⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-29 (21 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +1.54% | -7.38% | -0.14pp | +2.02pp |
| HS300 | +0.67% | -7.23% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.30% | -9.40% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.55%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +5.36% | +1.07pp | +2.62% | +0.52pp |
| 基础化工 | -4.10% | -0.82pp | +1.00% | +0.20pp |
| 机械设备 | -9.58% | -1.92pp | +1.15% | +0.23pp |
| 电力设备 | -9.88% | -1.98pp | +1.53% | +0.31pp |
| 建筑材料 | -18.69% | -3.74pp | +1.40% | +0.28pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -7.23% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.98pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 161.28 | 165.66 | +2.72% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.22 | 24.84 | +2.56% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 83.20 | 85.13 | +2.32% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 29.05 | 29.63 | +2.00% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 20.25 | 20.65 | +1.98% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 23.56 | 23.93 | +1.57% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 390.86 | 396.84 | +1.53% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 33.03 | 33.41 | +1.15% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 40.06 | 40.40 | +0.85% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 37.29 | 36.79 | -1.34% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +1.07pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.46 | 3.81 | +10.12% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.62 | 8.86 | +2.78% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 19.82 | 20.32 | +2.52% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 14.42 | 14.75 | +2.29% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.96 | 5.06 | +2.02% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.05 | 5.14 | +1.78% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.34 | 12.55 | +1.70% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 26.43 | 26.76 | +1.25% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 14.86 | 15.00 | +0.94% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.89 | 3.92 | +0.77% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.82pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 29.19 | 30.30 | +3.80% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 20.89 | 21.59 | +3.35% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 57.67 | 59.16 | +2.58% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 26.99 | 27.62 | +2.33% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 38.44 | 39.11 | +1.74% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 29.40 | 29.89 | +1.67% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 50.53 | 51.33 | +1.58% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 22.94 | 23.26 | +1.39% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.20 | 8.22 | +0.24% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 64.72 | 59.08 | -8.71% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.92pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 40.70 | 43.22 | +6.19% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 58.67 | 61.61 | +5.01% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.98 | 27.98 | +3.71% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.43 | 15.91 | +3.11% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 48.22 | 49.37 | +2.38% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.49 | 29.91 | +1.42% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 103.80 | 102.93 | -0.84% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 41.38 | 40.51 | -2.10% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 236.32 | 230.56 | -2.44% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 55.13 | 52.39 | -4.97% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -3.74pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 12.84 | 13.73 | +6.93% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 21.30 | 22.60 | +6.10% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 23.50 | 24.59 | +4.64% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 19.69 | 20.36 | +3.40% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 12.90 | 13.20 | +2.33% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 37.59 | 38.39 | +2.13% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.52 | 5.58 | +1.09% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.59 | 7.63 | +0.53% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 148.64 | 139.07 | -6.44% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 46.75 | 43.62 | -6.70% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,828.47 | +0.40% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,600.26 | +0.67% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,524.51 | +1.09% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,095.19 | +0.98% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,658.44 | +1.10% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,378.70 | +1.55% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.31pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 传媒 | +3.07% |
| 商贸零售 | +2.73% |
| 社会服务 | +2.41% |
| 钢铁 | +2.24% |
| 家用电器 | +1.87% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 农林牧渔 | +0.69% |
| 机械设备 | +0.46% |
| 银行 | +0.14% |
| 计算机 | -0.12% |
| 电子 | -1.13% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 100 / 27 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 4253 / 1215 / 56 家
- 当日均涨: +1.30%
- 总成交额: 23,117 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 4253 / 下跌 1215 (77% / 23%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 27% · 在 MA200 之上 28%
- 涨停封板率: 85 / 100 = 85% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.31pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 食品饮料 94% · 建筑材料 94%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 52.95 | +12.66% | 4,481,398 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 951.00 | +4.74% | 4,351,002 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 364.03 | -6.81% | 3,243,900 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 421.20 | +3.51% | 2,691,458 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 179.78 | -5.73% | 2,265,158 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1146.90 | +1.68% | 1,599,205 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 396.84 | +1.53% | 1,592,625 |
| 688012.SH | 中微公司 | 360.00 | -6.01% | 1,355,436 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 37.33 | -10.00% | 1,327,318 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 207.50 | +0.90% | 1,288,093 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920065.BJ | 920065.BJ | 58.03 | +138.81% | 94,397 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 5.38 | +20.09% | 26,899 |
| 300359.SZ | 全通教育 | 4.43 | +20.05% | 19,863 |
| 300333.SZ | 兆日科技 | 8.87 | +20.03% | 26,661 |
| 300530.SZ | 领湃科技 | 20.38 | +20.02% | 25,993 |
| 300997.SZ | 欢乐家 | 18.00 | +20.00% | 35,159 |
| 301112.SZ | 信邦智能 | 34.20 | +20.00% | 18,216 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 88.51 | +20.00% | 83,772 |
| 300981.SZ | 中红医疗 | 12.85 | +19.98% | 6,094 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 3.74 | +19.87% | 11,474 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 0.40 | -29.82% | 1,063 |
| 920176.BJ | 920176.BJ | 81.00 | -25.35% | 56,077 |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 112.34 | -19.18% | 68,326 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 51.80 | -15.11% | 72,802 |
| 300592.SZ | 华凯易佰 | 13.00 | -13.51% | 57,182 |
| 301392.SZ | 汇成真空 | 136.50 | -13.08% | 119,643 |
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 67.89 | -12.68% | 48,757 |
| 688502.SH | 茂莱光学 | 344.70 | -12.07% | 132,435 |
| 920367.BJ | 新赣江 | 20.50 | -11.71% | 16,987 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 49.50 | -11.45% | 246,794 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | -32,444 | 540,362 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 19,676 | 355,063 |
| 688825.SH | 688825.SH | 165,600 | 351,585 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 21,502 | 202,593 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 9,368 | 162,378 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 115,967 | 129,812 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 186,824 | 115,293 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 954,323 | 105,669 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | -582,637 | 103,671 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -787 | 98,810 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 2,225,821 | 475 |
| 电力设备 | 1,055,848 | 365 |
| 有色金属 | 780,546 | 138 |
| 通信 | 708,059 | 122 |
| 非银金融 | 666,433 | 81 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 农林牧渔 | 942 | 104 |
| 综合 | 11,113 | 15 |
| 建筑材料 | 19,070 | 72 |
| 社会服务 | 22,130 | 80 |
| 轻工制造 | 24,290 | 158 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日