量化日报 · 2026-07-03

⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。

1. SQTS C2 · 策略说明

SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4

2. SQTS C2 · 本月组合表现

本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-03 (3 个交易日)

组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)

	今日 ret	本月累计 ret	vs HS300	vs 全A等权
C2 组合	+1.11%	+0.43%	+2.78pp	-0.13pp
HS300	+0.62%	-2.36%	—	—
全 A 等权	+1.15%	+0.55%	—	—

本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 19.09%

行业贡献分解 (本月累计 / 今日)

行业	本月均涨	本月贡献	今日均涨	今日贡献
机械设备	+4.18%	+0.84pp	+3.97%	+0.79pp
钢铁	+1.29%	+0.26pp	+0.39%	+0.08pp
电力设备	+0.81%	+0.16pp	+2.59%	+0.52pp
基础化工	-1.64%	-0.33pp	-2.72%	-0.54pp
建筑材料	-2.52%	-0.50pp	+1.30%	+0.26pp

3. SQTS C2 · 50 股完整追踪

本期 HS300 涨跌 -2.36% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图

电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.16pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
600580.SH	卧龙电驱	33.25	33.95	37.35	+10.01%
002028.SZ	思源电气	165.77	155.44	167.65	+7.86%
002487.SZ	大金重工	55.04	54.67	56.05	+2.52%
300450.SZ	先导智能	39.96	38.52	39.29	+2.00%
605117.SH	德业股份	101.50	94.66	96.44	+1.88%
601877.SH	正泰电器	24.82	24.72	25.18	+1.86%
600406.SH	国电南瑞	22.67	22.67	22.89	+0.97%
600089.SH	特变电工	22.26	21.83	22.01	+0.82%
300750.SZ	宁德时代	383.84	382.35	380.00	-0.61%
002709.SZ	天赐材料	54.47	54.84	54.04	-1.46%

钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.26pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
601686.SH	友发集团	4.91	4.94	5.04	+2.02%
000923.SZ	河钢资源	12.64	12.64	12.89	+1.98%
000708.SZ	中信特钢	12.76	12.87	13.12	+1.94%
002318.SZ	久立特材	23.82	23.41	23.85	+1.88%
600295.SH	鄂尔多斯	11.37	11.51	11.65	+1.22%
600282.SH	南钢股份	4.68	4.69	4.70	+0.21%
601003.SH	柳钢股份	3.45	3.49	3.47	-0.57%
601969.SH	海南矿业	8.29	8.71	8.66	-0.57%
001203.SZ	大中矿业	31.86	32.11	31.56	-1.71%
000959.SZ	首钢股份	3.62	3.65	3.56	-2.47%

基础化工 · 10 股 · 本月贡献 -0.33pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
000893.SZ	亚钾国际	41.90	41.80	44.92	+7.46%
600426.SH	华鲁恒升	24.30	24.78	24.88	+0.40%
600989.SH	宝丰能源	20.75	20.54	20.54	+0.00%
600873.SH	梅花生物	7.50	7.92	7.91	-0.13%
002001.SZ	新和成	29.98	30.22	30.00	-0.73%
000792.SZ	盐湖股份	30.49	30.18	29.41	-2.55%
600096.SH	云天化	31.10	31.49	30.60	-2.83%
603650.SH	彤程新材	92.49	97.71	89.08	-8.83%
600160.SH	巨化股份	55.85	54.83	49.35	-9.99%
603379.SH	三美股份	83.48	83.48	75.13	-10.00%

机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.84pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
601100.SH	恒立液压	105.74	110.60	121.66	+10.00%
002595.SZ	豪迈科技	46.49	46.53	49.55	+6.49%
300124.SZ	汇川技术	68.20	68.40	72.15	+5.48%
603298.SH	杭叉集团	24.51	25.07	26.27	+4.79%
603699.SH	纽威股份	48.98	48.72	50.97	+4.62%
601717.SH	中创智领	14.08	14.76	15.27	+3.46%
688097.SH	博众精工	62.46	59.99	61.96	+3.28%
002444.SZ	巨星科技	30.51	32.20	33.20	+3.11%
002837.SZ	英维克	74.73	71.40	71.43	+0.04%
301200.SZ	大族数控	376.61	348.60	343.00	-1.61%

建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 -0.50pp · 为什么选他们 →

代码	名称	入选日购入价	昨日价格	今日价格	今日收益	K线
600801.SH	华新建材	16.74	16.46	18.11	+10.02%
600176.SH	中国巨石	70.27	67.82	70.90	+4.54%
002043.SZ	兔宝宝	11.22	11.12	11.55	+3.87%
002080.SZ	中材科技	88.70	82.22	85.09	+3.49%
603256.SH	宏和科技	255.97	233.23	238.00	+2.05%
002201.SZ	九鼎新材	10.71	10.29	10.31	+0.19%
000786.SZ	北新建材	18.20	18.25	18.10	-0.82%
603737.SH	三棵树	24.52	24.90	24.61	-1.16%
000672.SZ	上峰水泥	23.12	21.55	21.19	-1.67%
601636.SH	旗滨集团	9.77	9.10	8.42	-7.47%

