⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-28 (20 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.85% | -9.10% | -1.24pp | +1.46pp |
| HS300 | -2.83% | -7.85% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.73% | -10.56% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.72%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +2.71% | +0.54pp | +0.03% | +0.01pp |
| 基础化工 | -5.27% | -1.05pp | -0.91% | -0.18pp |
| 机械设备 | -10.92% | -2.18pp | -2.97% | -0.59pp |
| 电力设备 | -11.32% | -2.26pp | -2.41% | -0.48pp |
| 建筑材料 | -20.69% | -4.14pp | -2.97% | -0.59pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -7.85% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 40.54 | 40.06 | -1.18% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 23.90 | 23.56 | -1.42% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.57 | 24.22 | -1.42% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 33.51 | 33.03 | -1.43% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 20.65 | 20.25 | -1.94% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 29.63 | 29.05 | -1.96% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 400.00 | 390.86 | -2.29% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 38.29 | 37.29 | -2.61% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 168.30 | 161.28 | -4.17% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 88.22 | 83.20 | -5.69% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.54pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 14.58 | 14.86 | +1.92% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 14.21 | 14.42 | +1.48% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.84 | 3.89 | +1.30% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.31 | 12.34 | +0.24% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.95 | 4.96 | +0.20% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.61 | 8.62 | +0.12% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.05 | 5.05 | +0.00% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.47 | 3.46 | -0.29% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 26.93 | 26.43 | -1.86% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 20.40 | 19.82 | -2.84% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.05pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 47.91 | 50.53 | +5.47% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 29.20 | 29.40 | +0.68% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 22.83 | 22.94 | +0.48% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 27.15 | 26.99 | -0.59% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 65.26 | 64.72 | -0.83% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 21.24 | 20.89 | -1.65% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.36 | 8.20 | -1.91% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 29.86 | 29.19 | -2.24% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 60.21 | 57.67 | -4.22% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 40.16 | 38.44 | -4.28% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.18pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 28.83 | 29.49 | +2.29% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.33 | 15.43 | +0.65% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.87 | 26.98 | +0.41% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 48.80 | 48.22 | -1.19% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 59.48 | 58.67 | -1.36% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 105.48 | 103.80 | -1.59% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 41.90 | 40.70 | -2.86% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 43.61 | 41.38 | -5.11% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 61.26 | 55.13 | -10.01% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 265.17 | 236.32 | -10.88% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -4.14pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 22.50 | 23.50 | +4.44% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 20.85 | 21.30 | +2.16% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 12.63 | 12.84 | +1.66% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 19.40 | 19.69 | +1.49% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.63 | 7.59 | -0.52% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.82 | 5.52 | -5.15% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 160.35 | 148.64 | -7.30% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 14.02 | 12.90 | -7.99% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 41.07 | 37.59 | -8.47% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 51.94 | 46.75 | -9.99% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,813.31 | -1.16% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,569.52 | -2.83% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,443.43 | -3.59% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,026.28 | -2.80% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,509.68 | -4.52% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,327.03 | -7.35% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.02pp · 风格均衡
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 食品饮料 | +2.14% |
| 商贸零售 | +1.53% |
| 银行 | +1.51% |
| 交通运输 | +0.84% |
| 家用电器 | +0.81% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 建筑材料 | -3.11% |
| 机械设备 | -3.62% |
| 综合 | -3.79% |
| 电子 | -7.02% |
| 通信 | -10.88% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 79 / 133 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2603 / 2769 / 152 家
- 当日均涨: -0.73%
- 总成交额: 20,391 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2603 / 下跌 2769 (47% / 53%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 24% · 在 MA200 之上 27%
- 涨停封板率: 66 / 79 = 84% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.02pp
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 908.00 | -15.69% | 5,160,016 |
| 688825.SH | 688825.SH | 47.00 | -4.08% | 4,442,830 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 406.90 | -17.13% | 3,342,532 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 41.48 | +0.02% | 1,792,043 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 390.63 | -10.00% | 1,760,415 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1128.00 | -9.11% | 1,661,845 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 390.86 | -2.29% | 1,465,280 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 190.71 | -10.00% | 1,420,741 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 69.00 | -10.00% | 1,356,998 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 206.04 | -9.41% | 1,321,001 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920690.BJ | 捷众科技 | 18.08 | +29.98% | 5,573 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.07 | +20.22% | 1,555 |
| 300067.SZ | 安诺其 | 5.62 | +20.09% | 82,488 |
| 301421.SZ | 波长光电 | 82.12 | +20.01% | 37,050 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 3.12 | +20.00% | 7,143 |
| 300663.SZ | 科蓝软件 | 8.96 | +19.95% | 58,980 |
| 300290.SZ | 荣科科技 | 4.88 | +19.90% | 32,541 |
| 300753.SZ | 爱朋医疗 | 25.98 | +18.58% | 97,307 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 16.95 | +17.38% | 51,957 |
| 300901.SZ | 中胤时尚 | 15.23 | +17.15% | 20,637 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920176.BJ | 920176.BJ | 108.51 | -30.00% | 1,074 |
| 920305.BJ | *ST云创 | 0.57 | -29.63% | 1,815 |
| 688089.SH | 嘉必优 | 7.95 | -20.02% | 950 |
| 688783.SH | 西安奕材-U | 28.43 | -19.98% | 198,202 |
| 688765.SH | 禾元生物-U | 36.89 | -19.98% | 64,737 |
| 300592.SZ | 华凯易佰 | 15.03 | -19.97% | 79,477 |
| 688759.SH | 必贝特-U | 23.20 | -17.26% | 46,020 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 406.90 | -17.13% | 3,342,532 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 1226.00 | -16.77% | 832,908 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 309.99 | -16.62% | 477,025 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601398.SH | 工商银行 | -74,276 | 134,069 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | -183 | 122,822 |
| 601288.SH | 农业银行 | 38,467 | 98,717 |
| 600036.SH | 招商银行 | -2,705 | 96,506 |
| 601166.SH | 兴业银行 | -42,724 | 66,843 |
| 600900.SH | 长江电力 | -2,957 | 59,394 |
| 300502.SZ | 新易盛 | -113,218 | 59,245 |
| 000333.SZ | 美的集团 | -8,018 | 52,440 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | -3,071 | 51,167 |
| 601728.SH | 中国电信 | -137,703 | 49,478 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 666,175 | 42 |
| 食品饮料 | 319,427 | 123 |
| 交通运输 | 118,154 | 126 |
| 家用电器 | 84,062 | 94 |
| 商贸零售 | 67,652 | 98 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -5,245,254 | 475 |
| 电力设备 | -1,231,601 | 365 |
| 机械设备 | -959,826 | 530 |
| 通信 | -928,332 | 122 |
| 有色金属 | -799,133 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日