⚠️ 本报告基于公开数据自动生成，仅作为研究记录公开，不构成任何投资建议。市场有风险，决策请独立判断。
1. SQTS C2 · 策略说明
SQTS C2 · industry-rotation-equity v4
逻辑: 五行业等权 × 行业内 10 股等权 (动量 + ROE_yearly PIT + 20D 低波动 rank)
调仓周期: 月度 · 当期持仓自 2026-06-01 起算 · 月内不调仓
详见: 完整方法论 · 历史迭代 v1-v4
2. SQTS C2 · 本月组合表现
本期持仓周期: 2026-06-01 → 2026-06-25 (18 个交易日)
组合 vs 基准 (双轨: HS300 + 全 A 等权)
| 今日 ret | 本月累计 ret | vs HS300 | vs 全A等权 | |
|---|---|---|---|---|
| C2 组合 | +0.02% | +1.47% | -2.16pp | +5.52pp |
| HS300 | +1.56% | +3.63% | — | — |
| 全 A 等权 | -1.39% | -4.05% | — | — |
本月跟踪误差 (vs HS300, 年化): 13.49%
行业贡献分解 (本月累计 / 今日)
| 行业 | 本月均涨 | 本月贡献 | 今日均涨 | 今日贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | +19.09% | +3.82pp | +2.52% | +0.50pp |
| 基础化工 | +6.08% | +1.22pp | -2.53% | -0.51pp |
| 机械设备 | +2.83% | +0.57pp | +2.33% | +0.47pp |
| 钢铁 | -10.17% | -2.03pp | -1.15% | -0.23pp |
| 电力设备 | -10.48% | -2.10pp | -1.09% | -0.22pp |
3. SQTS C2 · 50 股完整追踪
本期 HS300 涨跌 +3.63% · 价格均为不复权市场价 · 点 K 线缩略图看完整图
电力设备 · 10 股 · 本月贡献 -2.10pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 420.10 | 395.36 | 401.90 | +1.65% | |
| 002028.SZ | 思源电气 | 216.00 | 187.00 | 188.50 | +0.80% | |
| 601877.SH | 正泰电器 | 29.42 | 25.90 | 25.84 | -0.23% | |
| 605117.SH | 德业股份 | 114.00 | 99.75 | 99.32 | -0.43% | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 25.22 | 22.95 | 22.83 | -0.52% | |
| 600089.SH | 特变电工 | 26.46 | 23.44 | 23.20 | -1.02% | |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 51.73 | 56.34 | 55.20 | -2.02% | |
| 002487.SZ | 大金重工 | 72.90 | 58.20 | 56.60 | -2.75% | |
| 300450.SZ | 先导智能 | 49.19 | 45.28 | 43.95 | -2.94% | |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 40.19 | 34.74 | 33.56 | -3.40% |
钢铁 · 10 股 · 本月贡献 -2.03pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601003.SH | 柳钢股份 | 3.98 | 3.41 | 3.48 | +2.05% | |
| 002318.SZ | 久立特材 | 23.56 | 23.62 | 23.92 | +1.27% | |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 14.08 | 13.28 | 13.34 | +0.45% | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 3.65 | 3.19 | 3.20 | +0.31% | |
| 601686.SH | 友发集团 | 5.39 | 4.99 | 4.92 | -1.40% | |
| 600282.SH | 南钢股份 | 5.00 | 4.80 | 4.72 | -1.67% | |
| 600295.SH | 鄂尔多斯 | 13.72 | 11.20 | 10.94 | -2.32% | |
| 601969.SH | 海南矿业 | 9.76 | 8.57 | 8.33 | -2.80% | |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 15.63 | 13.23 | 12.75 | -3.63% | |
| 001203.SZ | 大中矿业 | 37.66 | 33.05 | 31.80 | -3.78% |
基础化工 · 10 股 · 本月贡献 +1.22pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603650.SH | 彤程新材 | 50.89 | 77.22 | 78.03 | +1.05% | |
| 600160.SH | 巨化股份 | 36.32 | 50.73 | 50.80 | +0.14% | |
| 600096.SH | 云天化 | 31.01 | 34.12 | 33.50 | -1.82% | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.80 | 26.27 | 25.69 | -2.21% | |
| 002001.SZ | 新和成 | 29.85 | 30.74 | 30.00 | -2.41% | |
| 603379.SH | 三美股份 | 61.42 | 69.16 | 67.36 | -2.60% | |
