⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-10 (8 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -0.94% | -7.67% | -4.08pp | -4.53pp |
| HS300 | -1.96% | -3.59% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.04% | -3.15% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 28.92%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | -3.09% | -0.62pp | -0.26% | -0.05pp |
| 钢铁 | -3.35% | -0.67pp | +1.06% | +0.21pp |
| 基础化工 | -9.10% | -1.82pp | -2.25% | -0.45pp |
| 电力设备 | -9.83% | -1.97pp | -1.75% | -0.35pp |
| 建筑材料 | -12.98% | -2.60pp | -1.52% | -0.30pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -3.59% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.97pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 21.68 | 22.04 | +1.66% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 33.20 | 33.65 | +1.36% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 24.04 | 24.29 | +1.04% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 20.04 | 20.06 | +0.10% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 47.00 | 46.21 | -1.68% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 37.05 | 36.25 | -2.16% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 86.19 | 84.00 | -2.54% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 41.46 | 40.06 | -3.38% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 159.30 | 151.73 | -4.75% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 375.50 | 348.76 | -7.12% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.67pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 12.23 | 13.15 | +7.52% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.33 | 3.41 | +2.40% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.37 | 3.40 | +2.10% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.55 | 4.64 | +1.98% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 11.34 | 11.55 | +1.85% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 4.96 | 5.01 | +1.01% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 12.68 | 12.80 | +0.95% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 7.91 | 7.94 | +0.38% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 19.50 | 18.81 | -3.54% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 30.12 | 28.90 | -4.05% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.82pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 39.22 | 39.65 | +1.10% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 20.10 | 20.32 | +1.09% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 24.27 | 18.63 | +0.81% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 28.69 | 28.70 | +0.03% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.13 | 8.06 | -0.86% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 27.76 | 27.27 | -1.77% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 26.09 | 25.40 | -2.64% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 46.00 | 43.42 | -5.61% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 66.78 | 62.05 | -7.08% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 89.56 | 82.75 | -7.60% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.62pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 107.70 | 111.01 | +3.61% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 328.00 | 336.00 | +2.44% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 24.74 | 24.97 | +0.93% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 14.24 | 14.30 | +0.42% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 29.76 | 29.88 | +0.40% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 45.70 | 45.77 | +0.15% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 64.32 | 63.43 | -1.38% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 47.63 | 46.80 | -1.74% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 75.87 | 73.54 | -3.07% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 57.15 | 54.66 | -4.36% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -2.60pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 16.70 | 17.27 | +3.41% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 8.70 | 8.92 | +2.53% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 10.81 | 11.01 | +1.85% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 16.90 | 17.20 | +1.78% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 22.88 | 23.04 | +0.70% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 7.21 | 7.08 | -1.80% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 213.65 | 206.03 | -3.57% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 58.70 | 55.70 | -5.11% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 74.75 | 70.89 | -5.16% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 21.80 | 19.65 | -9.86% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,996.16 | -1.00% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,780.79 | -1.96% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,503.97 | -1.72% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,198.31 | -1.23% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,046.67 | -2.29% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,842.73 | -4.37% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.73pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 传媒 | +2.60% |
| 国防军工 | +2.56% |
| 医药生物 | +2.48% |
| 商贸零售 | +2.09% |
| 农林牧渔 | +2.00% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 基础化工 | -1.48% |
| 建筑材料 | -1.77% |
| 电力设备 | -2.72% |
| 通信 | -3.51% |
| 电子 | -5.32% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 129 / 54 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3772 / 1678 / 71 家
- 当日均涨: +1.04%
- 总成交额: 34,107 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3772 / 下跌 1678 (68% / 32%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 31%
- 涨停封板率: 91 / 129 = 71% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.73pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 99% ⚠️ · 建筑材料 96% ⚠️ · 计算机 92% · 医药生物 92% · 传媒 90%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 612.00 | -7.76% | 5,938,124 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1093.98 | -8.45% | 4,902,802 |
| 600584.SH | 长电科技 | 101.11 | -2.33% | 3,321,319 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 242.30 | -7.28% | 3,109,743 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 7.59 | -6.87% | 3,027,726 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 523.05 | -4.12% | 2,803,057 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 89.52 | +4.11% | 2,608,277 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 268.06 | -6.21% | 2,371,431 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 77.79 | -2.84% | 2,132,040 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1400.00 | -8.80% | 1,990,197 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 301583.SZ | 301583.SZ | 216.70 | +858.85% | 594,390 |
| 920943.BJ | 优机股份 | 15.82 | +29.99% | 4,878 |
| 920267.BJ | 鑫汇科 | 18.14 | +29.94% | 13,779 |
| 920081.BJ | 920081.BJ | 47.02 | +21.53% | 78,292 |
| 300065.SZ | 海兰信 | 28.79 | +20.01% | 327,932 |
| 688523.SH | 航天环宇 | 61.18 | +20.01% | 92,985 |
| 688710.SH | 益诺思 | 77.87 | +20.00% | 50,347 |
| 300255.SZ | 常山药业 | 26.34 | +20.00% | 176,661 |
| 301117.SZ | 佳缘科技 | 20.29 | +19.99% | 57,069 |
| 300069.SZ | 金利华电 | 36.86 | +19.99% | 54,128 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920136.BJ | 920136.BJ | 25.53 | -24.91% | 32,507 |
| 688146.SH | 中船特气 | 293.99 | -19.14% | 647,725 |
| 920305.BJ | *ST云创 | 0.56 | -18.84% | 895 |
| 688549.SH | 中巨芯-U | 29.33 | -17.10% | 421,170 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 54.12 | -17.01% | 638,549 |
| 688392.SH | 骄成超声 | 203.89 | -15.68% | 173,247 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 68.03 | -15.31% | 314,267 |
| 688268.SH | 华特气体 | 195.22 | -14.83% | 232,045 |
| 688396.SH | 华润微 | 79.10 | -14.67% | 509,535 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 43.60 | -14.34% | 314,153 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 000977.SZ | 浪潮信息 | -228,988 | 241,176 |
| 603019.SH | 中科曙光 | -21,871 | 230,863 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | -61,589 | 156,165 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 232 | 110,710 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 124 | 109,695 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 113,336 | 96,916 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 53,266 | 78,787 |
| 688120.SH | 华海清科 | -4,484 | 78,054 |
| 688387.SH | 信科移动-U | -31,103 | 72,315 |
| 688012.SH | 中微公司 | 1,170 | 70,212 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | 791,157 | 478 |
| 计算机 | 489,464 | 334 |
| 传媒 | 428,901 | 130 |
| 食品饮料 | 318,220 | 123 |
| 房地产 | 132,308 | 100 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -5,984,627 | 476 |
| 通信 | -1,298,487 | 123 |
| 电力设备 | -1,225,570 | 364 |
| 基础化工 | -1,051,356 | 406 |
| 机械设备 | -904,584 | 528 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日