⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-21 (15 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +2.60% | -9.52% | -5.09pp | +1.64pp |
| HS300 | +3.06% | -4.43% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.49% | -11.16% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 22.89%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | -0.92% | -0.18pp | -0.59% | -0.12pp |
| 基础化工 | -6.25% | -1.25pp | +2.45% | +0.49pp |
| 机械设备 | -8.59% | -1.72pp | +3.99% | +0.80pp |
| 电力设备 | -12.71% | -2.54pp | +3.41% | +0.68pp |
| 建筑材料 | -19.14% | -3.83pp | +3.75% | +0.75pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -4.43% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.54pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 33.41 | 36.09 | +8.02% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 27.95 | 29.52 | +5.62% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 36.61 | 38.36 | +4.78% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 31.27 | 32.76 | +4.76% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 151.50 | 155.89 | +2.90% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 79.40 | 81.27 | +2.36% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 19.20 | 19.50 | +1.56% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 376.43 | 382.20 | +1.53% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 23.98 | 24.34 | +1.50% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 23.56 | 23.80 | +1.02% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.18pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 12.90 | 13.20 | +2.33% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 18.36 | 18.53 | +0.93% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 24.95 | 24.95 | +0.00% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.11 | 5.10 | -0.20% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.86 | 13.78 | -0.58% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.73 | 4.70 | -0.63% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.58 | 8.49 | -1.05% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.52 | 3.46 | -1.70% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.96 | 12.68 | -2.16% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.82 | 3.71 | -2.88% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.25pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 60.75 | 66.50 | +9.46% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 37.90 | 40.38 | +6.54% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 44.50 | 46.06 | +3.51% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 24.48 | 25.20 | +2.94% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 58.17 | 59.76 | +2.73% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 28.12 | 28.84 | +2.56% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.78 | 8.83 | +0.57% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 20.38 | 20.38 | +0.00% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 30.12 | 29.90 | -0.73% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 23.28 | 22.57 | -3.05% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.72pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 225.50 | 259.46 | +15.06% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 55.46 | 59.99 | +8.17% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 43.15 | 45.20 | +4.75% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 40.35 | 41.62 | +3.15% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 59.73 | 61.53 | +3.01% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 103.51 | 106.55 | +2.94% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 46.83 | 47.86 | +2.20% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.07 | 15.31 | +1.59% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.33 | 29.73 | +1.36% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.77 | 26.15 | -2.32% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -3.83pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 144.25 | 158.68 | +10.00% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 39.44 | 43.00 | +9.03% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 50.28 | 53.63 | +6.66% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 14.92 | 15.66 | +4.96% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.06 | 7.33 | +3.82% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 5.72 | 5.83 | +1.92% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 12.20 | 12.39 | +1.56% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 21.96 | 22.30 | +1.55% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 19.07 | 19.05 | -0.10% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 21.00 | 20.60 | -1.90% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,864.37 | +1.79% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,739.23 | +3.06% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,800.61 | +5.25% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,259.86 | +4.23% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,264.29 | +4.81% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,685.97 | +7.05% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.16pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +9.94% |
| 通信 | +8.12% |
| 机械设备 | +5.33% |
| 有色金属 | +4.36% |
| 建筑材料 | +3.91% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 食品饮料 | -1.06% |
| 农林牧渔 | -1.60% |
| 银行 | -2.20% |
| 煤炭 | -2.25% |
| 石油石化 | -2.43% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 327 / 34 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3107 / 2301 / 117 家
- 当日均涨: +1.49%
- 总成交额: 29,742 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3107 / 下跌 2301 (56% / 44%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 23% · 在 MA200 之上 27%
- 涨停封板率: 136 / 327 = 42% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.16pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 食品饮料 98% ⚠️ · 银行 98% ⚠️ · 医药生物 94% · 美容护理 93% · 建筑材料 93%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1136.55 | +13.20% | 5,130,220 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 551.77 | +8.19% | 3,988,314 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 475.53 | +10.00% | 3,308,787 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 231.00 | +6.09% | 3,270,570 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1350.02 | +11.66% | 2,209,056 |
| 600584.SH | 长电科技 | 84.69 | +10.00% | 2,090,468 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 41.46 | +10.00% | 1,930,604 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.31 | +8.98% | 1,926,904 |
| 001309.SZ | 德明利 | 508.00 | +5.20% | 1,883,464 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 219.60 | +15.62% | 1,881,111 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688806.SH | 688806.SH | 45.10 | +211.89% | 160,951 |
| 920267.BJ | 鑫汇科 | 21.02 | +29.99% | 10,604 |
| 920438.BJ | 戈碧迦 | 126.61 | +25.36% | 95,105 |
| 688728.SH | 格科微 | 16.90 | +20.03% | 116,404 |
| 300643.SZ | 万通智控 | 18.64 | +20.03% | 24,953 |
| 301012.SZ | 扬电科技 | 24.46 | +20.02% | 54,137 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 13.31 | +20.02% | 57,214 |
| 301588.SZ | 美新科技 | 33.28 | +20.01% | 29,249 |
| 301421.SZ | 波长光电 | 70.24 | +20.01% | 59,938 |
| 688328.SH | 深科达 | 78.94 | +20.01% | 84,361 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 1.00 | -29.58% | 82 |
| 688636.SH | 智明达 | 20.38 | -20.02% | 4,255 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 46.90 | -12.01% | 89,257 |
| 301042.SZ | 安联锐视 | 29.46 | -11.53% | 62,857 |
| 300105.SZ | 龙源技术 | 8.68 | -10.70% | 64,655 |
| 000078.SZ | 海王生物 | 1.58 | -10.23% | 31,082 |
| 600227.SH | 赤天化 | 3.03 | -10.09% | 33,154 |
| 002731.SZ | ST萃华 | 2.05 | -10.09% | 1,301 |
| 002677.SZ | 浙江美大 | 6.44 | -10.06% | 6,038 |
| 600881.SH | 亚泰集团 | 1.70 | -10.05% | 12,166 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 27,679 | 352,511 |
| 001309.SZ | 德明利 | -33,404 | 304,928 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 3,022,110 | 296,712 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 27,337 | 257,110 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -1,429 | 242,898 |
| 600584.SH | 长电科技 | 23,653 | 189,731 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 135,434 | 174,239 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 30,044 | 162,818 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 569,955 | 158,510 |
| 601138.SH | 工业富联 | 5,458 | 156,464 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 4,587,931 | 476 |
| 通信 | 1,365,861 | 123 |
| 有色金属 | 1,011,543 | 138 |
| 电力设备 | 955,836 | 365 |
| 机械设备 | 887,825 | 531 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -362,940 | 476 |
| 银行 | -274,922 | 42 |
| 石油石化 | -201,586 | 47 |
| 食品饮料 | -156,491 | 123 |
| 农林牧渔 | -99,897 | 104 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日