⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-20 (14 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.59% | -11.29% | -4.02pp | +1.18pp |
| HS300 | +1.53% | -7.27% | — | — |
| 全 A 等权 | -2.45% | -12.47% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.53%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | -0.25% | -0.05pp | +0.89% | +0.18pp |
| 基础化工 | -8.00% | -1.60pp | +1.01% | +0.20pp |
| 机械设备 | -11.51% | -2.30pp | -1.37% | -0.27pp |
| 电力设备 | -15.35% | -3.07pp | +0.43% | +0.09pp |
| 建筑材料 | -21.33% | -4.27pp | -3.90% | -0.78pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -7.27% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -3.07pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 22.19 | 23.56 | +6.17% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 360.00 | 376.43 | +4.56% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 147.05 | 151.50 | +3.03% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 18.66 | 19.20 | +2.89% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 23.51 | 23.98 | +2.00% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 31.06 | 31.27 | +0.68% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 80.15 | 79.40 | -0.94% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 37.37 | 36.61 | -2.03% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 29.68 | 27.95 | -5.83% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 35.62 | 33.41 | -6.20% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.05pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.37 | 12.96 | +4.77% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.23 | 8.58 | +4.25% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.39 | 13.86 | +3.51% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.73 | 3.82 | +2.41% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 18.17 | 18.36 | +1.05% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.52 | 3.52 | +0.00% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.74 | 4.73 | -0.21% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.14 | 5.11 | -0.58% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.03 | 12.90 | -1.00% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 26.35 | 24.95 | -5.31% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.60pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 21.30 | 23.28 | +9.30% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 19.35 | 20.38 | +5.32% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 42.59 | 44.50 | +4.48% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 29.20 | 30.12 | +3.15% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.53 | 8.78 | +2.93% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 27.45 | 28.12 | +2.44% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 24.93 | 24.48 | -1.81% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 59.68 | 58.17 | -2.53% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 39.13 | 37.90 | -3.14% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 67.50 | 60.75 | -10.00% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.30pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 39.33 | 40.35 | +2.59% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.14 | 26.77 | +2.41% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 14.73 | 15.07 | +2.31% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 45.78 | 46.83 | +2.29% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 28.93 | 29.33 | +1.38% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 59.12 | 59.73 | +1.03% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 103.51 | 103.51 | +0.00% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 45.01 | 43.15 | -3.81% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 61.57 | 55.46 | -9.92% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 256.30 | 225.50 | -12.02% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -4.27pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 19.96 | 21.00 | +5.21% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 11.74 | 12.20 | +3.92% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 18.53 | 19.07 | +2.91% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 22.08 | 21.96 | -0.54% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.51 | 7.06 | -5.99% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 16.07 | 14.92 | -7.16% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 6.18 | 5.72 | -7.44% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 43.80 | 39.44 | -9.95% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 55.85 | 50.28 | -9.97% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 160.28 | 144.25 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,796.28 | +0.85% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,598.32 | +1.53% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,411.31 | -1.36% |
| 中证1000 (000852.SH) | 6,965.38 | -2.83% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,610.23 | -0.71% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,443.10 | +0.42% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +4.36pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 煤炭 | +5.47% |
| 石油石化 | +5.08% |
| 公用事业 | +3.83% |
| 食品饮料 | +3.82% |
| 非银金融 | +2.82% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 纺织服饰 | -2.43% |
| 机械设备 | -4.17% |
| 电子 | -4.81% |
| 建筑材料 | -5.37% |
| 综合 | -5.52% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 72 / 521 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1740 / 3710 / 74 家
- 当日均涨: -2.45%
- 总成交额: 27,181 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1740 / 下跌 3710 (31% / 69%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 23% · 在 MA200 之上 27%
- 涨停封板率: 53 / 72 = 74% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +4.36pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 食品饮料 99% ⚠️ · 银行 97% ⚠️ · 医药生物 96% ⚠️ · 石油石化 92% · 美容护理 90%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1004.00 | +2.51% | 4,609,438 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 510.00 | +5.62% | 3,453,079 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 432.30 | -6.66% | 3,226,037 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 217.73 | -10.00% | 2,458,374 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1209.00 | +1.55% | 1,975,232 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 37.69 | +7.29% | 1,918,818 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 376.43 | +4.56% | 1,663,278 |
| 600584.SH | 长电科技 | 76.99 | -9.94% | 1,628,435 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 5.79 | -4.61% | 1,582,502 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 189.94 | +3.45% | 1,454,518 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920088.BJ | 科力股份 | 55.00 | +23.57% | 54,807 |
| 920130.BJ | 立方控股 | 18.13 | +21.03% | 13,332 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 12.04 | +20.04% | 124,624 |
| 300515.SZ | 三德科技 | 14.86 | +20.03% | 8,881 |
| 300368.SZ | 汇金股份 | 9.41 | +20.03% | 46,805 |
| 688057.SH | 金达莱 | 16.81 | +19.99% | 14,171 |
| 301190.SZ | 善水科技 | 17.42 | +19.97% | 20,778 |
| 300040.SZ | 九洲集团 | 6.83 | +18.17% | 85,024 |
| 300164.SZ | 通源石油 | 12.20 | +16.41% | 270,599 |
| 920046.BJ | 亿能电力 | 23.60 | +16.26% | 28,515 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 1.42 | -29.70% | 692 |
| 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 18.30 | -20.02% | 14,358 |
| 688500.SH | 慧辰股份 | 27.46 | -20.01% | 5,561 |
| 301042.SZ | 安联锐视 | 33.30 | -20.01% | 35,037 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 39.66 | -20.01% | 79,610 |
| 688386.SH | 泛亚微透 | 56.02 | -20.01% | 32,849 |
| 688260.SH | 昀冢科技 | 65.14 | -20.00% | 42,854 |
| 688359.SH | 三孚新科 | 105.82 | -20.00% | 105,535 |
| 688059.SH | 华锐精密 | 68.15 | -20.00% | 116,464 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 103.24 | -20.00% | 266,615 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利 | -24,748 | 561,427 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | -3,268 | 315,436 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 36,236 | 281,039 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -20,145 | 226,526 |
| 601318.SH | 中国平安 | -76,816 | 210,725 |
| 002384.SZ | 东山精密 | -73,032 | 180,581 |
| 600900.SH | 长江电力 | -57,568 | 126,379 |
| 600176.SH | 中国巨石 | -96,633 | 114,425 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | -43,744 | 108,984 |
| 300408.SZ | 三环集团 | -25,052 | 107,173 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 1,189,265 | 476 |
| 银行 | 874,795 | 42 |
| 医药生物 | 852,788 | 476 |
| 公用事业 | 799,651 | 131 |
| 非银金融 | 709,928 | 81 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 计算机 | -504,574 | 333 |
| 社会服务 | -65,428 | 80 |
| 轻工制造 | -48,179 | 158 |
| 传媒 | -46,426 | 130 |
| 环保 | -35,048 | 132 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日