⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-07-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-07-01 → 2026-07-01 (1 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.65% | +0.00% | +0.00pp | +0.00pp |
| HS300 | -0.41% | +0.00% | — | — |
| 全 A 等权 | +2.13% | +0.00% | — | — |
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | +0.00% | +0.00pp | +2.67% | +0.53pp |
| 建筑材料 | +0.00% | +0.00pp | -0.65% | -0.13pp |
| 机械设备 | +0.00% | +0.00pp | -0.23% | -0.05pp |
| 电力设备 | +0.00% | +0.00pp | -1.43% | -0.29pp |
| 钢铁 | +0.00% | +0.00pp | +2.90% | +0.58pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.00% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709.SZ | 天赐材料 | 54.47 | 51.43 | 54.47 | +5.91% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 33.25 | 33.10 | 33.25 | +0.45% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 22.67 | 22.85 | 22.67 | -0.79% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 24.82 | 25.07 | 24.82 | -1.00% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 22.26 | 22.50 | 22.26 | -1.07% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 39.96 | 40.72 | 39.96 | -1.87% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 383.84 | 393.01 | 383.84 | -2.33% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 165.77 | 173.00 | 165.77 | -4.18% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 101.50 | 106.18 | 101.50 | -4.41% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 55.04 | 57.97 | 55.04 | -5.05% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001203.SZ | 大中矿业 | 31.86 | 29.95 | 31.86 | +6.38% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 11.37 | 10.72 | 11.37 | +6.06% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 8.29 | 7.91 | 8.29 | +4.80% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.62 | 3.51 | 3.62 | +3.13% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.45 | 3.37 | 3.45 | +2.37% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 4.68 | 4.59 | 4.68 | +1.96% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 12.64 | 12.41 | 12.64 | +1.85% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 4.91 | 4.83 | 4.91 | +1.66% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 12.76 | 12.62 | 12.76 | +1.11% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.82 | 23.90 | 23.82 | -0.33% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603379.SH | 三美股份 | 83.48 | 75.89 | 83.48 | +10.00% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.98 | 28.42 | 29.98 | +5.49% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 55.85 | 53.01 | 55.85 | +5.36% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 41.90 | 40.89 | 41.90 | +2.47% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.10 | 30.40 | 31.10 | +2.30% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 20.75 | 20.33 | 20.75 | +2.07% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 7.50 | 7.35 | 7.50 | +2.04% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 24.30 | 23.92 | 24.30 | +1.59% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.49 | 30.19 | 30.49 | +0.99% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 92.49 | 97.98 | 92.49 | -5.60% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 376.61 | 360.65 | 376.61 | +4.43% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 68.20 | 66.33 | 68.20 | +2.82% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 24.51 | 23.86 | 24.51 | +2.72% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 14.08 | 13.91 | 14.08 | +1.22% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 46.49 | 46.60 | 46.49 | -0.24% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 62.46 | 63.05 | 62.46 | -0.94% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 105.74 | 107.56 | 105.74 | -1.69% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 30.51 | 31.10 | 30.51 | -1.90% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 48.98 | 50.30 | 48.98 | -2.62% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 74.73 | 79.56 | 74.73 | -6.07% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +0.00pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600801.SH | 华新建材 | 16.74 | 15.60 | 16.74 | +7.31% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 24.52 | 24.10 | 24.52 | +1.74% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 11.22 | 11.08 | 11.22 | +1.26% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 18.20 | 18.09 | 18.20 | +0.61% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 88.70 | 90.00 | 88.70 | -1.44% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.71 | 10.93 | 10.71 | -2.01% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 23.12 | 23.68 | 23.12 | -2.36% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 255.97 | 265.33 | 255.97 | -3.53% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 70.27 | 72.88 | 70.27 | -3.58% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 9.77 | 10.23 | 9.77 | -4.50% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,112.45 | +0.44% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,958.98 | -0.41% |
