量化日报 · 2026-07-09

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-09 (7 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	-0.50%	-6.88%	-5.22pp	-2.75pp
HS300	+2.54%	-1.67%	—	—
全 A 等权	+0.55%	-4.14%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 29.06%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
机械设备	-2.86%	-0.57pp	+0.22%	+0.04pp
钢铁	-4.45%	-0.89pp	-2.46%	-0.49pp
基础化工	-7.15%	-1.43pp	-0.52%	-0.10pp
电力设备	-8.27%	-1.65pp	-0.78%	-0.16pp
建筑材料	-11.70%	-2.34pp	+1.03%	+0.21pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -1.67% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.65pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
300750.SZ	宁德时代	383.84	361.00	375.50	+4.02%
002028.SZ	思源电气	165.77	156.84	159.30	+1.57%
002487.SZ	大金重工	55.04	46.70	47.00	+0.64%
600580.SH	卧龙电驱	33.25	33.03	33.20	+0.51%
300450.SZ	先导智能	39.96	36.95	37.05	+0.27%
600089.SH	特变电工	22.26	20.05	20.04	-0.05%
601877.SH	正泰电器	24.82	24.11	24.04	-0.29%
600406.SH	国电南瑞	22.67	22.51	21.68	-3.69%
605117.SH	德业股份	101.50	89.57	86.19	-3.77%
002709.SZ	天赐材料	54.47	44.59	41.46	-7.02%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.89pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
001203.SZ	大中矿业	31.86	30.23	30.12	-0.36%
600295.SH	鄂尔多斯	11.37	11.39	11.34	-0.44%
000708.SZ	中信特钢	12.76	12.86	12.68	-1.40%
601686.SH	友发集团	4.91	5.05	4.96	-1.78%
000959.SZ	首钢股份	3.62	3.45	3.37	-2.32%
000923.SZ	河钢资源	12.64	12.55	12.23	-2.55%
601003.SH	柳钢股份	3.45	3.42	3.33	-2.63%
601969.SH	海南矿业	8.29	8.14	7.91	-2.83%
600282.SH	南钢股份	4.68	4.71	4.55	-3.40%
002318.SZ	久立特材	23.82	20.95	19.50	-6.92%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.43pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603650.SH	彤程新材	92.49	83.07	89.56	+7.81%
600160.SH	巨化股份	55.85	45.72	46.00	+0.61%
600873.SH	梅花生物	7.50	8.13	8.13	+0.00%
603379.SH	三美股份	83.48	66.97	66.78	-0.28%
002001.SZ	新和成	29.98	28.91	28.69	-0.76%
600989.SH	宝丰能源	20.75	20.28	20.10	-0.89%
000792.SZ	盐湖股份	30.49	26.53	26.09	-1.66%
600426.SH	华鲁恒升	24.30	24.89	24.27	-2.49%
000893.SZ	亚钾国际	41.90	40.58	39.22	-3.35%
600096.SH	云天化	31.10	28.98	27.76	-4.21%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.57pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002837.SZ	英维克	74.73	72.12	75.87	+5.20%
301200.SZ	大族数控	376.61	314.00	328.00	+4.46%
688097.SH	博众精工	62.46	54.87	57.15	+4.16%
300124.SZ	汇川技术	68.20	63.20	64.32	+1.77%
002595.SZ	豪迈科技	46.49	45.64	45.70	+0.13%
603699.SH	纽威股份	48.98	47.85	47.63	-0.46%
601100.SH	恒立液压	105.74	108.57	107.70	-0.80%
603298.SH	杭叉集团	24.51	25.05	24.74	-1.24%
601717.SH	中创智领	14.08	14.55	14.24	-2.13%
002444.SZ	巨星科技	30.51	32.67	29.76	-8.91%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -2.34pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
000672.SZ	上峰水泥	23.12	19.82	21.80	+9.99%
600176.SH	中国巨石	70.27	56.06	58.70	+4.71%
603256.SH	宏和科技	255.97	205.00	213.65	+4.22%
002080.SZ	中材科技	88.70	72.74	74.75	+2.76%
002201.SZ	九鼎新材	10.71	8.63	8.70	+0.81%
601636.SH	旗滨集团	9.77	7.25	7.21	-0.55%
600801.SH	华新建材	16.74	17.21	16.90	-1.80%
603737.SH	三棵树	24.52	23.39	22.88	-2.18%
002043.SZ	兔宝宝	11.22	11.19	10.81	-3.40%
000786.SZ	北新建材	18.20	17.44	16.70	-4.24%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	4,036.59	+1.65%
沪深300 (000300.SH)	4,876.31	+2.54%
中证500 (000905.SH)	8,652.79	+3.13%
中证1000 (000852.SH)	8,300.08	+2.24%
深证成指 (399001.SZ)	15,398.73	+3.07%
创业板指 (399006.SZ)	4,018.17	+4.49%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.30pp · 风格均衡

