量化日报 · 2026-07-08

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-08 (6 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	-3.00%	-6.31%	-2.20pp	-1.64pp
HS300	-0.77%	-4.10%	—	—
全 A 等权	-1.42%	-4.66%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 26.09%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
钢铁	-2.08%	-0.42pp	-1.08%	-0.22pp
机械设备	-2.84%	-0.57pp	-3.16%	-0.63pp
基础化工	-6.61%	-1.32pp	-2.31%	-0.46pp
电力设备	-7.62%	-1.52pp	-4.61%	-0.92pp
建筑材料	-12.39%	-2.48pp	-3.82%	-0.76pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -4.10% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -1.52pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
300450.SZ	先导智能	39.96	37.25	36.95	-0.81%
600406.SH	国电南瑞	22.67	22.79	22.51	-1.23%
601877.SH	正泰电器	24.82	24.50	24.11	-1.59%
600089.SH	特变电工	22.26	20.60	20.05	-2.67%
300750.SZ	宁德时代	383.84	372.49	361.00	-3.08%
002028.SZ	思源电气	165.77	165.95	156.84	-5.09%
002487.SZ	大金重工	55.04	49.70	46.70	-6.04%
605117.SH	德业股份	101.50	96.49	89.57	-7.17%
600580.SH	卧龙电驱	33.25	36.08	33.03	-8.45%
002709.SZ	天赐材料	54.47	49.54	44.59	-9.99%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.42pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
601686.SH	友发集团	4.91	4.99	5.05	+1.20%
001203.SZ	大中矿业	31.86	30.09	30.23	+0.47%
601003.SH	柳钢股份	3.45	3.42	3.42	+0.00%
000708.SZ	中信特钢	12.76	12.88	12.86	-0.16%
600282.SH	南钢股份	4.68	4.74	4.71	-0.63%
601969.SH	海南矿业	8.29	8.23	8.14	-1.09%
000959.SZ	首钢股份	3.62	3.49	3.45	-1.15%
000923.SZ	河钢资源	12.64	12.81	12.55	-2.03%
600295.SH	鄂尔多斯	11.37	11.80	11.39	-3.47%
002318.SZ	久立特材	23.82	21.81	20.95	-3.94%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -1.32pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
600873.SH	梅花生物	7.50	8.09	8.13	+0.49%
600096.SH	云天化	31.10	28.86	28.98	+0.42%
600989.SH	宝丰能源	20.75	20.39	20.28	-0.54%
600426.SH	华鲁恒升	24.30	25.26	24.89	-1.46%
600160.SH	巨化股份	55.85	46.58	45.72	-1.85%
603650.SH	彤程新材	92.49	84.87	83.07	-2.12%
002001.SZ	新和成	29.98	29.56	28.91	-2.20%
000893.SZ	亚钾国际	41.90	42.55	40.58	-4.63%
603379.SH	三美股份	83.48	70.29	66.97	-4.72%
000792.SZ	盐湖股份	30.49	28.37	26.53	-6.49%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.57pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
002837.SZ	英维克	74.73	71.29	72.12	+1.16%
601717.SH	中创智领	14.08	14.68	14.55	-0.89%
002444.SZ	巨星科技	30.51	33.20	32.67	-1.60%
002595.SZ	豪迈科技	46.49	47.06	45.64	-3.02%
603699.SH	纽威股份	48.98	49.35	47.85	-3.04%
603298.SH	杭叉集团	24.51	25.88	25.05	-3.21%
688097.SH	博众精工	62.46	56.92	54.87	-3.60%
300124.SZ	汇川技术	68.20	66.05	63.20	-4.31%
601100.SH	恒立液压	105.74	115.93	108.57	-6.35%
301200.SZ	大族数控	376.61	336.63	314.00	-6.72%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -2.48pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益
603737.SH	三棵树	24.52	23.41	23.39	-0.09%
000786.SZ	北新建材	18.20	17.68	17.44	-1.36%
002080.SZ	中材科技	88.70	74.30	72.74	-2.10%
600801.SH	华新建材	16.74	17.75	17.21	-3.04%
002201.SZ	九鼎新材	10.71	8.97	8.63	-3.79%
000672.SZ	上峰水泥	23.12	20.61	19.82	-3.83%
002043.SZ	兔宝宝	11.22	11.76	11.19	-4.85%
603256.SH	宏和科技	255.97	218.35	205.00	-6.11%
601636.SH	旗滨集团	9.77	7.75	7.25	-6.45%
600176.SH	中国巨石	70.27	60.00	56.06	-6.57%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	3,970.88	-0.49%
沪深300 (000300.SH)	4,755.53	-0.77%
中证500 (000905.SH)	8,390.02	-1.40%
中证1000 (000852.SH)	8,117.86	-2.22%
深证成指 (399001.SZ)	14,939.73	-1.87%
创业板指 (399006.SZ)	3,845.35	-1.70%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.45pp · 大盘强于小盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