| 000893.SZ | 亚钾国际 | 45.80 | 44.33 | 42.97 | -3.07% | |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 30.38 | 31.34 | 30.23 | -3.54% | |
| 600873.SH | 梅花生物 | 9.41 | 7.96 | 7.54 | -5.28% | |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 24.63 | 22.41 | 21.17 | -5.53% |
机械设备 · 10 股 · 本月贡献 +0.57pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301200.SZ | 大族数控 | 275.80 | 357.46 | 387.54 | +8.41% | |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 32.30 | 29.10 | 31.38 | +7.84% | |
| 002837.SZ | 英维克 | 66.06 | 82.86 | 86.99 | +4.98% | |
| 601100.SH | 恒立液压 | 111.30 | 109.97 | 111.60 | +1.48% | |
| 688097.SH | 博众精工 | 59.00 | 62.66 | 63.51 | +1.36% | |
| 603298.SH | 杭叉集团 | 25.24 | 23.80 | 24.00 | +0.84% | |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 74.50 | 66.31 | 66.84 | +0.80% | |
| 603699.SH | 纽威股份 | 57.40 | 49.92 | 50.31 | +0.78% | |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 52.60 | 48.10 | 47.64 | -0.96% | |
| 601717.SH | 中创智领 | 18.35 | 15.03 | 14.70 | -2.20% |
建筑材料 · 10 股 · 本月贡献 +3.82pp · 为什么选他们 →
| 代码 | 名称 | 入选日购入价 | 昨日价格 | 今日价格 | 今日收益 | K线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 64.04 | 84.48 | 92.93 | +10.00% | |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 6.76 | 7.62 | 8.35 | +9.58% | |
| 600176.SH | 中国巨石 | 38.32 | 64.82 | 70.80 | +9.23% | |
| 603256.SH | 宏和科技 | 181.94 | 267.98 | 276.76 | +3.28% | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 16.64 | 21.55 | 21.87 | +1.48% | |
| 603737.SH | 三棵树 | 31.48 | 24.85 | 24.90 | +0.20% | |
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 13.52 | 11.48 | 11.50 | +0.17% | |
| 000786.SZ | 北新建材 | 23.25 | 18.42 | 18.41 | -0.05% | |
| 600801.SH | 华新建材 | 18.85 | 17.50 | 17.29 | -1.20% | |
| 002201.SZ | 九鼎新材 | 10.86 | 13.28 | 12.29 | -7.45% |
4. 大盘指数 · 风格 spread
| 指数 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证综指 (000001.SH) | 4,120.28 | +0.23% |
| 沪深300 (000300.SH) | 5,020.10 | +1.56% |
| 中证500 (000905.SH) | 8,938.01 | +1.08% |
| 中证1000 (000852.SH) | 8,825.92 | +0.37% |
| 深证成指 (399001.SZ) | 16,344.08 | +1.82% |
| 创业板指 (399006.SZ) | 4,371.99 | +2.84% |
今日风格 spread (HS300 − 中证1000): +1.19pp · 大盘强于小盘
5. 申万一级行业 (top 5 + bottom 5)
top 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 电子 | +3.93% |
| 建筑材料 | +3.91% |
| 通信 | +2.72% |
| 非银金融 | +2.57% |
| 机械设备 | +0.75% |
bottom 5
| 行业 | 涨跌 |
|---|---|
| 轻工制造 | -1.59% |
| 煤炭 | -1.60% |
| 公用事业 | -1.91% |
| 有色金属 | -2.27% |
| 石油石化 | -2.88% |
6. 涨跌停 + 总览
- 涨停 / 跌停: 129 / 38 家
- 上涨 / 下跌 / 平盘: 1231 / 4228 / 52 家
- 当日均涨: -1.39%
- 总成交额: 36,189 亿
7. 市场状态
- 市场宽度: 上涨 1231 / 下跌 4228 (22% / 78%)
- 趋势位置: 全 A 在 MA50 之上 28% · 在 MA200 之上 34%
- 涨停封板率: 88 / 129 = 68% (代理: close==high)
- 大小盘风格: HS300 − 中证1000 = +1.19pp
- 行业拥挤度 (252日分位 ≥85%): 基础化工 99% ⚠️ · 建筑材料 97% ⚠️ · 环保 97% ⚠️ · 电子 97% ⚠️ · 非银金融 96% ⚠️
8. 异动股
成交额 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 1323.40 | +0.86% | 4,965,519 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 610.49 | +9.94% | 4,058,835 |
