⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-24 (18 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.89% | -9.67% | -3.42pp | +3.05pp |
| HS300 | -1.67% | -6.25% | — | — |
| 全 A 等权 | -2.62% | -12.71% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 24.00%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +0.37% | +0.07pp | -2.95% | -0.59pp |
| 基础化工 | -5.75% | -1.15pp | -3.86% | -0.77pp |
| 机械设备 | -9.70% | -1.94pp | -2.19% | -0.44pp |
| 电力设备 | -11.62% | -2.32pp | -2.69% | -0.54pp |
| 建筑材料 | -21.64% | -4.33pp | -2.77% | -0.55pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -6.25% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.32pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 88.51 | 88.45 | -0.07% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 385.99 | 383.01 | -0.77% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 164.60 | 162.68 | -1.17% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 37.44 | 36.83 | -1.63% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 33.09 | 32.02 | -3.23% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 24.37 | 23.58 | -3.24% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 39.55 | 38.19 | -3.44% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 25.46 | 24.45 | -3.97% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 29.68 | 28.46 | -4.11% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 21.53 | 20.39 | -5.29% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.07pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 14.33 | 14.26 | -0.49% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.90 | 4.86 | -0.82% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.84 | 3.76 | -2.08% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.13 | 5.00 | -2.53% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.81 | 12.44 | -2.89% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 19.59 | 18.90 | -3.52% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 27.36 | 26.31 | -3.84% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.58 | 3.43 | -4.19% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 14.30 | 13.69 | -4.27% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.89 | 8.46 | -4.84% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.15pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 64.11 | 63.44 | -1.05% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.43 | 8.25 | -2.14% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 40.83 | 39.78 | -2.57% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 27.58 | 26.85 | -2.65% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 62.11 | 60.10 | -3.24% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 21.42 | 20.69 | -3.41% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 24.29 | 23.38 | -3.75% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 30.25 | 28.80 | -4.79% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 31.76 | 29.75 | -6.33% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 50.80 | 46.37 | -8.72% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.94pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 249.58 | 260.34 | +4.31% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 107.42 | 106.79 | -0.59% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 50.23 | 49.43 | -1.59% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.97 | 26.37 | -2.22% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 42.62 | 41.67 | -2.23% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.71 | 15.34 | -2.36% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 43.19 | 41.81 | -3.20% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 61.11 | 58.70 | -3.94% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 62.36 | 59.35 | -4.83% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.49 | 27.95 | -5.22% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -4.33pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 15.03 | 15.58 | +3.66% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 12.20 | 12.09 | -0.90% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 21.66 | 21.20 | -2.12% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.47 | 7.29 | -2.41% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 19.51 | 19.00 | -2.61% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 38.36 | 37.34 | -2.66% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.82 | 5.62 | -3.44% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 153.83 | 145.77 | -5.24% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 50.10 | 47.22 | -5.75% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 23.15 | 21.70 | -6.26% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,814.20 | -1.61% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,649.19 | -1.67% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,532.70 | -2.61% |
| 中证1000 (000852.SH) | 6,995.69 | -2.78% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,774.68 | -2.47% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,480.87 | -2.65% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.11pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +0.31% |
| 电子 | -0.76% |
| 食品饮料 | -1.01% |
| 家用电器 | -1.40% |
| 纺织服饰 | -1.41% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 传媒 | -3.55% |
| 计算机 | -3.66% |
| 美容护理 | -3.83% |
| 综合 | -4.49% |
| 有色金属 | -4.71% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 53 / 52 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 555 / 4940 / 31 家
- 当日均涨: -2.62%
- 总成交额: 19,445 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 555 / 下跌 4940 (10% / 90%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 22% · 在 MA200 之上 26%
- 涨停封板率: 42 / 53 = 79% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.11pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 石油石化 87%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1046.51 | -2.43% | 2,293,732 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 457.00 | +1.12% | 2,286,053 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 76.64 | +9.77% | 1,981,788 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 476.02 | -4.28% | 1,631,897 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 41.45 | -2.36% | 1,521,859 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 199.18 | -3.61% | 1,460,768 |
| 600584.SH | 长电科技 | 82.90 | +2.59% | 1,420,803 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 233.66 | +3.62% | 1,378,973 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 31.51 | -4.69% | 1,260,250 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 757.00 | +2.30% | 1,202,096 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920238.BJ | 920238.BJ | 56.03 | +196.61% | 100,919 |
| 300414.SZ | 中光防雷 | 11.27 | +20.02% | 14,451 |
| 300480.SZ | 光力科技 | 31.66 | +20.02% | 102,409 |
| 688237.SH | 超卓航科 | 65.45 | +20.00% | 45,519 |
| 688622.SH | 禾信仪器 | 101.93 | +20.00% | 12,227 |
| 301583.SZ | 301583.SZ | 174.00 | +20.00% | 219,557 |
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 58.75 | +20.00% | 5,137 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 11.86 | +15.59% | 103,671 |
| 688151.SH | 华强科技 | 16.82 | +14.81% | 24,111 |
| 301535.SZ | 浙江华远 | 16.41 | +14.36% | 22,298 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 1.15 | -29.45% | 2,078 |
| 300045.SZ | 华力创通 | 11.46 | -20.03% | 57,623 |
| 920790.BJ | 联迪信息 | 21.86 | -19.84% | 17,930 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 50.61 | -16.61% | 75,028 |
| 688759.SH | 必贝特-U | 30.83 | -14.24% | 21,604 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 11.07 | -13.79% | 40,577 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 11.18 | -13.00% | 97,412 |
| 688679.SH | 通源环境 | 35.53 | -12.96% | 23,589 |
| 920367.BJ | 新赣江 | 25.45 | -12.87% | 19,022 |
| 300968.SZ | 格林精密 | 10.50 | -12.43% | 39,237 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 600584.SH | 长电科技 | -33,082 | 141,467 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 12,029 | 105,335 |
| 688012.SH | 中微公司 | 120 | 101,983 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 375,422 | 97,090 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 1,179 | 82,679 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | -2,362 | 81,968 |
| 688146.SH | 中船特气 | -3,681 | 75,082 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -117 | 70,949 |
| 000021.SZ | 深科技 | 140,530 | 64,360 |
| 688041.SH | 海光信息 | 362 | 54,362 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 985,096 | 475 |
| 银行 | 34,663 | 42 |
| 综合 | -34,714 | 15 |
| 美容护理 | -46,545 | 28 |
| 建筑材料 | -84,496 | 72 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电力设备 | -1,214,380 | 365 |
| 有色金属 | -1,210,037 | 138 |
| 医药生物 | -1,135,341 | 477 |
| 公用事业 | -1,134,662 | 131 |
| 基础化工 | -1,022,004 | 408 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日