⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-30 (22 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.71% | -7.54% | +0.71pp | +3.49pp |
| HS300 | -1.10% | -8.25% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.81% | -11.04% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.19%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +6.79% | +1.36pp | +1.25% | +0.25pp |
| 基础化工 | -3.76% | -0.75pp | -0.03% | -0.01pp |
| 机械设备 | -9.47% | -1.89pp | -0.69% | -0.14pp |
| 电力设备 | -10.87% | -2.17pp | -1.20% | -0.24pp |
| 建筑材料 | -20.41% | -4.08pp | -2.88% | -0.58pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -8.25% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 23.93 | 24.32 | +1.63% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 396.84 | 401.88 | +1.27% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.84 | 25.13 | +1.17% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 20.65 | 20.75 | +0.48% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 33.41 | 33.38 | -0.09% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 40.40 | 39.80 | -1.49% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 85.13 | 83.23 | -2.23% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 29.63 | 28.81 | -2.77% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 36.79 | 35.68 | -3.02% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 165.66 | 154.10 | -6.98% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +1.36pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.81 | 4.19 | +9.97% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.86 | 9.03 | +1.92% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 14.75 | 14.99 | +1.63% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 5.06 | 5.14 | +1.58% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.55 | 12.70 | +1.20% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.14 | 5.20 | +1.17% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 20.32 | 20.42 | +0.49% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.92 | 3.89 | -0.77% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 15.00 | 14.74 | -1.73% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 26.76 | 25.97 | -2.95% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.75pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 23.26 | 23.88 | +2.67% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 51.33 | 52.30 | +1.89% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 21.59 | 21.94 | +1.62% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 29.89 | 30.37 | +1.61% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 39.11 | 39.61 | +1.28% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 27.62 | 27.86 | +0.87% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 30.30 | 30.52 | +0.73% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 59.16 | 58.99 | -0.29% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.22 | 8.09 | -1.58% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 59.08 | 53.73 | -9.06% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.89pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 49.37 | 52.80 | +6.95% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 61.61 | 63.51 | +3.08% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 43.22 | 44.52 | +3.01% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.91 | 16.32 | +2.58% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.91 | 30.01 | +0.33% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 27.98 | 28.00 | +0.07% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 102.93 | 103.00 | +0.07% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 40.51 | 38.61 | -4.69% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 230.56 | 211.40 | -8.31% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 52.39 | 47.15 | -10.00% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -4.08pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 20.36 | 20.41 | +0.25% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 24.59 | 24.50 | -0.37% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 22.60 | 22.47 | -0.58% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 13.73 | 13.58 | -1.09% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.63 | 7.51 | -1.57% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.58 | 5.42 | -2.87% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 43.62 | 42.33 | -2.96% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 38.39 | 36.63 | -4.58% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 13.20 | 12.54 | -5.00% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 139.07 | 125.16 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,804.69 | -0.62% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,549.72 | -1.10% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,309.58 | -2.86% |
| 中证1000 (000852.SH) | 6,900.66 | -2.74% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,285.80 | -2.73% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,244.62 | -3.97% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.64pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
(sw_daily 数据不可用)
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 65 / 246 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1768 / 3635 / 125 家
- 当日均涨: -1.81%
- 总成交额: 23,584 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1768 / 下跌 3635 (32% / 68%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 28%
- 涨停封板率: 56 / 65 = 86% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.64pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 食品饮料 99% ⚠️ · 美容护理 96% ⚠️ · 建筑材料 96% ⚠️ · 银行 94%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 864.00 | -9.15% | 5,977,268 |
| 688825.SH | 688825.SH | 52.87 | -0.15% | 4,470,553 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 371.10 | -11.89% | 3,613,073 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 371.10 | +1.94% | 3,548,379 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1042.43 | -9.11% | 1,991,793 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 401.88 | +1.27% | 1,810,346 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 161.80 | -10.00% | 1,748,707 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 50.50 | +6.29% | 1,315,727 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 5.36 | -6.13% | 1,199,021 |
| 688012.SH | 中微公司 | 346.50 | -3.75% | 1,190,385 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301677.SZ | 301677.SZ | 82.40 | +145.38% | 165,020 |
| 920685.BJ | 新芝生物 | 13.65 | +30.00% | 14,646 |
| 300894.SZ | 火星人 | 11.80 | +20.04% | 21,927 |
| 300996.SZ | 普联软件 | 15.52 | +20.03% | 70,474 |
| 301667.SZ | 纳百川 | 65.82 | +20.00% | 25,370 |
| 301668.SZ | 昊创瑞通 | 37.26 | +20.00% | 20,075 |
| 301449.SZ | 天溯计量 | 39.08 | +19.99% | 18,099 |
| 920000.BJ | 安徽凤凰 | 15.20 | +18.75% | 8,231 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 102.81 | +16.16% | 131,795 |
| 300605.SZ | 恒锋信息 | 10.25 | +13.51% | 37,958 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920065.BJ | 920065.BJ | 40.63 | -29.98% | 44,123 |
| 688432.SH | 有研硅 | 28.88 | -19.93% | 225,997 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 31.82 | -19.93% | 526,768 |
| 920176.BJ | 920176.BJ | 65.26 | -19.43% | 37,933 |
| 688237.SH | 超卓航科 | 54.95 | -19.07% | 38,371 |
| 301583.SZ | 301583.SZ | 158.07 | -18.44% | 304,038 |
| 920222.BJ | 920222.BJ | 23.30 | -17.67% | 11,313 |
| 301536.SZ | 星宸科技 | 104.00 | -17.35% | 373,671 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 1016.80 | -17.20% | 1,103,976 |
| 688663.SH | 新风光 | 46.00 | -16.97% | 55,497 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | -146,344 | 416,815 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 15,634 | 360,811 |
| 300502.SZ | 新易盛 | -87,099 | 201,720 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | -52 | 158,587 |
| 601318.SH | 中国平安 | 4,044 | 152,478 |
| 600036.SH | 招商银行 | 38,602 | 149,685 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | -43,340 | 128,456 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -6,753 | 107,991 |
| 002371.SZ | 北方华创 | -1,649 | 97,577 |
| 601398.SH | 工商银行 | -204,256 | 97,311 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 1,197,508 | 42 |
| 食品饮料 | 338,938 | 123 |
| 交通运输 | 203,436 | 126 |
| 非银金融 | 141,974 | 81 |
| 家用电器 | 123,913 | 94 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -1,544,627 | 476 |
| 有色金属 | -674,256 | 138 |
| 机械设备 | -543,042 | 530 |
| 计算机 | -524,712 | 332 |
| 医药生物 | -513,954 | 478 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日