| 603986.SH | 兆易创新 | 775.21 | +9.94% | 3,843,277 |
| 000725.SZ | 京东方Ａ | 7.52 | +6.36% | 2,756,040 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 341.97 | +5.13% | 2,592,106 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 279.16 | +4.75% | 2,535,368 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 1505.00 | +3.58% | 2,379,906 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 480.30 | +15.18% | 2,247,072 |
| 688041.SH | 海光信息 | 360.28 | +6.88% | 2,149,972 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 275.80 | +7.26% | 2,137,715 |
涨幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 920249.BJ | 利尔达 | 11.14 | +29.99% | 40,589 |
| 300650.SZ | 太龙股份 | 14.86 | +20.03% | 38,682 |
| 688093.SH | 世华科技 | 34.72 | +20.01% | 48,641 |
| 300819.SZ | 聚杰微纤 | 84.22 | +20.01% | 73,202 |
| 688669.SH | 聚石化学 | 88.73 | +20.00% | 72,188 |
| 688376.SH | 美埃科技 | 101.52 | +20.00% | 78,034 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 237.36 | +20.00% | 1,265,849 |
| 688380.SH | 中微半导 | 61.74 | +20.00% | 143,798 |
| 688381.SH | 帝奥微 | 51.90 | +20.00% | 150,690 |
| 688025.SH | 杰普特 | 498.29 | +18.94% | 366,236 |
跌幅 top 10
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额 (万) |
|---|---|---|---|---|
| 688639.SH | 华恒生物 | 17.12 | -20.00% | 2,845 |
| 301030.SZ | 仕净科技 | 8.05 | -13.44% | 17,357 |
| 301512.SZ | 智信精密 | 49.44 | -13.38% | 25,548 |
| 688066.SH | 航天宏图 | 10.03 | -13.31% | 13,398 |
| 300385.SZ | ST雪浪 | 10.19 | -12.98% | 21,176 |
| 920083.BJ | 920083.BJ | 57.40 | -12.91% | 58,953 |
| 300246.SZ | 宝莱特 | 15.60 | -12.65% | 36,579 |
| 301119.SZ | 正强股份 | 23.16 | -12.11% | 16,924 |
| 688367.SH | 工大高科 | 35.80 | -11.69% | 32,699 |
| 300338.SZ | ST开元 | 2.53 | -11.23% | 4,268 |
9. 资金流 · 大单净流入 top 10
| 代码 | 名称 | 大单净买入 (手) | 净流入额 (万) |
|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 62,416 | 443,000 |
| 688256.SH | 寒武纪 | -955 | 353,168 |
| 600522.SH | 中天科技 | 359 | 351,677 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 89,019 | 322,005 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 36,685 | 233,324 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 15,855 | 215,757 |
| 688525.SH | 佰维存储 | -9,125 | 212,570 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 61,641 | 208,134 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 3,224 | 189,154 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 724,553 | 174,464 |
10. 行业资金流热度
净额按全行业排序, top = 最强流入 (或流出最少), bottom = 最强流出
top 5 (净额最高)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 电子 | 1,495,713 | 474 |
| 通信 | 739,134 | 123 |
| 非银金融 | 501,229 | 81 |
| 交通运输 | -2,774 | 126 |
| 美容护理 | -8,106 | 29 |
bottom 5 (净额最低)
| 行业 | 净额 (万) | 成员数 |
|---|---|---|
| 有色金属 | -1,538,640 | 138 |
| 电力设备 | -1,217,284 | 365 |
| 基础化工 | -895,208 | 408 |
| 公用事业 | -636,720 | 130 |
| 机械设备 | -533,269 | 528 |
买入点 (本期起算) 当日 复权价 · 近 60 个交易日