⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-26 (19 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | -2.16% | -0.23% | -0.72pp | +6.22pp |
| HS300 | -3.03% | +0.49% | — | — |
| 全 A 等权 | -2.50% | -6.45% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 14.15%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +21.50% | +4.30pp | +1.17% | +0.23pp |
| 基础化工 | +5.61% | +1.12pp | -1.08% | -0.22pp |
| 机械设备 | -0.60% | -0.12pp | -3.17% | -0.63pp |
| 钢铁 | -12.95% | -2.59pp | -3.12% | -0.62pp |
| 电力设备 | -14.71% | -2.94pp | -4.60% | -0.92pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +0.49% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.94pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 22.83 | 22.74 | -0.39% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 56.60 | 55.55 | -1.86% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 99.32 | 96.49 | -2.85% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 23.20 | 22.45 | -3.23% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 25.84 | 24.84 | -3.87% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 33.56 | 31.89 | -4.98% | |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 401.90 | 381.00 | -5.20% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 188.50 | 175.12 | -7.10% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 43.95 | 40.83 | -7.10% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 55.20 | 50.01 | -9.40% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.59pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 4.92 | 4.85 | -1.42% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.72 | 4.63 | -1.91% | |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.48 | 3.41 | -2.01% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 12.75 | 12.48 | -2.12% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.20 | 3.13 | -2.19% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.34 | 12.95 | -2.92% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 10.94 | 10.53 | -3.75% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.92 | 22.98 | -3.93% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 8.33 | 7.95 | -4.56% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 31.80 | 29.77 | -6.38% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.12pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 78.03 | 85.83 | +10.00% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 50.80 | 50.95 | +0.30% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.00 | 29.58 | -1.40% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 67.36 | 66.09 | -1.89% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 21.17 | 20.74 | -2.03% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 25.69 | 25.09 | -2.34% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 7.54 | 7.36 | -2.39% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 42.97 | 41.85 | -2.61% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 33.50 | 32.13 | -4.09% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 30.23 | 28.91 | -4.37% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 -0.12pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 24.00 | 24.25 | +1.04% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 31.38 | 31.04 | -1.08% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 50.31 | 49.55 | -1.51% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 47.64 | 46.74 | -1.89% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 111.60 | 108.20 | -3.05% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 14.70 | 14.19 | -3.47% | |
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 387.54 | 370.78 | -4.32% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 86.99 | 82.57 | -5.08% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 66.84 | 63.28 | -5.33% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 63.51 | 59.05 | -7.02% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +4.30pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 276.76 | 297.00 | +7.31% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 8.35 | 8.93 | +6.95% | |
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 92.93 | 97.67 | +5.10% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 70.80 | 74.12 | +4.69% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 21.87 | 21.55 | -1.46% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 18.41 | 18.08 | -1.79% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 17.29 | 16.98 | -1.79% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 11.50 | 11.26 | -2.09% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 12.29 | 11.99 | -2.44% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 24.90 | 24.22 | -2.73% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,027.26 | -2.26% |
| 沪深300 (000300.SH) | 4,868.22 | -3.03% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,703.57 | -2.62% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,601.41 | -2.54% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 15,782.22 | -3.44% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,194.21 | -4.07% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): -0.48pp · 小盘强于大盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 建筑材料 | +1.97% |
| 农林牧渔 | +0.39% |
| 家用电器 | -0.43% |
| 公用事业 | -0.57% |
| 房地产 | -0.92% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 非银金融 | -4.12% |
| 电力设备 | -4.13% |
| 有色金属 | -4.28% |
| 计算机 | -4.33% |
| 通信 | -6.48% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 88 / 73 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 790 / 4676 / 47 家
- 当日均涨: -2.50%
- 总成交额: 35,754 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 790 / 下跌 4676 (14% / 86%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 27% · 在 MA200 之上 32%
- 涨停封板率: 60 / 88 = 68% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = -0.48pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 建筑材料 99% ⚠️ · 电子 99% ⚠️ · 基础化工 98% ⚠️ · 建筑装饰 96% ⚠️ · 机械设备 92%
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1253.89 | -5.25% | 4,448,081 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 770.00 | -0.67% | 3,741,830 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 7.79 | +3.59% | 3,567,668 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 566.00 | -7.29% | 3,528,307 |
| 600584.SH | 长电科技 | 100.89 | -3.15% | 3,522,870 |
| 600522.SH | 中天科技 | 61.29 | -10.00% | 2,489,911 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 68.00 | -8.63% | 2,331,377 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 110.81 | -9.91% | 2,272,044 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 501.05 | +4.32% | 2,244,793 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 261.82 | -6.21% | 2,007,481 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 001399.SZ | 001399.SZ | 42.00 | +315.02% | 1,303,099 |
| 920363.BJ | 莱赛激光 | 13.06 | +20.81% | 17,462 |
| 920405.BJ | 海希通讯 | 18.19 | +20.46% | 8,778 |
| 300264.SZ | 佳创视讯 | 9.77 | +20.02% | 46,673 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 56.22 | +20.00% | 234,842 |
| 688432.SH | 有研硅 | 30.90 | +20.00% | 209,512 |
| 301349.SZ | 信德新材 | 75.60 | +20.00% | 111,113 |
| 688409.SH | 富创精密 | 274.80 | +20.00% | 301,070 |
| 300540.SZ | 蜀道装备 | 30.50 | +19.98% | 105,329 |
| 300162.SZ | 雷曼光电 | 12.13 | +19.98% | 121,695 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 002898.SZ | *ST赛隆 | 0.35 | -95.78% | 936 |
| 300936.SZ | 中英科技 | 98.00 | -17.73% | 77,633 |
| 300195.SZ | 长荣股份 | 6.37 | -15.18% | 42,863 |
| 688808.SH | 688808.SH | 2300.00 | -14.81% | 551,621 |
| 301387.SZ | 光大同创 | 91.43 | -14.55% | 61,690 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 73.07 | -13.94% | 329,141 |
| 301111.SZ | 粤万年青 | 26.19 | -13.13% | 42,438 |
| 301448.SZ | 开创电气 | 45.64 | -12.98% | 18,772 |
| 300911.SZ | 亿田智能 | 21.42 | -12.93% | 38,363 |
| 301565.SZ | 中仑新材 | 24.11 | -12.83% | 42,126 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方Ａ | -1,299,409 | 205,550 |
| 001309.SZ | 德明利 | -7,964 | 151,975 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 1,777 | 132,117 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 57,652 | 121,110 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 324,315 | 108,402 |
| 002371.SZ | 北方华创 | -2,243 | 107,080 |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 55,883 | 102,521 |
| 000100.SZ | TCL科技 | -1,164,530 | 88,392 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 495,301 | 83,739 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 40,512 | 82,722 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 国防军工 | 244,138 | 138 |
| 美容护理 | -17,056 | 29 |
| 综合 | -30,810 | 15 |
| 轻工制造 | -51,304 | 158 |
| 农林牧渔 | -55,143 | 103 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 通信 | -2,217,925 | 123 |
| 电子 | -2,016,910 | 475 |
| 电力设备 | -1,814,174 | 365 |
| 有色金属 | -1,805,447 | 138 |
| 机械设备 | -1,294,708 | 528 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日