⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-22 (16 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.23% | -9.41% | -4.53pp | +2.58pp |
| HS300 | -0.46% | -4.87% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.93% | -11.99% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 22.44%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +0.28% | +0.06pp | +1.28% | +0.26pp |
| 基础化工 | -4.26% | -0.85pp | +1.72% | +0.34pp |
| 机械设备 | -9.03% | -1.81pp | -0.69% | -0.14pp |
| 电力设备 | -13.65% | -2.73pp | -1.18% | -0.24pp |
| 建筑材料 | -20.37% | -4.07pp | -2.28% | -0.46pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -4.87% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.73pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 19.50 | 19.78 | +1.44% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.34 | 24.58 | +0.99% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 23.80 | 23.75 | -0.21% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 81.27 | 80.46 | -1.00% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 155.89 | 154.27 | -1.04% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 29.52 | 29.16 | -1.22% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 36.09 | 35.26 | -2.30% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 382.20 | 372.26 | -2.60% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 32.76 | 31.89 | -2.66% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 38.36 | 37.12 | -3.23% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.06pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.20 | 13.70 | +3.79% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 24.95 | 25.70 | +3.01% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.49 | 8.70 | +2.47% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 18.53 | 18.88 | +1.89% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.78 | 13.93 | +1.09% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.71 | 3.74 | +0.81% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.46 | 3.47 | +0.29% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.70 | 4.71 | +0.21% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.10 | 5.09 | -0.20% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.68 | 12.61 | -0.55% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.85pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 46.06 | 48.45 | +5.19% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 22.57 | 23.72 | +5.10% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 20.38 | 21.36 | +4.81% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 25.20 | 26.28 | +4.29% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 28.84 | 29.60 | +2.64% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 29.90 | 30.59 | +2.31% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.83 | 8.44 | +0.48% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 66.50 | 66.17 | -0.50% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 59.76 | 57.90 | -3.11% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 40.38 | 38.78 | -3.96% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.81pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.15 | 26.86 | +2.72% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 47.86 | 48.50 | +1.34% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 59.99 | 60.51 | +0.87% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 61.53 | 61.59 | +0.10% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.73 | 29.72 | -0.03% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 41.62 | 41.53 | -0.22% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.31 | 15.24 | -0.46% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 106.55 | 104.08 | -2.32% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 259.46 | 250.05 | -3.63% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 45.20 | 42.80 | -5.31% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -4.07pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 19.05 | 19.30 | +1.31% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 12.39 | 12.55 | +1.29% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 22.30 | 22.56 | +1.17% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 20.60 | 20.77 | +0.83% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.83 | 5.75 | -1.37% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.33 | 7.18 | -2.05% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 158.68 | 155.06 | -2.28% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 15.66 | 14.86 | -5.11% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 53.63 | 50.08 | -6.62% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 43.00 | 38.70 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,867.03 | +0.07% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,717.24 | -0.46% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,751.66 | -0.63% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,158.76 | -1.39% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,061.44 | -1.42% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,566.73 | -3.23% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.93pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 石油石化 | +3.23% |
| 有色金属 | +2.90% |
| 煤炭 | +2.43% |
| 美容护理 | +1.79% |
| 公用事业 | +1.41% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 机械设备 | -1.86% |
| 电子 | -1.96% |
| 传媒 | -2.91% |
| 建筑材料 | -3.53% |
| 通信 | -4.44% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 75 / 21 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1530 / 3876 / 120 家
- 当日均涨: -0.93%
- 总成交额: 26,686 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1530 / 下跌 3876 (28% / 72%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 24% · 在 MA200 之上 27%
- 涨停封板率: 48 / 75 = 64% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.93pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 90% · 医药生物 88% · 计算机 88% · 食品饮料 87% · 美容护理 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1060.80 | -6.66% | 4,056,013 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 470.00 | -1.16% | 3,682,604 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 508.80 | -7.79% | 3,323,431 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 217.50 | -5.84% | 2,941,073 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 44.90 | +8.30% | 2,415,234 |
| 600584.SH | 长电科技 | 85.78 | +1.29% | 2,245,466 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 223.00 | +1.55% | 2,053,081 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 74.90 | +8.08% | 1,863,601 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 37.50 | +7.51% | 1,798,905 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1310.00 | -2.96% | 1,776,697 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920079.BJ | 920079.BJ | 18.81 | +30.99% | 77,220 |
| 920305.BJ | *ST云创 | 1.30 | +30.00% | 2,845 |
| 300834.SZ | 星辉环材 | 38.08 | +20.01% | 22,187 |
| 300688.SZ | 创业黑马 | 25.01 | +20.01% | 55,330 |
| 301234.SZ | 五洲医疗 | 40.80 | +20.00% | 2,197 |
| 300779.SZ | 惠城环保 | 69.12 | +20.00% | 172,720 |
| 301583.SZ | 301583.SZ | 158.71 | +20.00% | 260,682 |
| 300105.SZ | 龙源技术 | 10.20 | +17.51% | 86,588 |
| 300006.SZ | 莱美药业 | 5.27 | +16.59% | 57,514 |
| 688049.SH | 炬芯科技 | 42.70 | +15.09% | 96,345 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688806.SH | 688806.SH | 33.08 | -26.65% | 121,251 |
| 920125.BJ | 920125.BJ | 122.00 | -14.08% | 27,968 |
| 688636.SH | 智明达 | 17.60 | -13.64% | 70,855 |
| 300577.SZ | 开润股份 | 17.44 | -12.76% | 35,297 |
| 920117.BJ | 920117.BJ | 24.90 | -12.69% | 19,946 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 55.05 | -12.48% | 242,205 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 95.36 | -11.33% | 617,986 |
| 920211.BJ | 920211.BJ | 106.50 | -11.31% | 14,509 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 226.65 | -11.12% | 247,185 |
| 001206.SZ | 依依股份 | 19.40 | -10.02% | 2,813 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | -20,705 | 303,878 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 838,823 | 254,063 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 87,708 | 175,717 |
| 603019.SH | 中科曙光 | -14,192 | 127,030 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 59,263 | 106,449 |
| 688702.SH | 盛科通信-U | 885 | 85,230 |
| 601012.SH | 隆基绿能 | -4,856 | 80,800 |
| 601168.SH | 西部矿业 | -51,585 | 69,119 |
| 603683.SH | 晶华新材 | -193,832 | 62,837 |
| 688008.SH | 澜起科技 | -3,642 | 62,596 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 270,723 | 138 |
| 公用事业 | 225,457 | 131 |
| 煤炭 | 115,476 | 37 |
| 银行 | 102,830 | 42 |
| 石油石化 | 101,221 | 47 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,651,985 | 475 |
| 通信 | -1,351,516 | 123 |
| 电力设备 | -894,371 | 365 |
| 机械设备 | -837,190 | 531 |
| 计算机 | -644,627 | 333 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日