⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-27 (19 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +2.31% | -7.84% | -2.67pp | +2.06pp |
| HS300 | +1.15% | -5.17% | — | — |
| 全 A 等权 | +3.22% | -9.90% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.65%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +2.56% | +0.51pp | +2.33% | +0.47pp |
| 基础化工 | -4.65% | -0.93pp | +1.18% | +0.24pp |
| 机械设备 | -8.66% | -1.73pp | +1.38% | +0.28pp |
| 电力设备 | -9.13% | -1.83pp | +2.96% | +0.59pp |
| 建筑材料 | -19.34% | -3.87pp | +3.68% | +0.74pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -5.17% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.83pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 38.19 | 40.54 | +6.15% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 32.02 | 33.51 | +4.65% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 383.01 | 400.00 | +4.44% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 28.46 | 29.63 | +4.11% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 36.83 | 38.29 | +3.96% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 162.68 | 168.30 | +3.45% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 23.58 | 23.90 | +1.36% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 20.39 | 20.65 | +1.28% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.45 | 24.57 | +0.49% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 88.45 | 88.22 | -0.26% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.51pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 18.90 | 20.40 | +7.94% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.69 | 14.58 | +6.50% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 26.31 | 26.93 | +2.36% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.76 | 3.84 | +2.13% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.86 | 4.95 | +1.85% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.46 | 8.61 | +1.77% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.43 | 3.47 | +1.17% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.00 | 5.05 | +1.00% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 14.26 | 14.21 | -0.35% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.44 | 12.31 | -1.04% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.93pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 46.37 | 47.91 | +3.32% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 63.44 | 65.26 | +2.87% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 20.69 | 21.24 | +2.66% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 28.80 | 29.20 | +1.39% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.25 | 8.36 | +1.33% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 26.85 | 27.15 | +1.12% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 39.78 | 40.16 | +0.96% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 29.75 | 29.86 | +0.37% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 60.10 | 60.21 | +0.18% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 23.38 | 22.83 | -2.35% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.73pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 41.67 | 43.61 | +4.66% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 58.70 | 61.26 | +4.36% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 27.95 | 28.83 | +3.15% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.37 | 26.87 | +1.90% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 260.34 | 265.17 | +1.86% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 59.35 | 59.48 | +0.22% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 41.81 | 41.90 | +0.22% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.34 | 15.33 | -0.07% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 106.79 | 105.48 | -1.23% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 49.43 | 48.80 | -1.27% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -3.87pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 145.77 | 160.35 | +10.00% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 47.22 | 51.94 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 37.34 | 41.07 | +9.99% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.29 | 7.63 | +4.66% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 12.09 | 12.63 | +4.47% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 21.70 | 22.50 | +3.69% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.62 | 5.82 | +3.56% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 19.00 | 19.40 | +2.11% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 21.20 | 20.85 | -1.65% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 15.58 | 14.02 | -10.01% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,858.24 | +1.15% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,702.43 | +1.15% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,720.60 | +2.49% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,228.78 | +3.33% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,148.73 | +2.72% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,590.79 | +3.16% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -2.19pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 建筑材料 | +5.44% |
| 综合 | +5.33% |
| 美容护理 | +4.46% |
| 电力设备 | +3.56% |
| 社会服务 | +3.56% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 非银金融 | +0.14% |
| 银行 | +0.03% |
| 食品饮料 | +0.02% |
| 煤炭 | -0.13% |
| 石油石化 | -0.45% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 174 / 10 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 5195 / 286 / 42 家
- 当日均涨: +3.22%
- 总成交额: 20,887 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 5195 / 下跌 286 (94% / 6%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 24% · 在 MA200 之上 27%
- 涨停封板率: 122 / 174 = 70% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -2.19pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 美容护理 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 49.00 | +465.82% | 14,118,663 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 434.03 | -5.03% | 2,691,017 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1076.94 | +2.91% | 2,670,879 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 400.00 | +4.44% | 1,887,580 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 76.67 | +0.04% | 1,727,723 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 491.00 | +3.15% | 1,712,885 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 211.90 | +6.39% | 1,663,153 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 41.47 | +0.05% | 1,335,864 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 227.45 | -2.66% | 1,307,869 |
| 600584.SH | 长电科技 | 82.35 | -0.66% | 1,159,374 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920176.BJ | 920176.BJ | 155.01 | +599.50% | 42,720 |
| 688825.SH | 688825.SH | 49.00 | +465.82% | 14,118,663 |
| 688496.SH | 清越科技 | 0.89 | +20.27% | 693 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 13.42 | +20.04% | 97,750 |
| 300802.SZ | 矩子科技 | 22.72 | +20.02% | 42,981 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 30.84 | +20.00% | 647,147 |
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 70.50 | +20.00% | 72,966 |
| 688171.SH | 纬德信息 | 28.20 | +20.00% | 11,754 |
| 300897.SZ | 山科智能 | 14.94 | +20.00% | 7,432 |
| 301085.SZ | 亚康股份 | 61.51 | +20.00% | 44,498 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 0.81 | -29.57% | 1,395 |
| 301127.SZ | 武汉天源 | 15.24 | -20.00% | 84,340 |
| 920088.BJ | 科力股份 | 44.68 | -15.70% | 40,332 |
| 300164.SZ | 通源石油 | 10.49 | -12.14% | 208,284 |
| 300191.SZ | 潜能恒信 | 27.96 | -10.93% | 87,671 |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 14.02 | -10.01% | 61,843 |
| 603619.SH | 中曼石油 | 20.43 | -10.00% | 81,781 |
| 603823.SH | 百合花 | 68.32 | -10.00% | 128,683 |
| 002774.SZ | 快意电梯 | 15.88 | -9.98% | 21,446 |
| 600722.SH | 金牛化工 | 10.29 | -9.97% | 15,228 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688825.SH | 688825.SH | 7,141,182 | 2,839,775 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 1,234,468 | 159,895 |
| 002415.SZ | 海康威视 | -277,131 | 137,549 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 15,289 | 115,133 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 59,647 | 107,769 |
| 688012.SH | 中微公司 | -685 | 99,498 |
| 688498.SH | 源杰科技 | -368 | 83,919 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 22,260 | 82,556 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 397,197 | 73,749 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 100,852 | 67,928 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 1,397,768 | 475 |
| 电力设备 | 1,048,540 | 365 |
| 机械设备 | 798,187 | 530 |
| 计算机 | 787,339 | 332 |
| 医药生物 | 721,853 | 477 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 建筑装饰 | 29,139 | 154 |
| 综合 | 43,742 | 15 |
| 美容护理 | 49,513 | 28 |
| 钢铁 | 64,370 | 44 |
| 房地产 | 66,517 | 100 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日