量化日报 · 2026-07-14

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-14 (10 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+2.42%	-7.83%	-4.55pp	-2.18pp
HS300	+2.15%	-3.28%	—	—
全 A 等权	+1.56%	-5.65%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 25.77%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
钢铁	-0.99%	-0.20pp	+2.94%	+0.59pp
机械设备	-5.98%	-1.20pp	+1.71%	+0.34pp
基础化工	-7.64%	-1.53pp	+2.47%	+0.49pp
电力设备	-11.01%	-2.20pp	+1.64%	+0.33pp
建筑材料	-13.51%	-2.70pp	+3.34%	+0.67pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -3.28% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.20pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002487.SZ	大金重工	55.04	42.45	43.70	+2.94%
002709.SZ	天赐材料	54.47	37.19	38.17	+2.64%
605117.SH	德业股份	101.50	84.18	85.70	+1.81%
002028.SZ	思源电气	165.77	159.50	162.00	+1.57%
300450.SZ	先导智能	39.96	33.98	34.47	+1.44%
300750.SZ	宁德时代	383.84	359.06	364.01	+1.38%
600406.SH	国电南瑞	22.67	21.70	21.99	+1.34%
601877.SH	正泰电器	24.82	23.65	23.95	+1.27%
600580.SH	卧龙电驱	33.25	31.24	31.62	+1.22%
600089.SH	特变电工	22.26	19.14	19.30	+0.84%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.20pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
601969.SH	海南矿业	8.29	7.79	8.57	+10.01%
600295.SH	鄂尔多斯	11.37	11.45	12.10	+5.68%
000923.SZ	河钢资源	12.64	13.05	13.55	+3.83%
000708.SZ	中信特钢	12.76	12.94	13.28	+2.63%
601003.SH	柳钢股份	3.45	3.45	3.53	+2.32%
001203.SZ	大中矿业	31.86	28.01	28.43	+1.50%
600282.SH	南钢股份	4.68	4.64	4.70	+1.29%
601686.SH	友发集团	4.91	5.03	5.08	+0.99%
002318.SZ	久立特材	23.82	18.02	18.18	+0.89%
000959.SZ	首钢股份	3.62	3.47	3.48	+0.29%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.53pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600989.SH	宝丰能源	20.75	20.72	22.03	+6.32%
600096.SH	云天化	31.10	26.46	27.75	+4.88%
000792.SZ	盐湖股份	30.49	24.59	25.35	+3.09%
600426.SH	华鲁恒升	24.30	18.28	18.82	+2.95%
000893.SZ	亚钾国际	41.90	39.82	40.90	+2.71%
002001.SZ	新和成	29.98	28.13	28.80	+2.38%
600160.SH	巨化股份	55.85	41.96	42.85	+2.12%
600873.SH	梅花生物	7.50	8.30	8.35	+0.60%
603379.SH	三美股份	83.48	63.32	63.68	+0.57%
603650.SH	彤程新材	92.49	79.62	78.89	-0.92%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.20pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
301200.SZ	大族数控	376.61	303.01	327.00	+7.92%
002837.SZ	英维克	74.73	66.98	70.13	+4.70%
601717.SH	中创智领	14.08	14.22	14.77	+3.87%
688097.SH	博众精工	62.46	49.90	51.00	+2.20%
601100.SH	恒立液压	105.74	106.00	107.70	+1.60%
002444.SZ	巨星科技	30.51	28.28	28.50	+0.78%
002595.SZ	豪迈科技	46.49	45.68	45.90	+0.48%
603298.SH	杭叉集团	24.51	25.05	25.07	+0.08%
300124.SZ	汇川技术	68.20	60.95	60.25	-1.15%
603699.SH	纽威股份	48.98	44.48	42.99	-3.35%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -2.70pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603256.SH	宏和科技	255.97	189.00	206.05	+9.02%
600176.SH	中国巨石	70.27	50.13	54.52	+8.76%
002080.SZ	中材科技	88.70	66.64	72.35	+8.57%
002201.SZ	九鼎新材	10.71	8.11	8.38	+3.33%
601636.SH	旗滨集团	9.77	6.74	6.95	+3.12%
603737.SH	三棵树	24.52	22.01	22.38	+1.68%
000672.SZ	上峰水泥	23.12	18.06	18.22	+0.89%
600801.SH	华新建材	16.74	18.89	18.98	+0.48%
002043.SZ	兔宝宝	11.22	11.08	10.97	-0.99%
000786.SZ	北新建材	18.20	17.47	17.22	-1.43%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,967.13	+1.36%
沪深300 (000300.SH)	4,796.50	+2.15%
中证500 (000905.SH)	8,275.94	+1.69%
中证1000 (000852.SH)	7,925.12	+1.76%
深证成指 (399001.SZ)	14,924.87	+2.77%
创业板指 (399006.SZ)	3,851.14	+3.43%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.39pp · 大盘强于小盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
通信	+5.25%
有色金属	+5.11%
建筑材料	+4.85%
石油石化	+4.34%
煤炭	+3.72%

