⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-06 (4 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -1.37% | -0.90% | +1.46pp | -0.23pp |
| HS300 | -0.00% | -2.36% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.22% | -0.67% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 23.63%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | +2.84% | +0.57pp | -1.24% | -0.25pp |
| 钢铁 | +1.66% | +0.33pp | +0.36% | +0.07pp |
| 电力设备 | -0.83% | -0.17pp | -1.67% | -0.33pp |
| 基础化工 | -1.61% | -0.32pp | -0.07% | -0.01pp |
| 建筑材料 | -6.54% | -1.31pp | -4.24% | -0.85pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 -2.36% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.17pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 167.65 | 174.20 | +3.91% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 37.35 | 37.91 | +1.50% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 22.89 | 23.16 | +1.18% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 25.18 | 25.11 | -0.28% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 96.44 | 96.12 | -0.33% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 22.01 | 21.35 | -1.39% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 380.00 | 374.51 | -1.44% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 39.29 | 37.88 | -3.59% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 56.05 | 52.14 | -6.98% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 54.04 | 49.00 | -9.33% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.33pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.70 | 4.84 | +2.98% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 13.12 | 13.50 | +2.90% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 11.65 | 11.82 | +1.46% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 12.89 | 13.01 | +0.93% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.47 | 3.50 | +0.86% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.56 | 3.59 | +0.84% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 5.04 | 5.04 | +0.00% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 8.66 | 8.55 | -1.27% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 23.85 | 23.44 | -1.72% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 31.56 | 30.50 | -3.36% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.32pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 24.88 | 26.00 | +4.50% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 30.00 | 31.08 | +3.60% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 20.54 | 21.13 | +2.87% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 7.91 | 8.06 | +1.90% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 44.92 | 44.70 | -0.49% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 29.41 | 29.25 | -0.54% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 49.35 | 49.05 | -0.61% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 30.60 | 30.29 | -1.01% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 75.13 | 71.45 | -4.90% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 89.08 | 83.69 | -6.05% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.57pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 71.43 | 74.06 | +3.68% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 33.20 | 33.67 | +1.42% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 26.27 | 26.50 | +0.88% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 50.97 | 51.11 | +0.27% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 343.00 | 342.90 | -0.03% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 15.27 | 15.05 | -1.44% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 49.55 | 48.49 | -2.14% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 121.66 | 117.50 | -3.42% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 72.15 | 68.33 | -5.29% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 61.96 | 58.02 | -6.36% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -1.31pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 18.10 | 18.65 | +3.04% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 24.61 | 24.73 | +0.49% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 11.55 | 11.56 | +0.09% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 18.11 | 17.95 | -0.88% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 21.19 | 20.83 | -1.70% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 8.42 | 7.87 | -6.53% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 238.00 | 219.33 | -7.84% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 10.31 | 9.38 | -9.02% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 70.90 | 63.81 | -10.00% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 85.09 | 76.58 | -10.00% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,041.24 | -0.06% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,842.00 | -0.00% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,651.13 | -1.08% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,472.60 | -1.72% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,416.80 | -1.16% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 3,948.86 | -1.77% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.72pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 煤炭 | +4.11% |
| 农林牧渔 | +2.57% |
| 石油石化 | +2.43% |
| 银行 | +1.90% |
| 交通运输 | +1.45% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 有色金属 | -1.70% |
| 电力设备 | -1.82% |
| 机械设备 | -1.97% |
| 通信 | -3.05% |
| 建筑材料 | -5.75% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 100 / 97 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1876 / 3541 / 100 家
- 当日均涨: -1.22%
- 总成交额: 31,124 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1876 / 下跌 3541 (34% / 66%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 72 / 100 = 72% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.72pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 医药生物 98% ⚠️ · 建筑材料 97% ⚠️ · 机械设备 92% · 基础化工 91% · 有色金属 85%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 654.29 | -3.46% | 3,976,863 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1098.92 | -1.53% | 3,470,412 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 7.76 | -7.40% | 2,971,085 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 506.89 | -3.63% | 2,214,943 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 681.80 | +10.32% | 2,023,338 |
| 600584.SH | 长电科技 | 95.09 | +4.63% | 1,974,858 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 454.70 | +6.26% | 1,963,505 |
| 001309.SZ | 德明利 | 935.00 | +6.02% | 1,955,888 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 224.46 | -3.55% | 1,745,303 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 84.60 | -5.39% | 1,713,230 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688206.SH | 概伦电子 | 48.76 | +20.01% | 115,161 |
| 301317.SZ | 鑫磊股份 | 62.21 | +20.00% | 36,828 |
| 688039.SH | 当虹科技 | 43.56 | +20.00% | 33,589 |
| 301191.SZ | 菲菱科思 | 135.01 | +20.00% | 169,998 |
| 300684.SZ | 中石科技 | 74.41 | +20.00% | 335,737 |
| 688496.SH | 清越科技 | 1.03 | +19.77% | 1,930 |
| 300716.SZ | ST泉为 | 29.09 | +19.07% | 35,902 |
| 688689.SH | 银河微电 | 80.75 | +18.70% | 123,807 |
| 688103.SH | 国力电子 | 85.26 | +16.78% | 75,100 |
| 920699.BJ | 海达尔 | 125.65 | +15.26% | 25,883 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920193.BJ | 920193.BJ | 55.56 | -29.99% | 106,065 |
| 688622.SH | 禾信仪器 | 102.30 | -20.00% | 19,979 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 89.76 | -20.00% | 72,571 |
| 301197.SZ | 工大科雅 | 26.49 | -19.99% | 25,743 |
| 300061.SZ | 旗天科技 | 6.19 | -17.25% | 42,209 |
| 001248.SZ | 001248.SZ | 18.37 | -16.58% | 713,193 |
| 688257.SH | 新锐股份 | 92.88 | -15.91% | 297,535 |
| 688507.SH | 索辰科技 | 212.00 | -15.03% | 261,287 |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 45.01 | -15.01% | 386,123 |
| 920510.BJ | 丰光精密 | 27.90 | -14.84% | 67,528 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | -24,238 | 130,883 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 379 | 107,855 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | -2,940 | 100,499 |
| 601318.SH | 中国平安 | -38,813 | 100,011 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 45,301 | 95,484 |
| 600487.SH | 亨通光电 | -74,201 | 93,309 |
| 688347.SH | 华虹公司 | -3,365 | 93,258 |
| 002636.SZ | 金安国纪 | -76,349 | 89,692 |
| 688981.SH | 中芯国际 | -14,924 | 83,659 |
| 600036.SH | 招商银行 | -25,496 | 82,097 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 银行 | 514,722 | 42 |
| 医药生物 | 178,239 | 479 |
| 食品饮料 | 170,182 | 123 |
| 煤炭 | 141,994 | 37 |
| 交通运输 | 136,862 | 126 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -1,796,030 | 476 |
| 电力设备 | -1,467,947 | 364 |
| 机械设备 | -1,307,817 | 529 |
| 有色金属 | -994,597 | 138 |
| 国防军工 | -781,618 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日