4. 大盘指数 · 风格 spread

指数	收盘	涨跌
上证综指 (000001.SH)	4,043.64	+0.37%
沪深300 (000300.SH)	4,842.17	+0.62%
中证500 (000905.SH)	8,745.26	+0.59%
中证1000 (000852.SH)	8,620.79	-0.05%
深证成指 (399001.SZ)	15,597.51	+0.64%
创业板指 (399006.SZ)	4,019.93	+0.07%

今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +0.67pp · 大盘强于小盘

5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)

(sw_daily 数据不可用)

6. 涨跌停 + 总览

• 涨停 / 跌停: 162 / 42 家
• 上涨 / 下跌 / 平盘: 3804 / 1628 / 84 家
• 当日均涨: +1.15%
• 总成交额: 32,053 亿

7. 市场状态

• 市场宽度: 上涨 3804 / 下跌 1628 (69% / 31%)
• 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 34%
• 涨停封板率: 108 / 162 = 67% (代理: close==high)
• 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +0.67pp

8. 异动股

成交额 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
603986.SH	兆易创新	677.77	-2.45%	4,267,373
300308.SZ	中际旭创	1116.00	-2.36%	3,770,236
000725.SZ	京东方Ａ	8.38	-7.91%	3,559,737
300502.SZ	新易盛	526.00	+3.34%	2,843,299
002384.SZ	东山精密	232.73	+4.98%	2,782,116
688008.SH	澜起科技	266.80	-0.87%	1,946,590
001309.SZ	德明利	881.91	+8.74%	1,698,783
600176.SH	中国巨石	70.90	+4.54%	1,665,358
600584.SH	长电科技	90.88	-5.31%	1,640,845
600487.SH	亨通光电	89.42	-4.71%	1,593,471

涨幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
920510.BJ	丰光精密	32.76	+30.00%	87,518
920211.BJ	920211.BJ	158.28	+29.99%	29,489
920193.BJ	920193.BJ	79.36	+29.99%	128,709
920002.BJ	万达轴承	65.82	+25.13%	34,591
920096.BJ	920096.BJ	51.62	+20.66%	21,466
301199.SZ	迈赫股份	21.28	+20.02%	20,734
300580.SZ	贝斯特	25.96	+20.02%	107,871
300985.SZ	致远新能	49.67	+20.00%	36,956
300779.SZ	惠城环保	59.27	+20.00%	72,419
301499.SZ	维科精密	34.74	+20.00%	29,247

跌幅 top 10

代码	名称	收盘	涨跌	成交额 (万)
688216.SH	气派科技	41.04	-20.00%	91,575
688096.SH	京源环保	9.93	-19.98%	31,585
688797.SH	688797.SH	540.10	-19.15%	628,974
688106.SH	金宏气体	40.00	-16.21%	416,524
688689.SH	银河微电	68.03	-14.96%	113,949
300323.SZ	华灿光电	17.95	-13.24%	308,114
300655.SZ	晶瑞电材	19.17	-12.59%	368,924
301629.SZ	矽电股份	360.69	-11.38%	87,248
301319.SZ	唯特偶	157.40	-11.07%	182,309
301177.SZ	迪阿股份	26.88	-10.55%	17,759

9. 资金流 · 大单净流入 top 10

代码	名称	大单净买入 (手)	净流入额 (万)
300308.SZ	中际旭创	-17,759	255,200
002050.SZ	三花智控	443,975	226,383
002384.SZ	东山精密	64,776	204,778
002407.SZ	多氟多	-176,938	198,453
002475.SZ	立讯精密	228,523	193,225
300502.SZ	新易盛	25,401	167,428
603986.SH	兆易创新	-24,873	143,251
688017.SH	绿的谐波	1,974	139,257
002463.SZ	沪电股份	66,032	137,377
600667.SH	太极实业	-25,928	117,060

10. 行业资金流热度

净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出

top 5 (净额最高)

行业	净额 (万)	成员数
汽车	714,760	285
国防军工	538,509	138
机械设备	498,653	529
通信	351,995	123
家用电器	212,743	94

bottom 5 (净额最低)

行业	净额 (万)	成员数
基础化工	-723,447	406
传媒	-505,068	130
电力设备	-372,810	365
计算机	-294,012	334
有色金属	-271,715	138