bottom 5

行业	涨跌
农林牧渔	+0.21%
银行	+0.12%
计算机	-1.04%
传媒	-1.23%
国防军工	-2.67%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 130 / 43 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 4211 / 1247 / 66 家
当日均涨: +1.56%
总成交额: 27,195 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 4211 / 下跌 1247 (76% / 24%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 25% · 在 MA200 之上 29%
涨停封板率: 90 / 130 = 69% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.39pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 93% · 石油石化 91% · 建筑材料 88%

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	1184.05	+6.86%	4,624,995
603986.SH	兆易创新	583.99	+6.03%	3,833,766
300502.SZ	新易盛	568.82	+10.99%	3,543,039
600584.SH	长电科技	102.70	+3.69%	2,742,467
002384.SZ	东山精密	260.37	+10.00%	2,385,627
002185.SZ	华天科技	25.68	+6.42%	2,108,324
000725.SZ	京东方Ａ	7.02	+2.78%	2,029,524
688256.SH	寒武纪	1411.00	+1.51%	1,883,258
688981.SH	中芯国际	160.99	-1.58%	1,826,164
002156.SZ	通富微电	77.87	+5.84%	1,782,522

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920821.BJ	则成电子	20.73	+29.97%	17,701
920305.BJ	*ST云创	0.93	+29.17%	1,790
920088.BJ	科力股份	50.80	+24.21%	52,216
920072.BJ	920072.BJ	30.26	+23.51%	16,488
300532.SZ	今天国际	7.30	+20.07%	40,220
300164.SZ	通源石油	11.38	+20.04%	273,023
300566.SZ	激智科技	33.40	+20.01%	105,092
300937.SZ	药易购	23.21	+20.01%	24,001
688216.SH	气派科技	41.45	+20.01%	62,780
688192.SH	迪哲医药-U	56.33	+20.00%	43,651

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300444.SZ	双杰电气	8.56	-20.00%	19,997
301295.SZ	美硕科技	39.23	-19.86%	29,261
301583.SZ	301583.SZ	179.03	-19.28%	328,864
300065.SZ	海兰信	21.08	-17.78%	289,829
920943.BJ	优机股份	16.04	-14.59%	11,332
688523.SH	航天环宇	50.11	-13.94%	70,731
301005.SZ	超捷股份	85.51	-11.83%	144,997
688629.SH	华丰科技	180.35	-11.81%	769,448
688375.SH	国博电子	87.80	-10.93%	77,597
688387.SH	信科移动-U	16.57	-10.91%	182,204

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
300502.SZ	新易盛	82,478	506,781
300308.SZ	中际旭创	30,671	499,607
688498.SH	源杰科技	-948	183,070
601899.SH	紫金矿业	-3,303	175,483
000725.SZ	京东方Ａ	741,323	146,196
300750.SZ	宁德时代	-15,307	136,734
002281.SZ	光迅科技	18,674	131,271
600118.SH	中国卫星	-73,744	128,464
603986.SH	兆易创新	4,577	103,943
002371.SZ	北方华创	-5,691	99,417

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
有色金属	1,425,563	138
电子	1,378,147	476
通信	1,341,208	123
医药生物	733,242	478
电力设备	627,427	364

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
计算机	-244,950	333
传媒	-203,953	130
房地产	-50,770	100
国防军工	-24,564	138
美容护理	6,772	29