⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-17 (13 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.51% | -11.38% | -2.71pp | -1.11pp |
| HS300 | -3.60% | -8.67% | — | — |
| 全 A 等权 | -4.55% | -10.27% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.92%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | -1.26% | -0.25pp | -1.02% | -0.20pp |
| 基础化工 | -9.54% | -1.91pp | -0.29% | -0.06pp |
| 机械设备 | -10.75% | -2.15pp | -4.64% | -0.93pp |
| 电力设备 | -16.01% | -3.20pp | -3.07% | -0.61pp |
| 建筑材料 | -19.35% | -3.87pp | -3.54% | -0.71pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -8.67% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -3.20pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 22.10 | 22.19 | +0.41% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 18.88 | 18.66 | -1.17% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 23.81 | 23.51 | -1.26% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 366.20 | 360.00 | -1.69% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 36.61 | 35.62 | -2.70% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 151.40 | 147.05 | -2.87% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 82.62 | 80.15 | -2.99% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 31.10 | 29.68 | -4.57% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 32.74 | 31.06 | -5.13% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 40.95 | 37.37 | -8.74% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.25pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.64 | 4.74 | +2.16% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 17.90 | 18.17 | +1.51% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.11 | 5.14 | +0.59% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.73 | 3.73 | +0.00% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.42 | 12.37 | -0.40% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.56 | 13.39 | -1.25% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.34 | 8.23 | -1.32% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.58 | 3.52 | -1.68% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 27.60 | 26.35 | -4.53% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.76 | 13.03 | -5.31% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.91pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 40.65 | 42.59 | +4.77% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 28.73 | 29.20 | +1.64% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 24.68 | 24.93 | +1.01% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 19.25 | 19.35 | +0.52% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 27.62 | 27.45 | -0.62% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 21.57 | 21.30 | -1.25% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.66 | 8.53 | -1.50% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 60.79 | 59.68 | -1.83% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 39.98 | 39.13 | -2.13% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 69.98 | 67.50 | -3.54% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.15pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.26 | 26.14 | -0.46% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 46.70 | 45.78 | -1.97% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 60.31 | 59.12 | -1.97% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.18 | 14.73 | -2.96% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.89 | 28.93 | -3.21% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 108.21 | 103.51 | -4.34% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 41.21 | 39.33 | -4.56% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 48.23 | 45.01 | -6.68% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 67.86 | 61.57 | -9.27% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 287.88 | 256.30 | -10.97% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -3.87pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 18.96 | 19.96 | +5.27% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 6.13 | 6.18 | +0.82% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 18.40 | 18.53 | +0.71% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 11.92 | 11.74 | -1.51% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 16.83 | 16.07 | -4.52% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 23.25 | 22.08 | -5.03% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 7.93 | 7.51 | -5.30% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 47.71 | 43.80 | -8.20% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 60.86 | 55.85 | -8.23% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 177.00 | 160.28 | -9.45% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,764.15 | -3.05% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,529.10 | -3.60% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,513.76 | -5.55% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,168.00 | -6.08% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 13,706.88 | -5.40% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,428.63 | -7.14% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +2.47pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +0.90% |
| 石油石化 | +0.40% |
| 公用事业 | +0.11% |
| 煤炭 | -0.64% |
| 交通运输 | -0.81% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 医药生物 | -5.89% |
| 综合 | -5.93% |
| 机械设备 | -6.61% |
| 电子 | -8.19% |
| 通信 | -9.84% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 42 / 641 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 482 / 5001 / 39 家
- 当日均涨: -4.55%
- 总成交额: 26,716 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 482 / 下跌 5001 (9% / 91%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 23% · 在 MA200 之上 26%
- 涨停封板率: 35 / 42 = 83% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +2.47pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 99% ⚠️ · 美容护理 94% · 银行 93% · 食品饮料 93% · 电子 87%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 979.46 | -12.00% | 5,648,563 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 482.88 | -11.01% | 3,748,557 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 463.15 | -10.00% | 3,212,231 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 241.92 | -10.00% | 2,677,433 |
| 600584.SH | 长电科技 | 85.49 | +2.74% | 2,078,160 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1190.58 | -6.93% | 2,020,771 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 183.60 | -13.04% | 1,888,048 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 360.00 | -1.69% | 1,884,671 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.07 | +0.33% | 1,795,002 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 139.88 | -7.85% | 1,517,166 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 2.02 | +29.49% | 3,316 |
| 300795.SZ | 米奥会展 | 10.48 | +20.05% | 16,832 |
| 300577.SZ | 开润股份 | 20.36 | +19.98% | 34,434 |
| 300317.SZ | 珈伟新能 | 4.13 | +16.01% | 68,196 |
| 301609.SZ | 山大电力 | 35.10 | +14.67% | 21,452 |
| 920130.BJ | 立方控股 | 14.98 | +13.92% | 9,329 |
| 300205.SZ | *ST天喻 | 5.17 | +13.13% | 3,684 |
| 300157.SZ | 新锦动力 | 4.13 | +11.92% | 65,266 |
| 301092.SZ | 争光股份 | 61.82 | +11.13% | 84,631 |
| 920046.BJ | 亿能电力 | 20.30 | +10.09% | 20,019 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920117.BJ | 920117.BJ | 27.48 | -22.24% | 34,695 |
| 300137.SZ | 先河环保 | 11.46 | -20.03% | 14,889 |
| 300688.SZ | 创业黑马 | 20.90 | -20.02% | 34,060 |
| 688371.SH | 菲沃泰 | 27.34 | -20.01% | 45,790 |
| 300005.SZ | 探路者 | 14.87 | -20.01% | 155,288 |
| 688218.SH | 江苏北人 | 36.66 | -20.01% | 33,988 |
| 301228.SZ | 实朴检测 | 46.30 | -20.01% | 35,198 |
| 301096.SZ | 百诚医药 | 41.59 | -20.00% | 39,285 |
| 301042.SZ | 安联锐视 | 41.63 | -20.00% | 42,574 |
| 688046.SH | 药康生物 | 23.20 | -20.00% | 53,159 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | -190,451 | 319,026 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | -33,779 | 199,907 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | -272,159 | 144,066 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 8,669 | 118,683 |
| 600036.SH | 招商银行 | -94,719 | 117,467 |
| 600183.SH | 生益科技 | -25,806 | 116,572 |
| 603228.SH | 景旺电子 | -35,124 | 115,582 |
| 001309.SZ | 德明利 | -2,618 | 113,081 |
| 600900.SH | 长江电力 | -157,623 | 112,333 |
| 601288.SH | 农业银行 | -333,586 | 104,670 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 757,629 | 42 |
| 公用事业 | 465,567 | 131 |
| 通信 | 256,183 | 123 |
| 电子 | 119,871 | 476 |
| 电力设备 | 69,243 | 365 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -1,386,939 | 476 |
| 计算机 | -865,957 | 333 |
| 传媒 | -571,052 | 130 |
| 有色金属 | -496,370 | 138 |
| 基础化工 | -349,131 | 408 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日