top 5

行业	涨跌
计算机	+2.44%
煤炭	+1.20%
银行	+0.94%
石油石化	+0.47%
食品饮料	+0.35%

bottom 5

行业	涨跌
有色金属	-3.17%
机械设备	-3.41%
基础化工	-3.44%
建筑材料	-3.68%
电力设备	-4.15%

6. 涨跌停 + 总览

涨停 / 跌停: 80 / 93 家
上涨 / 下跌 / 平盘: 1593 / 3790 / 135 家
当日均涨: -1.42%
总成交额: 25,826 亿

7. 市场状态

市场宽度: 上涨 1593 / 下跌 3790 (29% / 71%)
趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 26% · 在 MA200 之上 30%
涨停封板率: 56 / 80 = 70% (代理: close==high)
大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.45pp

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
300308.SZ	中际旭创	1128.35	+0.57%	3,632,345
603986.SH	兆易创新	603.17	-2.71%	3,549,432
000725.SZ	京东方Ａ	7.63	+0.66%	2,534,461
300502.SZ	新易盛	510.84	+0.15%	2,303,292
002384.SZ	东山精密	237.56	+0.29%	2,280,166
600584.SH	长电科技	94.11	-6.81%	1,991,407
688256.SH	寒武纪	1413.55	+1.84%	1,677,519
000938.SZ	紫光股份	33.62	+6.80%	1,641,514
688981.SH	中芯国际	152.10	+4.59%	1,509,149
002185.SZ	华天科技	21.57	-1.64%	1,481,243

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920189.BJ	920189.BJ	40.75	+400.61%	155,766
920857.BJ	泓禧科技	19.00	+29.96%	11,001
300454.SZ	深信服	106.56	+20.00%	265,316
300369.SZ	绿盟科技	6.48	+20.00%	53,965
301321.SZ	翰博高新	49.81	+20.00%	63,138
301202.SZ	朗威股份	39.19	+19.99%	16,994
301251.SZ	威尔高	60.92	+19.99%	135,413
300017.SZ	网宿科技	14.66	+19.97%	405,061
920090.BJ	同辉信息	3.66	+19.61%	3,829
300588.SZ	熙菱信息	25.70	+17.19%	59,075

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688121.SH	卓然股份	4.14	-20.08%	631
920211.BJ	920211.BJ	137.00	-18.80%	25,904
301237.SZ	和顺科技	69.41	-18.34%	62,311
688156.SH	路德科技	27.10	-16.28%	23,580
688017.SH	绿的谐波	391.00	-15.93%	804,140
920510.BJ	丰光精密	24.78	-15.89%	41,345
300390.SZ	天华新能	81.02	-15.83%	668,508
301282.SZ	金禄电子	26.73	-15.62%	64,295
688813.SH	泰金新能	161.00	-13.43%	95,930
920725.BJ	惠丰钻石	101.00	-13.38%	107,178

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
300502.SZ	新易盛	13,387	176,995
601138.SH	工业富联	7,059	145,153
688981.SH	中芯国际	15,259	129,335
000063.SZ	中兴通讯	313,999	127,254
000725.SZ	京东方Ａ	-718,722	119,979
688347.SH	华虹公司	1,837	92,753
002371.SZ	北方华创	-7,751	87,712
688012.SH	中微公司	-1,115	78,800
300418.SZ	昆仑万维	118,597	74,305
688256.SH	寒武纪	380	71,170

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
电子	878,272	476
通信	510,634	123
银行	350,341	42
计算机	178,725	334
房地产	63,668	100

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
电力设备	-892,935	364
有色金属	-657,096	138
机械设备	-625,714	529
基础化工	-558,419	406
汽车	-277,649	285