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
电子	+7.33%
通信	+5.37%
综合	+3.30%
机械设备	+2.72%
计算机	+2.64%

bottom 5

行业	涨跌
美容护理	-1.17%
社会服务	-1.35%
食品饮料	-1.37%
煤炭	-1.86%
钢铁	-2.09%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 153 / 26 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 2486 / 2888 / 146 家
当日均涨: +0.55%
总成交额: 29,323 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 2486 / 下跌 2888 (45% / 55%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 31%
涨停封板率: 79 / 153 = 52% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.30pp
行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 93% · 电子 87% · 计算机 86%

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	1194.90	+5.90%	4,160,873
603986.SH	兆易创新	663.49	+10.00%	3,818,502
000725.SZ	京东方Ａ	8.15	+6.82%	3,011,658
002384.SZ	东山精密	261.32	+10.00%	2,778,640
300502.SZ	新易盛	545.50	+6.78%	2,610,090
688256.SH	寒武纪	1535.01	+8.59%	2,457,925
688981.SH	中芯国际	173.00	+13.74%	2,364,591
688008.SH	澜起科技	285.80	+15.64%	2,195,810
000063.SZ	中兴通讯	40.33	+9.38%	2,098,364
600584.SH	长电科技	103.52	+10.00%	2,049,714

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920136.BJ	920136.BJ	34.00	+76.35%	63,565
300626.SZ	华瑞股份	33.35	+20.01%	33,678
300469.SZ	信息发展	59.64	+20.00%	107,693
688720.SH	艾森股份	105.60	+20.00%	112,267
688610.SH	埃科光电	231.50	+20.00%	55,704
688333.SH	铂力特	108.01	+20.00%	179,788
301607.SZ	富特科技	57.37	+20.00%	106,017
688432.SH	有研硅	53.77	+20.00%	428,480
688328.SH	深科达	102.02	+20.00%	114,219
688371.SH	菲沃泰	42.01	+19.99%	58,205

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920305.BJ	*ST云创	0.69	-80.67%	1,350
920189.BJ	920189.BJ	31.23	-23.36%	81,551
301117.SZ	佳缘科技	16.91	-20.01%	4,238
300716.SZ	ST泉为	17.80	-20.00%	23,585
300522.SZ	世名科技	19.28	-20.00%	72,192
688121.SH	卓然股份	3.33	-19.57%	13,291
301201.SZ	诚达药业	34.70	-15.63%	90,090
300390.SZ	天华新能	69.10	-14.71%	687,953
300029.SZ	*ST天龙	0.12	-14.29%	266
300328.SZ	宜安科技	11.93	-12.92%	124,018

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
000063.SZ	中兴通讯	1,175,109	664,472
688981.SH	中芯国际	18,638	519,219
688008.SH	澜起科技	11,365	270,741
688256.SH	寒武纪	-961	259,798
002156.SZ	通富微电	235,709	209,516
000725.SZ	京东方Ａ	-285,556	206,286
600584.SH	长电科技	119,107	205,559
300308.SZ	中际旭创	10,055	202,179
300394.SZ	天孚通信	75,178	193,146
688347.SH	华虹公司	-5,018	189,853

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
电子	6,559,667	476
通信	1,614,610	123
计算机	726,690	334
机械设备	616,485	528
电力设备	162,801	364

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
基础化工	-259,795	406
食品饮料	-169,815	123
建筑材料	-133,461	72
钢铁	-131,499	44
银行	-109,364	42