| 中证500 (000905.SH) | 9,028.93 | -0.03% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,876.63 | +0.76% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 16,119.17 | -0.53% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,260.72 | -1.89% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.17pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 综合 | +6.83% |
| 农林牧渔 | +4.89% |
| 非银金融 | +4.63% |
| 医药生物 | +3.88% |
| 社会服务 | +3.32% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 机械设备 | -0.47% |
| 建筑材料 | -0.92% |
| 电力设备 | -1.46% |
| 电子 | -1.99% |
| 通信 | -3.55% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 228 / 16 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 4329 / 1145 / 37 家
- 当日均涨: +2.13%
- 总成交额: 36,828 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 4329 / 下跌 1145 (79% / 21%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 29% · 在 MA200 之上 35%
- 涨停封板率: 151 / 228 = 66% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.17pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 100% ⚠️ · 电子 98% ⚠️ · 非银金融 97% ⚠️ · 医药生物 96% ⚠️ · 建筑材料 94%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 772.01 | -5.27% | 4,320,285 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 8.77 | +1.04% | 3,960,127 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1223.17 | -3.69% | 3,425,625 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 575.56 | -5.18% | 2,825,695 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 315.89 | +1.93% | 2,798,050 |
| 600584.SH | 长电科技 | 106.64 | +2.98% | 2,632,731 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 136.92 | -13.90% | 2,241,375 |
| 600522.SH | 中天科技 | 55.42 | -8.67% | 2,031,231 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 21.45 | +5.25% | 2,023,676 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 463.07 | -6.40% | 1,999,331 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920699.BJ | 海达尔 | 92.93 | +29.99% | 30,966 |
| 920090.BJ | 同辉信息 | 3.70 | +29.82% | 4,682 |
| 920970.BJ | 大禹生物 | 6.76 | +26.83% | 12,111 |
| 001399.SZ | 001399.SZ | 46.28 | +21.22% | 925,231 |
| 300175.SZ | ST朗源 | 5.56 | +20.09% | 11,764 |
| 300385.SZ | ST雪浪 | 12.10 | +20.04% | 12,904 |
| 688553.SH | 汇宇制药-W | 12.76 | +20.04% | 45,522 |
| 300345.SZ | 华民股份 | 7.01 | +20.03% | 65,624 |
| 301279.SZ | 金道科技 | 26.08 | +20.02% | 11,397 |
| 300873.SZ | 海晨股份 | 28.72 | +20.02% | 152,400 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300290.SZ | 荣科科技 | 5.32 | -20.00% | 2,248 |
| 300863.SZ | 卡倍亿 | 62.98 | -17.81% | 172,085 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 136.92 | -13.90% | 2,241,375 |
| 688319.SH | 欧林生物 | 38.60 | -12.23% | 113,360 |
| 688785.SH | 恒运昌 | 432.00 | -10.75% | 74,342 |
| 301626.SZ | 苏州天脉 | 343.50 | -10.54% | 158,992 |
| 688662.SH | 富信科技 | 150.66 | -10.32% | 162,712 |
| 002522.SZ | 浙江众成 | 7.17 | -10.04% | 95,470 |
| 603203.SH | 快克智能 | 69.10 | -10.00% | 177,354 |
| 600228.SH | *ST返利 | 8.37 | -10.00% | 64,726 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300059.SZ | 东方财富 | 1,106,997 | 326,330 |
| 600030.SH | 中信证券 | 59,291 | 160,677 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 40,385 | 141,091 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 1,856 | 124,484 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | -5,531,313 | 113,578 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 131,990 | 109,657 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -3,205 | 108,805 |
| 001399.SZ | 001399.SZ | 322,207 | 104,878 |
| 601318.SH | 中国平安 | -3,095 | 101,006 |
| 601211.SH | 国泰海通 | -24,349 | 95,500 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 非银金融 | 1,626,982 | 81 |
| 医药生物 | 1,214,913 | 479 |
| 农林牧渔 | 161,459 | 104 |
| 公用事业 | 133,919 | 130 |
| 商贸零售 | 100,543 | 98 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | -3,872,566 | 475 |
| 通信 | -1,785,884 | 122 |
| 电力设备 | -1,055,533 | 365 |
| 机械设备 | -728,357 | 528 |
| 有色金属 | -553,358 | 138 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日