⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-07 (5 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.57% | -3.46% | -0.10pp | -0.17pp |
| HS300 | -1.03% | -3.36% | — | — |
| 全 A 等权 | -2.63% | -3.29% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 24.61%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +0.30% | +0.06pp | -2.47% | -0.49pp |
| 钢铁 | -1.02% | -0.20pp | -2.65% | -0.53pp |
| 电力设备 | -3.15% | -0.63pp | -2.25% | -0.45pp |
| 基础化工 | -4.46% | -0.89pp | -2.87% | -0.57pp |
| 建筑材料 | -8.99% | -1.80pp | -2.63% | -0.53pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -3.36% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.63pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 49.00 | 49.54 | +1.10% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 96.12 | 96.49 | +0.38% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 374.51 | 372.49 | -0.54% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 23.16 | 22.79 | -1.60% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 37.88 | 37.25 | -1.66% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 25.11 | 24.50 | -2.43% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 21.35 | 20.60 | -3.51% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 52.14 | 49.70 | -4.68% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 174.20 | 165.95 | -4.74% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 37.91 | 36.08 | -4.83% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -0.20pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 11.82 | 11.80 | -0.17% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.04 | 4.99 | -0.99% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 30.50 | 30.09 | -1.34% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 13.01 | 12.81 | -1.54% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.84 | 4.74 | -2.07% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.50 | 3.42 | -2.29% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.59 | 3.49 | -2.79% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.55 | 8.23 | -3.74% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.50 | 12.88 | -4.59% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 23.44 | 21.81 | -6.95% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.89pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 83.69 | 84.87 | +1.41% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 8.06 | 8.09 | +0.37% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 71.45 | 70.29 | -1.62% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 26.00 | 25.26 | -2.85% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 29.25 | 28.37 | -3.01% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 21.13 | 20.39 | -3.50% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 30.29 | 28.86 | -4.72% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 44.70 | 42.55 | -4.81% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 31.08 | 29.56 | -4.89% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 49.05 | 46.58 | -5.04% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.06pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 117.50 | 115.93 | -1.34% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 33.67 | 33.20 | -1.40% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 342.90 | 336.63 | -1.83% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 58.02 | 56.92 | -1.90% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.50 | 25.88 | -2.34% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.05 | 14.68 | -2.46% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 48.49 | 47.06 | -2.95% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 68.33 | 66.05 | -3.34% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 51.11 | 49.35 | -3.44% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 74.06 | 71.29 | -3.74% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -1.80pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 11.56 | 11.76 | +1.73% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 219.33 | 218.35 | -0.45% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 20.83 | 20.61 | -1.06% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 17.95 | 17.75 | -1.11% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 7.87 | 7.75 | -1.52% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 76.58 | 74.30 | -2.98% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 9.38 | 8.97 | -4.37% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 18.65 | 17.68 | -5.20% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 24.73 | 23.41 | -5.34% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 63.81 | 60.00 | -5.97% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 3,990.24 | -1.26% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,792.26 | -1.03% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,508.79 | -1.65% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,301.80 | -2.02% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,225.11 | -1.24% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,911.91 | -0.94% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.99pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 银行 | +0.20% |
| 通信 | -0.05% |
| 传媒 | -0.08% |
| 电子 | -0.68% |
| 环保 | -1.11% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 商贸零售 | -3.03% |
| 社会服务 | -3.05% |
| 建筑材料 | -3.51% |
| 医药生物 | -3.71% |
| 综合 | -3.80% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 47 / 70 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 693 / 4797 / 27 家
- 当日均涨: -2.63%
- 总成交额: 25,985 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 693 / 下跌 4797 (13% / 87%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 27% · 在 MA200 之上 32%
- 涨停封板率: 33 / 47 = 70% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.99pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 87%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1121.90 | +2.09% | 3,270,922 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 620.00 | -5.24% | 3,227,259 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 510.10 | +0.63% | 2,293,501 |
| 600584.SH | 长电科技 | 100.99 | +6.20% | 2,257,870 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 7.58 | -2.32% | 2,157,500 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 236.87 | +5.53% | 2,148,674 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1388.00 | +1.33% | 1,664,177 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 253.20 | -5.76% | 1,561,041 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 80.89 | -4.39% | 1,386,639 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 60.00 | -5.97% | 1,314,155 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920527.BJ | 夜光明 | 17.02 | +25.06% | 12,667 |
| 688432.SH | 有研硅 | 46.14 | +20.00% | 338,904 |
| 301516.SZ | 中远通 | 18.72 | +20.00% | 41,790 |
| 301251.SZ | 威尔高 | 50.77 | +20.00% | 21,490 |
| 688261.SH | 东微半导 | 99.08 | +16.33% | 190,286 |
| 688584.SH | 上海合晶 | 35.71 | +15.31% | 113,962 |
| 688605.SH | 先锋精科 | 113.05 | +15.22% | 136,370 |
| 301237.SZ | 和顺科技 | 85.00 | +14.63% | 74,280 |
| 300985.SZ | 致远新能 | 56.47 | +14.43% | 62,767 |
| 300043.SZ | 星辉娱乐 | 5.17 | +14.13% | 90,098 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688121.SH | 卓然股份 | 5.18 | -20.06% | 227 |
| 300716.SZ | ST泉为 | 23.27 | -20.01% | 37,076 |
| 301067.SZ | 显盈科技 | 29.66 | -19.73% | 40,726 |
| 301139.SZ | 元道通信 | 3.38 | -16.34% | 6,735 |
| 920072.BJ | 920072.BJ | 29.56 | -15.37% | 11,661 |
| 301365.SZ | 矩阵股份 | 35.57 | -14.35% | 42,130 |
| 688272.SH | 富吉瑞 | 37.20 | -14.29% | 17,865 |
| 301418.SZ | 协昌科技 | 45.50 | -14.04% | 25,966 |
| 920083.BJ | 920083.BJ | 43.30 | -13.85% | 23,375 |
| 920206.BJ | 920206.BJ | 43.25 | -13.74% | 12,142 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | 56,964 | 190,374 |
| 600584.SH | 长电科技 | -22,591 | 179,242 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -22,377 | 173,962 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 9,407 | 157,161 |
| 002371.SZ | 北方华创 | -2,484 | 108,834 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 30,283 | 95,784 |
| 688012.SH | 中微公司 | -4,520 | 93,925 |
| 688981.SH | 中芯国际 | -13,498 | 86,546 |
| 601398.SH | 工商银行 | -62,559 | 81,964 |
| 688802.SH | 沐曦股份-U | 382 | 80,324 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 796,638 | 476 |
| 通信 | 421,190 | 123 |
| 银行 | 153,556 | 42 |
| 传媒 | 51,586 | 130 |
| 建筑材料 | -3,344 | 72 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | -1,037,564 | 479 |
| 电力设备 | -839,802 | 364 |
| 基础化工 | -838,769 | 406 |
| 机械设备 | -811,223 | 529 |
| 有色金属 | -707,294 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日