⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-29 (20 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.60% | +0.14% | -1.56pp | +6.57pp |
| HS300 | +1.21% | +1.71% | — | — |
| 全 A 等权 | +0.02% | -6.43% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 14.06%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +18.51% | +3.70pp | -1.92% | -0.38pp |
| 基础化工 | +8.71% | +1.74pp | +2.16% | +0.43pp |
| 机械设备 | -2.02% | -0.40pp | -0.90% | -0.18pp |
| 钢铁 | -11.31% | -2.26pp | +1.90% | +0.38pp |
| 电力设备 | -13.17% | -2.63pp | +1.77% | +0.35pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +1.71% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.63pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 96.49 | 104.27 | +8.06% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 381.00 | 392.36 | +2.98% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 55.55 | 57.17 | +2.92% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 22.74 | 23.40 | +2.90% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 50.01 | 50.91 | +1.80% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 24.84 | 25.20 | +1.45% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 22.45 | 22.57 | +0.53% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 31.89 | 31.80 | -0.28% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 175.12 | 173.89 | -0.70% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 40.83 | 40.02 | -1.98% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.26pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.13 | 3.44 | +9.90% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 22.98 | 23.44 | +2.00% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 12.48 | 12.70 | +1.76% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 10.53 | 10.71 | +1.71% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 4.85 | 4.92 | +1.44% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 29.77 | 30.13 | +1.21% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.63 | 4.67 | +0.86% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 7.95 | 7.99 | +0.50% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 12.95 | 12.97 | +0.15% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.41 | 3.39 | -0.59% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.74pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 85.83 | 94.41 | +10.00% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 50.95 | 53.80 | +5.59% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 66.09 | 68.99 | +4.39% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 28.91 | 29.63 | +2.49% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 7.36 | 7.44 | +1.09% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 20.74 | 20.82 | +0.39% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 41.85 | 41.67 | -0.43% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 29.58 | 29.45 | -0.44% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 32.13 | 31.96 | -0.53% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 25.09 | 24.85 | -0.96% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.40pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 49.55 | 50.80 | +4.70% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 63.28 | 65.23 | +3.08% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.25 | 24.45 | +0.82% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 31.04 | 31.18 | +0.45% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 46.74 | 46.90 | +0.34% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 108.20 | 107.17 | -0.95% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 14.19 | 14.00 | -1.34% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 59.05 | 58.10 | -1.61% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 82.57 | 76.70 | -7.11% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 370.78 | 343.45 | -7.37% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +3.70pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 8.93 | 9.82 | +9.97% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 21.55 | 22.26 | +3.29% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 18.08 | 18.25 | +0.94% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 24.22 | 24.27 | +0.21% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 16.98 | 16.87 | -0.65% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 11.26 | 11.11 | -1.33% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 74.12 | 70.98 | -4.24% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 97.67 | 90.50 | -7.34% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 297.00 | 267.30 | -10.00% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 11.99 | 10.79 | -10.01% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,073.90 | +1.16% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,926.92 | +1.21% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,821.09 | +1.35% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,597.89 | -0.04% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,812.87 | +0.19% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,216.70 | +0.54% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.25pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 医药生物 | +5.91% |
| 农林牧渔 | +2.96% |
| 美容护理 | +2.86% |
| 食品饮料 | +1.90% |
| 电子 | +1.70% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 环保 | -0.79% |
| 房地产 | -1.11% |
| 通信 | -2.71% |
| 建筑材料 | -3.48% |
| 综合 | -3.97% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 193 / 82 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 2469 / 2933 / 108 家
- 当日均涨: +0.02%
- 总成交额: 35,393 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 2469 / 下跌 2933 (45% / 55%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 27% · 在 MA200 之上 32%
- 涨停封板率: 111 / 193 = 58% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.25pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 电子 99% ⚠️ · 建筑材料 98% ⚠️ · 基础化工 98% ⚠️ · 医药生物 96% ⚠️ · 建筑装饰 94%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 840.00 | +9.09% | 4,314,993 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1220.00 | -2.70% | 4,263,177 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 7.95 | +2.05% | 3,248,906 |
| 600584.SH | 长电科技 | 103.25 | +2.34% | 3,243,988 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 296.06 | +13.08% | 3,029,427 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 556.96 | -1.60% | 2,837,117 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1482.00 | +1.65% | 2,243,493 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 177.03 | +10.00% | 1,996,138 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 507.00 | +1.19% | 1,980,775 |
| 600522.SH | 中天科技 | 58.84 | -4.00% | 1,885,085 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920072.BJ | 920072.BJ | 48.68 | +211.65% | 63,849 |
| 920367.BJ | 新赣江 | 21.19 | +30.00% | 20,899 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 46.49 | +20.01% | 272,280 |
| 688796.SH | 百奥赛图 | 110.56 | +20.00% | 40,255 |
| 688233.SH | 神工股份 | 194.33 | +20.00% | 420,172 |
| 688198.SH | 佰仁医疗 | 90.72 | +20.00% | 15,273 |
| 301307.SZ | 美利信 | 69.48 | +20.00% | 141,664 |
| 688432.SH | 有研硅 | 37.08 | +20.00% | 329,405 |
| 301528.SZ | 多浦乐 | 74.40 | +20.00% | 42,301 |
| 688120.SH | 华海清科 | 316.32 | +20.00% | 526,051 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300553.SZ | 集智股份 | 58.77 | -20.00% | 44,712 |
| 001399.SZ | 001399.SZ | 34.66 | -17.48% | 620,800 |
| 301502.SZ | 华阳智能 | 70.96 | -17.18% | 19,048 |
| 301051.SZ | 信濠光电 | 17.38 | -17.08% | 90,836 |
| 688143.SH | 长盈通 | 180.00 | -16.28% | 230,334 |
| 920083.BJ | 920083.BJ | 49.12 | -15.96% | 38,228 |
| 300264.SZ | 佳创视讯 | 8.28 | -15.25% | 63,892 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 177.01 | -14.49% | 283,427 |
| 300057.SZ | 万顺新材 | 8.73 | -13.13% | 139,533 |
| 920725.BJ | 惠丰钻石 | 93.00 | -13.04% | 77,057 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 688008.SH | 澜起科技 | 20,988 | 297,891 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 5,670 | 194,369 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | -36,296 | 191,572 |
| 603986.SH | 兆易创新 | -3,443 | 172,288 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 22,909 | 169,257 |
| 688082.SH | 盛美上海 | -5,928 | 141,990 |
| 688012.SH | 中微公司 | 4,542 | 133,655 |
| 603256.SH | 宏和科技 | -16,807 | 122,739 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 38,181 | 109,889 |
| 688549.SH | 中巨芯-U | -79,956 | 98,504 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 医药生物 | 1,474,178 | 479 |
| 电子 | 315,388 | 474 |
| 电力设备 | 307,088 | 365 |
| 食品饮料 | 175,046 | 123 |
| 公用事业 | 102,211 | 130 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 基础化工 | -682,356 | 406 |
| 通信 | -245,195 | 123 |
| 机械设备 | -222,358 | 527 |
| 国防军工 | -203,813 | 138 |
| 计算机 | -151,880 | 333 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日