⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-13 (9 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.61% | -9.92% | -4.61pp | -2.82pp |
| HS300 | -1.79% | -5.32% | — | — |
| 全 A 等权 | -4.08% | -7.10% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 27.06%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | -3.85% | -0.77pp | -0.61% | -0.12pp |
| 机械设备 | -7.49% | -1.50pp | -4.66% | -0.93pp |
| 基础化工 | -9.90% | -1.98pp | -0.97% | -0.19pp |
| 电力设备 | -12.41% | -2.48pp | -2.92% | -0.58pp |
| 建筑材料 | -15.95% | -3.19pp | -3.91% | -0.78pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -5.32% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.48pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 151.73 | 159.50 | +5.12% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 348.76 | 359.06 | +2.95% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 84.00 | 84.18 | +0.21% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 22.04 | 21.70 | -1.54% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.29 | 23.65 | -2.63% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 20.06 | 19.14 | -4.59% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 36.25 | 33.98 | -6.26% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 33.65 | 31.24 | -7.16% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 40.06 | 37.19 | -7.16% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 46.21 | 42.45 | -8.14% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.77pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.40 | 3.47 | +2.06% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.41 | 3.45 | +1.17% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 12.80 | 12.94 | +1.09% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.01 | 5.03 | +0.40% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.64 | 4.64 | +0.00% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.15 | 13.05 | -0.76% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 11.55 | 11.45 | -0.87% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 7.94 | 7.79 | -1.89% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 28.90 | 28.01 | -3.08% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 18.81 | 18.02 | -4.20% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.98pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.06 | 8.30 | +2.98% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 62.05 | 63.32 | +2.05% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 20.32 | 20.72 | +1.97% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 39.65 | 39.82 | +0.43% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 18.63 | 18.28 | -1.88% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 28.70 | 28.13 | -1.99% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 27.27 | 26.46 | -2.97% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 25.40 | 24.59 | -3.19% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 43.42 | 41.96 | -3.36% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 82.75 | 79.62 | -3.78% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.50pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 24.97 | 25.05 | +0.32% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 45.77 | 45.68 | -0.20% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 14.30 | 14.22 | -0.56% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 63.43 | 60.95 | -3.91% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 111.01 | 106.00 | -4.51% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 46.80 | 44.48 | -4.96% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.88 | 28.28 | -5.35% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 54.66 | 49.90 | -8.71% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 73.54 | 66.98 | -8.92% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 336.00 | 303.01 | -9.82% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -3.19pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 17.20 | 18.89 | +9.83% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 17.27 | 17.47 | +1.16% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 11.01 | 11.08 | +0.64% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 23.04 | 22.01 | -4.47% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 7.08 | 6.74 | -4.80% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 70.89 | 66.64 | -6.00% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 19.65 | 18.06 | -8.09% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 206.03 | 189.00 | -8.27% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 8.92 | 8.11 | -9.08% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 55.70 | 50.13 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,913.79 | -2.06% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,695.38 | -1.79% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,138.14 | -4.30% |
| 中证1000 (000852.SH) | 7,787.85 | -5.01% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 14,522.85 | -3.48% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,723.52 | -3.10% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +3.22pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +1.71% |
| 煤炭 | +0.65% |
| 综合 | +0.26% |
| 石油石化 | +0.13% |
| 食品饮料 | -0.04% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 社会服务 | -4.61% |
| 电子 | -5.79% |
| 机械设备 | -5.89% |
| 建筑材料 | -6.00% |
| 国防军工 | -6.77% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 40 / 443 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 801 / 4683 / 40 家
- 当日均涨: -4.08%
- 总成交额: 28,347 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 801 / 下跌 4683 (15% / 85%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 24% · 在 MA200 之上 29%
- 涨停封板率: 32 / 40 = 80% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +3.22pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 国防军工 90% · 建筑材料 89% · 医药生物 89% · 电子 88%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1108.00 | +1.28% | 3,839,082 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 550.80 | -10.00% | 3,773,738 |
| 600584.SH | 长电科技 | 99.05 | -2.04% | 2,501,215 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1390.00 | -0.71% | 2,360,171 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 236.70 | -2.31% | 2,270,756 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 6.83 | -10.01% | 2,239,517 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 512.50 | -2.02% | 2,138,714 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 24.13 | -4.66% | 2,077,070 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 845.00 | +1.56% | 1,942,683 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 38.40 | -0.03% | 1,905,667 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920305.BJ | *ST云创 | 0.72 | +28.57% | 999 |
| 301520.SZ | 万邦医药 | 54.22 | +20.01% | 90,787 |
| 300214.SZ | 日科化学 | 12.30 | +20.00% | 7,823 |
| 300534.SZ | 陇神戎发 | 9.00 | +20.00% | 46,197 |
| 920943.BJ | 优机股份 | 18.78 | +18.71% | 17,076 |
| 301310.SZ | 鑫宏业 | 68.84 | +17.39% | 162,150 |
| 300039.SZ | 上海凯宝 | 5.20 | +15.81% | 45,836 |
| 688176.SH | 亚虹医药-U | 14.70 | +14.84% | 74,808 |
| 301092.SZ | 争光股份 | 61.28 | +11.42% | 98,974 |
| 920266.BJ | 生物谷 | 7.19 | +10.96% | 7,775 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301307.SZ | 美利信 | 75.23 | -20.00% | 143,040 |
| 688143.SH | 长盈通 | 125.28 | -20.00% | 218,890 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 216.80 | -20.00% | 1,312,377 |
| 301326.SZ | 捷邦科技 | 119.98 | -20.00% | 52,214 |
| 688450.SH | 光格科技 | 43.26 | -19.99% | 28,036 |
| 300147.SZ | ST香雪 | 7.34 | -19.96% | 27,296 |
| 688319.SH | 欧林生物 | 35.70 | -19.56% | 125,152 |
| 301588.SZ | 美新科技 | 44.63 | -19.48% | 44,526 |
| 301306.SZ | 西测测试 | 135.13 | -19.47% | 112,107 |
| 300821.SZ | 东岳硅材 | 21.92 | -18.69% | 431,299 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002156.SZ | 通富微电 | 155,566 | 191,091 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 19,938 | 160,740 |
| 601398.SH | 工商银行 | -404,437 | 152,289 |
| 600900.SH | 长江电力 | -119,857 | 113,916 |
| 600118.SH | 中国卫星 | -101,011 | 108,896 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -83,176 | 91,362 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | -469,638 | 86,621 |
| 300408.SZ | 三环集团 | -105,734 | 74,651 |
| 601288.SH | 农业银行 | -127,575 | 74,026 |
| 001309.SZ | 德明利 | -20,592 | 72,329 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 677,939 | 42 |
| 食品饮料 | 64,778 | 123 |
| 石油石化 | 30,471 | 47 |
| 煤炭 | 28,174 | 37 |
| 综合 | 7,388 | 15 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -1,855,230 | 477 |
| 机械设备 | -961,413 | 529 |
| 计算机 | -848,402 | 334 |
| 有色金属 | -763,302 | 138 |
| 电力设备 | -713,268 | 365 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日