28.81 | 31.69 | +10.00% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 154.10 | 156.51 | +1.56% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 33.38 | 33.85 | +1.41% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 20.75 | 20.94 | +0.92% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 25.13 | 25.22 | +0.36% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 35.68 | 35.74 | +0.17% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 24.32 | 24.35 | +0.12% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 39.80 | 39.41 | -0.98% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 401.88 | 395.30 | -1.64% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 83.23 | 81.81 | -1.71% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +1.27pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 9.03 | 9.12 | +1.00% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.70 | 12.75 | +0.39% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.89 | 3.89 | +0.00% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.20 | 5.20 | +0.00% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 14.99 | 14.98 | -0.07% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 25.97 | 25.93 | -0.15% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 14.74 | 14.69 | -0.34% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 20.42 | 20.16 | -1.27% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 4.19 | 4.12 | -1.67% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 5.14 | 5.03 | -2.14% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.92pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 58.99 | 60.30 | +2.22% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 53.73 | 54.19 | +0.86% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.09 | 8.13 | +0.49% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 39.61 | 39.52 | -0.23% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 52.30 | 51.86 | -0.84% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 30.37 | 29.87 | -1.65% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 30.52 | 30.01 | -1.67% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 21.94 | 21.55 | -1.78% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 27.86 | 27.32 | -1.94% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 23.88 | 23.29 | -2.47% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.62pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 211.40 | 233.00 | +10.22% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 103.00 | 108.45 | +5.29% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 38.61 | 39.89 | +3.32% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 44.52 | 45.58 | +2.38% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 63.51 | 64.06 | +0.87% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 47.15 | 47.45 | +0.64% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 28.00 | 28.09 | +0.32% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 30.01 | 29.94 | -0.23% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 16.32 | 16.15 | -1.04% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 52.80 | 52.18 | -1.17% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -4.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 12.54 | 13.22 | +5.42% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.42 | 5.66 | +4.43% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 36.63 | 37.84 | +3.30% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 125.16 | 128.13 | +2.37% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.51 | 7.67 | +2.13% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 42.33 | 43.14 | +1.91% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 22.47 | 22.30 | -0.76% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 13.58 | 13.18 | -2.95% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 24.50 | 23.42 | -4.41% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 20.41 | 19.28 | -5.54% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,832.26 | +0.72% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,588.20 | +0.85% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,493.98 | +2.52% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,075.51 | +2.53% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,578.93 | +2.21% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,343.96 | +3.06% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.69pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 传媒 | +6.00% |
| 计算机 | +5.56% |
| 综合 | +5.04% |
| 通信 | +4.26% |
| 机械设备 | +3.56% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 交通运输 | +0.12% |
| 石油石化 | -0.41% |
| 非银金融 | -0.44% |
| 食品饮料 | -0.55% |
| 银行 | -1.38% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 218 / 1 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 4691 / 728 / 109 家
- 当日均涨: +2.60%
- 总成交额: 25,599 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 4691 / 下跌 728 (85% / 15%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 31% · 在 MA200 之上 29%
- 涨停封板率: 103 / 218 = 47% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.69pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 100% ⚠️ · 银行 99% ⚠️ · 食品饮料 94% · 美容护理 90% · 计算机 90%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 902.01 | +4.40% | 5,404,435 |
| 688825.SH | 688825.SH | 53.97 | +2.08% | 5,033,716 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 378.60 | +2.02% | 3,404,347 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 396.01 | +6.71% | 3,118,061 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 171.48 | +5.98% | 2,146,849 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1106.00 | +6.10% | 1,855,228 |
| 001309.SZ | 德明利 | 385.90 | -1.06% | 1,735,480 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 37.84 | +3.30% | 1,580,348 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 395.30 | -1.64% | 1,560,298 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 34.89 | +3.84% | 1,416,713 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920130.BJ | 立方控股 | 20.42 | +29.98% | 17,909 |
| 920575.BJ | 康乐卫士 | 4.71 | +23.95% | 11,465 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 24.83 | +20.01% | 205,355 |
| 300720.SZ | 海川智能 | 50.80 | +20.01% | 33,473 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 156.16 | +20.00% | 103,202 |
| 300789.SZ | 唐源电气 | 18.96 | +20.00% | 17,252 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 43.20 | +20.00% | 606,594 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 16.44 | +20.00% | 89,486 |
| 300508.SZ | 维宏股份 | 38.52 | +20.00% | 7,501 |
| 688095.SH | 福昕软件 | 67.03 | +20.00% | 45,797 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300407.SZ | 凯发电气 | 11.39 | -11.71% | 54,370 |
| 300955.SZ | 嘉亨家化 | 30.50 | -6.67% | 15,766 |
| 688146.SH | 中船特气 | 266.00 | -6.55% | 857,679 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 11.69 | -6.10% | 61,480 |
| 002536.SZ | 飞龙股份 | 34.60 | -6.05% | 240,234 |
| 603823.SH | 百合花 | 46.80 | -6.04% | 161,709 |
| 603580.SH | *ST艾艾 | 52.90 | -5.87% | 81,227 |
| 000786.SZ | 北新建材 | 19.28 | -5.54% | 71,711 |
| 301583.SZ | 301583.SZ | 149.60 | -5.36% | 282,700 |
| 000683.SZ | 博源化工 | 5.98 | -5.23% | 101,575 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 1,749,041 | 225,010 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 41,621 | 119,522 |
| 688111.SH | 金山办公 | 7,359 | 115,902 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 210,574 | 99,945 |
| 300454.SZ | 深信服 | 16,206 | 96,677 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 248,872 | 94,224 |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 103,390 | 77,978 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 12,741 | 77,561 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 28,506 | 75,268 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | 288,596 | 72,584 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 计算机 | 1,878,456 | 332 |
| 传媒 | 834,697 | 130 |
| 机械设备 | 363,418 | 530 |
| 汽车 | 355,343 | 285 |
| 通信 | 291,998 | 122 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -2,802,648 | 476 |
| 建筑装饰 | -371,983 | 154 |
| 基础化工 | -259,746 | 408 |
| 电力设备 | -214,054 | 365 |
| 非银金融 | -145,023 | 81 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日