⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-15 (11 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.06% | -7.68% | -4.20pp | -2.25pp |
| HS300 | -0.20% | -3.47% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.24% | -5.42% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 24.78%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | +1.05% | +0.21pp | +1.97% | +0.39pp |
| 机械设备 | -6.21% | -1.24pp | -0.41% | -0.08pp |
| 基础化工 | -7.19% | -1.44pp | +0.35% | +0.07pp |
| 电力设备 | -11.44% | -2.29pp | -0.54% | -0.11pp |
| 建筑材料 | -14.59% | -2.92pp | -1.66% | -0.33pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -3.47% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.29pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 364.01 | 373.00 | +2.47% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 21.99 | 22.16 | +0.77% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 23.95 | 24.04 | +0.38% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 85.70 | 85.40 | -0.35% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 31.62 | 31.44 | -0.57% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 19.30 | 19.12 | -0.93% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 38.17 | 37.55 | -1.62% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 43.70 | 42.99 | -1.62% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 162.00 | 159.08 | -1.80% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 34.47 | 33.73 | -2.15% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.21pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.48 | 3.83 | +10.06% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.28 | 13.73 | +3.39% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 12.10 | 12.51 | +3.39% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.55 | 13.91 | +2.66% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.53 | 3.61 | +2.27% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.70 | 4.76 | +1.28% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.08 | 5.13 | +0.98% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 18.18 | 18.16 | -0.11% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.57 | 8.47 | -1.17% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 28.43 | 27.56 | -3.06% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.44pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.35 | 8.62 | +3.23% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 40.90 | 42.07 | +2.86% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 27.75 | 28.18 | +1.55% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 63.68 | 64.50 | +1.29% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 18.82 | 19.03 | +1.12% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 28.80 | 29.00 | +0.69% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 22.03 | 22.07 | +0.18% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 25.35 | 25.27 | -0.32% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 42.85 | 42.20 | -1.52% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 78.89 | 74.45 | -5.63% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.24pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 107.70 | 110.58 | +2.67% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 25.07 | 25.72 | +2.59% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 28.50 | 29.15 | +2.28% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 45.90 | 46.72 | +1.79% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 14.77 | 15.01 | +1.62% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 60.25 | 61.04 | +1.31% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 51.00 | 50.07 | -1.82% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 70.13 | 67.74 | -3.41% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 327.00 | 312.00 | -4.59% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 42.99 | 40.18 | -6.54% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -2.92pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 10.97 | 11.39 | +3.83% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 17.22 | 17.75 | +3.08% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 22.38 | 22.88 | +2.23% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 18.98 | 19.31 | +1.74% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 18.22 | 17.99 | -1.26% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 54.52 | 53.00 | -2.79% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 8.38 | 8.09 | -3.46% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 6.95 | 6.55 | -5.76% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 72.35 | 67.62 | -6.54% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 206.05 | 190.20 | -7.69% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,955.58 | -0.29% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,786.78 | -0.20% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,147.58 | -1.55% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,817.83 | -1.35% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,779.40 | -0.97% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,804.70 | -1.21% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.15pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 美容护理 | +4.08% |
| 传媒 | +3.70% |
| 食品饮料 | +3.43% |
| 医药生物 | +3.39% |
| 商贸零售 | +3.35% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 国防军工 | -1.67% |
| 建筑材料 | -1.72% |
| 通信 | -1.96% |
| 有色金属 | -2.14% |
| 电子 | -4.60% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 102 / 76 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3351 / 2098 / 76 家
- 当日均涨: +0.24%
- 总成交额: 25,874 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3351 / 下跌 2098 (61% / 39%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 30%
- 涨停封板率: 74 / 102 = 73% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.15pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 100% ⚠️ · 食品饮料 96% ⚠️ · 美容护理 90%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | 262.49 | +0.81% | 3,725,785 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 571.79 | -2.09% | 3,249,475 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1169.31 | -1.24% | 2,928,192 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 556.00 | -2.25% | 2,495,190 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 78.71 | +1.08% | 2,348,147 |
| 600584.SH | 长电科技 | 92.46 | -9.97% | 2,296,690 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.38 | -9.12% | 1,975,745 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 304.40 | -15.06% | 1,679,968 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 71.05 | -4.48% | 1,590,288 |
| 603259.SH | 药明康德 | 131.50 | +3.13% | 1,518,100 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 1.20 | +29.03% | 1,767 |
| 920266.BJ | 生物谷 | 8.75 | +26.45% | 19,689 |
| 688166.SH | 博瑞医药 | 35.44 | +20.01% | 41,252 |
| 688192.SH | 迪哲医药-U | 67.60 | +20.01% | 105,656 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 58.79 | +20.00% | 96,470 |
| 300528.SZ | 幸福蓝海 | 16.99 | +19.99% | 63,322 |
| 300149.SZ | 睿智医药 | 10.39 | +19.98% | 75,037 |
| 300231.SZ | 银信科技 | 9.08 | +19.95% | 44,636 |
| 300692.SZ | 中赋科技 | 9.67 | +18.22% | 95,953 |
| 688046.SH | 药康生物 | 28.81 | +17.02% | 67,875 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301583.SZ | 301583.SZ | 139.66 | -21.99% | 252,003 |
| 300821.SZ | 东岳硅材 | 19.51 | -16.01% | 339,437 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 304.40 | -15.06% | 1,679,968 |
| 920189.BJ | 920189.BJ | 24.05 | -15.02% | 34,535 |
| 688432.SH | 有研硅 | 41.46 | -14.30% | 200,305 |
| 688359.SH | 三孚新科 | 168.00 | -14.30% | 170,070 |
| 688138.SH | 清溢光电 | 41.30 | -14.24% | 109,399 |
| 920116.BJ | 星图测控 | 49.99 | -14.08% | 39,771 |
| 920193.BJ | 920193.BJ | 35.61 | -13.92% | 28,080 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 11.58 | -13.58% | 99,388 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | -10,982 | 206,917 |
| 001309.SZ | 德明利 | -7,007 | 175,562 |
| 601318.SH | 中国平安 | -57,077 | 119,354 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 290,392 | 111,375 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 502 | 109,037 |
| 600036.SH | 招商银行 | -119,620 | 92,426 |
| 600030.SH | 中信证券 | -1,515 | 81,317 |
| 002384.SZ | 东山精密 | -22,667 | 79,689 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 1 | 79,386 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 56,282 | 70,664 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 非银金融 | 887,283 | 81 |
| 医药生物 | 699,342 | 478 |
| 银行 | 508,687 | 42 |
| 食品饮料 | 419,768 | 123 |
| 传媒 | 309,579 | 130 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,018,100 | 476 |
| 有色金属 | -912,956 | 138 |
| 通信 | -910,721 | 123 |
| 电力设备 | -852,092 | 365 |
| 国防军工 | -432,878 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日