⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-30 (21 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.36% | +0.77% | -2.02pp | +6.00pp |
| HS300 | +1.07% | +2.79% | — | — |
| 全 A 等权 | +1.29% | -5.23% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.76%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +19.59% | +3.92pp | +0.39% | +0.08pp |
| 基础化工 | +8.89% | +1.78pp | -0.34% | -0.07pp |
| 机械设备 | -0.40% | -0.08pp | +1.44% | +0.29pp |
| 钢铁 | -11.82% | -2.36pp | -0.60% | -0.12pp |
| 电力设备 | -12.40% | -2.48pp | +0.93% | +0.19pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +2.79% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.48pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 31.80 | 33.10 | +4.09% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 40.02 | 40.72 | +2.47% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 104.27 | 106.18 | +1.83% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 57.17 | 57.97 | +1.40% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 50.91 | 51.43 | +1.02% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 392.36 | 393.01 | +0.17% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 22.57 | 22.50 | -0.31% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 23.40 | 22.85 | -0.35% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 173.89 | 173.00 | -0.51% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 25.20 | 25.07 | -0.52% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.36pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.44 | 3.51 | +2.03% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.44 | 23.90 | +1.96% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 10.71 | 10.72 | +0.09% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 30.13 | 29.95 | +0.07% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.39 | 3.37 | -0.59% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 7.99 | 7.91 | -1.00% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.67 | 4.59 | -1.71% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 4.92 | 4.83 | -1.83% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 12.70 | 12.41 | -2.28% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 12.97 | 12.62 | -2.70% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.78pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 68.99 | 75.89 | +10.00% | |
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 94.41 | 97.98 | +3.78% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 29.63 | 30.19 | +1.89% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 7.44 | 7.35 | -1.21% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 53.80 | 53.01 | -1.47% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 41.67 | 40.89 | -1.87% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 20.82 | 20.33 | -2.35% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 29.45 | 28.42 | -3.50% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 24.85 | 23.92 | -3.74% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 31.96 | 30.40 | -4.88% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.08pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 58.10 | 63.05 | +8.52% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 343.45 | 360.65 | +5.01% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 76.70 | 79.56 | +3.73% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 65.23 | 66.33 | +1.69% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 107.17 | 107.56 | +0.36% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 31.18 | 31.10 | -0.26% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 46.90 | 46.60 | -0.64% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 14.00 | 13.91 | -0.64% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 50.80 | 50.30 | -0.98% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.45 | 23.86 | -2.41% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +3.92pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 22.26 | 23.68 | +6.38% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 9.82 | 10.23 | +4.18% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 70.98 | 72.88 | +2.68% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 10.79 | 10.93 | +1.30% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 11.11 | 11.08 | -0.27% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 90.50 | 90.00 | -0.55% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 24.27 | 24.10 | -0.70% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 267.30 | 265.33 | -0.74% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 18.25 | 18.09 | -0.88% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 16.87 | 15.60 | -7.53% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,094.40 | +0.50% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,979.43 | +1.07% |
| 中证500 (000905.SH) | 9,031.38 | +2.38% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,809.79 | +2.46% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 16,205.56 | +2.48% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,342.71 | +2.99% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -1.40pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 通信 | +4.89% |
| 电子 | +4.22% |
| 国防军工 | +3.72% |
| 计算机 | +3.51% |
| 机械设备 | +3.11% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 医药生物 | -1.34% |
| 交通运输 | -1.65% |
| 银行 | -2.35% |
| 石油石化 | -2.50% |
| 煤炭 | -2.56% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 275 / 12 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 3054 / 2364 / 90 家
- 当日均涨: +1.29%
- 总成交额: 32,938 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 3054 / 下跌 2364 (55% / 45%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 33%
- 涨停封板率: 144 / 275 = 52% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -1.40pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 97% ⚠️ · 基础化工 95% · 电子 92% · 机械设备 89% · 建筑装饰 86%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 8.68 | +9.18% | 4,455,678 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 815.00 | -2.98% | 3,639,935 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1270.00 | +4.10% | 3,496,056 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 607.00 | +8.98% | 3,452,727 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 309.90 | +4.67% | 2,728,507 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1595.55 | +7.66% | 2,548,702 |
| 600584.SH | 长电科技 | 103.55 | +0.29% | 2,318,024 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 346.43 | +9.85% | 1,991,611 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 184.61 | +4.28% | 1,972,241 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 70.40 | +7.81% | 1,700,165 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920222.BJ | 920222.BJ | 36.17 | +258.47% | 41,814 |
| 300044.SZ | ST赛为 | 5.14 | +20.09% | 19,983 |
| 300269.SZ | 联建光电 | 5.51 | +20.04% | 17,261 |
| 688728.SH | 格科微 | 21.04 | +20.02% | 176,597 |
| 300270.SZ | 中威电子 | 13.01 | +20.02% | 29,859 |
| 300540.SZ | 蜀道装备 | 37.90 | +20.01% | 127,179 |
| 688355.SH | 明志科技 | 19.25 | +20.01% | 8,921 |
| 300518.SZ | 新迅达 | 33.05 | +20.01% | 76,550 |
| 300873.SZ | 海晨股份 | 33.77 | +20.01% | 106,628 |
| 301045.SZ | 天禄科技 | 89.08 | +20.01% | 76,595 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920072.BJ | 920072.BJ | 37.85 | -22.25% | 33,671 |
| 300087.SZ | 荃银高科 | 5.38 | -20.06% | 21,380 |
| 300290.SZ | 荣科科技 | 6.65 | -19.98% | 1,111 |
| 300997.SZ | 欢乐家 | 13.55 | -10.38% | 22,959 |
| 000766.SZ | 通化金马 | 19.40 | -10.02% | 38,307 |
| 603262.SH | 技源集团 | 24.62 | -10.01% | 18,541 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 72.24 | -10.00% | 323,076 |
| 605318.SH | 法狮龙 | 112.86 | -10.00% | 78,238 |
| 002674.SZ | 兴业科技 | 28.53 | -10.00% | 19,501 |
| 600791.SH | 京能置业 | 8.74 | -9.99% | 24,446 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 78,347 | 556,939 |
| 603019.SH | 中科曙光 | -32,125 | 422,056 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 42,264 | 322,193 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 4,492,801 | 320,857 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 59,984 | 319,205 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 289,475 | 306,558 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 10,295 | 245,688 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 111,008 | 240,055 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 200,291 | 197,314 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 59,475 | 182,887 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 6,931,387 | 474 |
| 通信 | 1,404,933 | 123 |
| 机械设备 | 1,297,340 | 528 |
| 计算机 | 1,180,890 | 334 |
| 电力设备 | 716,872 | 365 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 基础化工 | -692,169 | 405 |
| 医药生物 | -653,096 | 479 |
| 有色金属 | -572,346 | 138 |
| 银行 | -543,232 | 42 |
| 交通运输 | -337,803 | 126 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日