⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-16 (12 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.04% | -9.33% | -4.08pp | -3.34pp |
| HS300 | -1.85% | -5.25% | — | — |
| 全 A 等权 | -0.60% | -5.99% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.72%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | -0.20% | -0.04pp | -1.22% | -0.24pp |
| 机械设备 | -6.67% | -1.33pp | -0.63% | -0.13pp |
| 基础化工 | -9.39% | -1.88pp | -2.63% | -0.53pp |
| 电力设备 | -13.48% | -2.70pp | -2.37% | -0.47pp |
| 建筑材料 | -16.93% | -3.39pp | -3.36% | -0.67pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -5.25% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.70pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 22.16 | 22.10 | -0.27% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.04 | 23.81 | -0.96% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 31.44 | 31.10 | -1.08% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 19.12 | 18.88 | -1.26% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 373.00 | 366.20 | -1.82% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 37.55 | 36.61 | -2.50% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 33.73 | 32.74 | -2.94% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 85.40 | 82.62 | -3.26% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 42.99 | 40.95 | -4.75% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 159.08 | 151.40 | -4.83% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.04pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 27.56 | 27.60 | +0.15% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.13 | 5.11 | -0.39% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.51 | 12.42 | -0.72% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.61 | 3.58 | -0.83% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.91 | 13.76 | -1.08% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.73 | 13.56 | -1.24% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 18.16 | 17.90 | -1.43% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.47 | 8.34 | -1.53% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.76 | 4.64 | -2.52% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.83 | 3.73 | -2.61% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.88pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 19.03 | 19.25 | +1.16% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.62 | 8.66 | +0.46% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 29.00 | 28.73 | -0.93% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 28.18 | 27.62 | -1.99% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 22.07 | 21.57 | -2.27% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 25.27 | 24.68 | -2.33% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 42.07 | 40.65 | -3.38% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 42.20 | 39.98 | -5.26% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 64.50 | 60.79 | -5.75% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 74.45 | 69.98 | -6.00% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.33pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 40.18 | 41.21 | +2.56% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.15 | 29.89 | +2.54% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 25.72 | 26.26 | +2.10% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.01 | 15.18 | +1.13% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 67.74 | 67.86 | +0.18% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 46.72 | 46.70 | -0.04% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 61.04 | 60.31 | -1.20% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 110.58 | 108.21 | -2.14% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 50.07 | 48.23 | -3.67% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 312.00 | 287.88 | -7.73% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -3.39pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 11.39 | 11.92 | +4.65% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 17.75 | 18.40 | +3.66% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 22.88 | 23.25 | +1.62% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 19.31 | 18.96 | -1.81% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 8.09 | 7.93 | -1.98% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 6.55 | 6.13 | -6.41% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 17.99 | 16.83 | -6.45% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 190.20 | 177.00 | -6.94% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 53.00 | 47.71 | -9.98% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 67.62 | 60.86 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,882.41 | -1.85% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,698.43 | -1.85% |
| 中证500 (000905.SH) | 7,955.66 | -2.36% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,631.76 | -2.38% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,488.65 | -1.97% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,692.46 | -2.95% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.53pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 传媒 | +1.66% |
| 农林牧渔 | +1.57% |
| 美容护理 | +1.23% |
| 房地产 | +1.19% |
| 商贸零售 | +1.09% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 基础化工 | -2.55% |
| 机械设备 | -3.00% |
| 通信 | -3.61% |
| 电子 | -4.25% |
| 建筑材料 | -4.37% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 66 / 80 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2499 / 2861 / 164 家
- 当日均涨: -0.60%
- 总成交额: 24,189 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2499 / 下跌 2861 (45% / 55%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 25% · 在 MA200 之上 29%
- 涨停封板率: 43 / 66 = 65% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.53pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 100% ⚠️ · 食品饮料 89% · 美容护理 88%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1113.00 | -4.82% | 3,447,419 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 268.80 | +2.40% | 3,068,086 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 514.61 | -10.00% | 2,880,687 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 211.13 | -16.44% | 2,557,864 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 542.60 | -2.41% | 2,205,185 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 75.95 | -3.51% | 1,822,855 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1279.22 | -5.06% | 1,725,953 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 38.59 | +8.61% | 1,711,681 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.05 | -5.17% | 1,609,760 |
| 600584.SH | 长电科技 | 83.21 | -10.00% | 1,588,610 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920117.BJ | 920117.BJ | 35.34 | +98.21% | 70,934 |
| 920701.BJ | 豪声电子 | 13.52 | +30.00% | 10,816 |
| 920305.BJ | *ST云创 | 1.56 | +30.00% | 2,880 |
| 920367.BJ | 新赣江 | 35.22 | +20.62% | 42,258 |
| 300968.SZ | 格林精密 | 10.24 | +20.05% | 16,403 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 58.20 | +20.00% | 60,674 |
| 300805.SZ | 电声股份 | 8.83 | +19.97% | 36,728 |
| 688166.SH | 博瑞医药 | 42.50 | +19.92% | 194,554 |
| 300591.SZ | 万里马 | 7.30 | +18.89% | 47,069 |
| 301257.SZ | 普蕊斯 | 61.00 | +14.02% | 83,213 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301042.SZ | 安联锐视 | 52.04 | -19.26% | 21,025 |
| 300590.SZ | 移为通信 | 12.22 | -17.88% | 79,602 |
| 300689.SZ | 澄天伟业 | 54.75 | -17.05% | 46,147 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 211.13 | -16.44% | 2,557,864 |
| 300596.SZ | 利安隆 | 38.07 | -16.24% | 71,913 |
| 301379.SZ | 天山电子 | 30.98 | -14.94% | 125,843 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 240.00 | -14.94% | 839,068 |
| 301031.SZ | 中熔电气 | 81.60 | -14.20% | 85,259 |
| 688248.SH | 南网科技 | 41.63 | -13.36% | 57,937 |
| 688319.SH | 欧林生物 | 33.07 | -13.34% | 58,906 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002156.SZ | 通富微电 | 16,258 | 202,608 |
| 002185.SZ | 华天科技 | -305,830 | 151,841 |
| 688981.SH | 中芯国际 | -5,384 | 80,127 |
| 002371.SZ | 北方华创 | -12,550 | 79,314 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | -104,899 | 76,460 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 22,134 | 70,893 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 50,192 | 67,964 |
| 600584.SH | 长电科技 | -69,177 | 65,287 |
| 603019.SH | 中科曙光 | -20,166 | 63,390 |
| 301308.SZ | 江波龙 | -21,522 | 62,610 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 传媒 | 338,839 | 130 |
| 计算机 | 236,919 | 333 |
| 食品饮料 | 155,097 | 123 |
| 汽车 | 134,218 | 285 |
| 家用电器 | 93,239 | 93 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 基础化工 | -414,021 | 408 |
| 通信 | -360,871 | 123 |
| 非银金融 | -286,698 | 81 |
| 国防军工 | -218,550 | 137 |
| 电力设备 | -215,384 | 365 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日